|
“我与世界各地的银行家都有接触，如果问他们一个问题，什么令你难以入眠，噩梦惊醒，那么银行家的回答都是一样的——信用管理风险。”穆迪KMV总裁韩达安用这个黑色幽默开场。7月19日，穆迪公司旗下的全资子公司、金融业信用风险与管理研究公司穆迪KMV在北京的信用风险管理研讨会上，与来自各大银行、保险公司的相关负责人共同探讨金融风险管理话题。韩达安接受了本报记者的专访。
《中国经营报》：自2002年进入中国市场以来，穆迪KMV与中国银行及保险业有广泛的接触，从你们的角度看，中国银行业在日常风险管理中有哪些薄弱环节？
韩达安：良好的决策能力取决于决策人是否能够获得有效信息。世界上最聪明的人如果得到的是不良信息，仍然会做出糟糕的决定。从这个角度看，一系列完美的贷款决策也可能导致一个非常糟糕的贷款组合。所以我们认为，信用风险决策方面的薄弱环节或者问题不应归咎于管理人，而取决于金融机构是否有一套有效的方法，可以按照国际会计准则，应用内部评级以及财务数据做出准确的借贷决策。
《中国经营报》：根据你们的经验，国际银行界有哪些有效风险控制方法值得中国银行业借鉴？
韩达安：比如一些成熟的信用管理模型和方法；或者根据中国金融机构的市场数据制定特殊的模型或打分卡。
对于商业银行来说，新的《巴塞尔协议》实施将有很大影响。国际银行界将经济资本管理贯穿到整个风险管理流程中的经验值得中国同行借鉴：如基本框架、数据、外部模型等。
《中国经营报》：我们注意到，在中国银行的招股说明书上曾披露，“两年前引入了穆迪KMV的违约概率模型”，这个模型对中国银行上市起到什么样的作用？
韩达安：“违约概率模型”的作用是可以每天计算全球36000家上市公司的违约概率，这是一个成熟的量化信用风险模型，能够辅助银行进行日常信贷决策。现在中国上市公司才1400家，所以这个模型能覆盖中国银行对中国上市公司的违约概率分析。
银行上市过程中，无论是海外投资者，还是中国境内投资者，都期待投资有良好的回报。中国银行充分利用这类国际信用管理工具，提高银行信贷决策的准确性，无疑会带给投资者更大信心。 本报记者：万云
| 
