|
发布《商业银行风险监管核心指标（试行）》
中国银监会日前发布《商业银行风险监管核心指标（试行）》（以下简称《核心指标》）。银监会有关负责人指出，在监管实践中，银行监管者需要依据科学标杆评估银行风险。
据悉，1996年施行的《资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》包括了若干指标，对加强银行监管、促进银行资产负债协调发展曾经发挥了积极作用。随着近年来银行监管理论和实践的不断发展，特别是银监会成立后提出了新的管理念和良好监管标准，出台了一系列部门规章和监管指引，原有办法已不能适应银行监管要求，迫切需要建立一套新的、更科学的监管指标。
为更好地依法履行监管职责，提高审慎和风险监管水平，适应当前监管发展并逐步与国际惯例接轨，银监会制定了《核心指标》，共四章二十三条，包
括了风险水平、风险迁徙和风险抵御的三大类指标及指标值，其中一级指标15个、二级指标8个。
《核心指标》覆盖了我国银行业最为重要的信用、市场、操作和流动性四种风险。具体规定了流动性比例不应低于25％；核心负债比例不应低于60％；流动性缺口率不应低于－10％。不良资产率不应高于4％；不良贷款率不应高于5％；单一集团客户授信集中度不应高于15％；全部关联度不应高于50％。成本收入比不应高于45％；资产利润率不应低于0．6％；资本利润率不应低于11％。资产损失准备充足率不应低于100％；贷款损失准备充足率不应低于100％；核心资本充足率不应低于4％；资本充足率不应低于8％。《核心指标》还规定了相应的检查监督措施，明确了对商业银行的具体要求。
银监会有关负责人表示，此次制定的《核心指标》主要体现了风险监管的内在逻辑，同时覆盖了商业银行的主要风险领域和风险点，并且引入“风险迁徙”概念，反映了风险的动态变化。
据了解，《核心指标》主要适用于在中国境内设立的中资商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行，农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行参照执行。《核心指标》从2006年1月1日起试行，在总结试行情况并重新修订后将于2007年正式施行。（17C2）
| 
