中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2019年01月22日 01:25 中国证券报
中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:中金基金管理有限公司

  基金托管人:浙商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者销售。

  本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  本基金的基金合同生效日为2018年6月21日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3、本基金无基金经理助理。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度的宏观基本面继续整体利于债券市场,通胀数据、社融数据及经济数据较弱,10月份以来地方债供给压力消退,央行定向降准,叠加市场一致看多担心踏空风险,债市收益率走低。四季度资金面波动较三季度小幅增加, 12月底受跨年影响资金市场利率达到全年最高。中债-新综合财富(总值)指数四季度上涨2.66%。

  本基金是一个封闭式纯债型基金,投资策略上以高等级债券为主要配资资产,以降低信用风险对组合的影响。基于对债券市场乐观的预期,本组合在四季度积极配置并进行了波段操作。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0463元;本报告期基金份额净值增长率为2.82%,业绩比较基准收益率为2.67%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,截止本报告期末,本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票资产。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票资产。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件

  2、《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

  3、《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

  4、中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金申请募集注册的法律意见书

  5、基金管理人业务资格批复、营业执照

  6、报告期内中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

  7、基金托管人业务资格批复、营业执照

  8、中国证监会要求的其他文件

  10.2 存放地点

  备查文件1-6及备查文件8存放于基金管理人的住所,备查文件7存放于基金托管人的住所。

  10.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

  咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166

  传真:(86)010-66159121

  中金基金管理有限公司

  2019年1月22日

  2018年第四季度报告

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 02-13 七彩化学 300758 22.09
  • 01-29 福莱特 601865 --
  • 01-23 西安银行 600928 --
  • 01-23 恒铭达 002947 --
  • 01-17 华致酒行 300755 16.79
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间