兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）_新浪财经

兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

中国证券报

　　基金管理人：兴全基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月18日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月25日（基金合同生效日）起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　注：本基金每份基金份额的最短持有期限为3年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满3年（3年指365天乘以3的自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、净值表现所取数据截至到2019年3月31日。

　　2、按照《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本基金应自2019年1月25日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围，目前本基金还在建仓期内。

　　3、本基金成立于2019年1月25日，截至2019年3月31日，本基金成立不满一年。

　　3.3 其他指标

　　无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

　　2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

　　3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金2019年1月25日成立，鉴于当时较低的估值水平和悲观的市场情绪，所以我们采取了相对积极的建仓策略。本基金是以50%权益和50%固收为资产配置中枢的FOF基金，在实际的组合配置中，我们在基金合同的约定范围内对权益部分进行适度超配，权益策略和品种选择上均相对分散，从而希望组合的权益部分的能充分享受股票市场的长期“贝塔收益”和基金精选等手段获取的“阿尔法收益”，进一步减低非系统性风险；固定收益部分的配置上，因为经过2018年以来的债券收益率的大幅下行，建仓时判断债券市场的收益率未来下行的空间非常有限，所以在固定收益部分重点配置中短久期、以高等级信用债作为主要配置品种的债券型基金；另外，因为近年来可转债市场迎来了前所未有的大扩容，投资价值非常显著，所以组合中也加大了对于可转债品种以及可转债基金的配置比例。

　　本基金是一只养老目标的FOF基金，我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理，为持有人争取更高的投资回报和养老储备。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.1100元；本报告期基金份额净值增长率为11.00%，业绩比较基准收益率为10.84%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 基金中基金

　　6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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　　6.2 当期交易及持有基金产生的费用

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　　6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

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　　§7 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：买入/申购总份额含红利再投资份额。

　　§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　单位：份

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　　注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

　　8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　　注：1、“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。

　　2、“交易金额”不含交易费用，不含认购期利息。

　　3、“适用费率”为1000元/笔。

　　§9 影响投资者决策的其他重要信息

　　9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　注：1 、“申购金额”包含份额申购、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

　　2、 “赎回份额”包含份额赎回等导致投资者持有份额减少的情形。

　　9.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品，存在投资者承担亏损的可能性。

　　本基金每份基金份额的最短持有期限为3年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满3年（3年指365天乘以3的自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

　　因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，3年内无法赎回的风险。

　　§10 备查文件目录

　　10.1 备查文件目录

　　1、中国证监会关于准予兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复文件

　　2、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

　　3、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

　　4、法律意见书

　　5、基金管理人业务资格批件和营业执照

　　6、基金托管人业务资格批件和营业执照

　　7、中国证监会规定的其它文件

　　10.2 存放地点

　　基金管理人、基金托管人的办公场所。