中国金融期货交易所10月22日发布《期货异常交易监控指引(试行)》,将监管关口由违规行为监管前移到异常交易行为监管,对期货异常交易行为的表现形态、认定标准及监管措施做出了规定,同时进一步明确了会员对客户交易行为的管理责任。规定自11月15日起实施。
中金所表示,股指期货交易中的异常行为,主要体现为交易委托、价格、频率等方面存在异常之处,比如撤单申报过于频密、申报价格过度偏离等。
在《指引》中,中金所还详细列举了九种较为典型的异常交易行为,如以自己为交易对象,大量或多次进行自买自卖;委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间,大量或者多次进行互为对手交易等。
中金所有关负责人表示,通过对异常交易行为的及时发现、及时制止和及时处理,通过调动会员管理客户交易行为的主动性,有利于将违法违规行为扼杀在萌芽阶段,维护市场正常秩序,保护投资者的合法权益。
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