新沃通宝货币市场基金

新沃通宝货币市场基金
2019年01月22日 01:26 中国证券报
新沃通宝货币市场基金

中国证券报

  2018年12月31日

  基金管理人:新沃基金管理有限公司

  基金托管人:中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  新沃通宝A

  ■

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  新沃通宝B

  ■

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本报告期内,本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2018四季度,基本面走弱,流动性宽松,货币市场整体走强。

  流动性方面,R007长期低位,仅在跨年时期有短暂波动。12月美联储如期加息而我国通过TMLF表态我国货币政策的异步性,继续保持整体宽松以支持实体经济。同业存单市场上,股份制银行发行收益率先下后上。截止12月份,作为标杆的3个月股份制同业存单利率由2.7%逐渐升至3.5%,迎来近90天高点,机构申购踊跃。

  国际环境方面,中美之间的贸易战在年末暂时告一段落,虽然人民币存在一定压力,但国家保证汇率的稳定的立场依然坚定,未来汇率可能将保持震荡走势。

  债券市场方面,利率债10年期国债利率从3.61%下降至3.23%,10年期国开债利率在4.25%降至3.64%,国开国债利差明显收窄。在中美贸易战、通胀疲弱与宽松的资金面和疲弱的基本面基础上,机构预期趋于一致。本基金报告期内保持了相对较高久期以及少量杠杆的账户结构。针对监管要求,在季节性时点增强流动性、不间断进行负债端流动性匹配、持续跟踪持仓信用安全、定期进行压力测试,四季度账户未出现负偏离情况。新沃通宝在年末资金紧张时点合理安排组合现金流,在安全应对年末规模及短期资金利率波动的同时,力求给投资人带来适当的回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期新沃通宝A的基金份额净值收益率为0.8947%,本报告期新沃通宝B的基金份额净值收益率为0.9559%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情形。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情形。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

  5.9.2 报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  ■

  注:本基金的收益分配按日结转份额,列示在“红利再投资”项下一并披露。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》;

  3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  新沃基金管理有限公司

  2019年1月22日

  2018年第四季度报告

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