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宣传贯彻证券期货行业标准系列文章之七
我国的证券市场经过了十年的发展，成为亚洲乃至全世界举足轻重的新兴资本市场。证券公司和银行都是这个市场的重要参与者，它们与投资者之间的业务往来，以及它们之间的业务往来，构成了这个市场的最基本的要素。
由于证券市场一直在发展之中，而且中国一直奉行的银行、证券分业经营政策，证券公司和银行之间的业务创新也在不断发展，处在探索阶段；相应的，技术系统也随着业务的不断发展而发展，变得日益复杂。产生的问题归纳起来主要有如下几点：
1. 证券营业部与银行各分支机构之间网络结构复杂，资源浪费，运行成本高，监管风险大。
2. 缺乏统一标准，重复开发，接口多种多样。
3. 现有系统对新业务的扩充能力差。
4. 纸张凭证大量使用，手工环节多。
5. 存在安全隐患
这些问题，大大阻碍了证券业与银行业业务合作的进一步发展。银证业务迫切需要建立一个统一的标准来结束目前混乱的状况。
在此背景下，由证监会信息中心同一部署，于2002年4月立项，下达了国家科技攻关计划金融信息化标准体系课题所属专题证券业信息化标准体系研究之子专题银证业务数据交换协议项目，通过统一考虑证券行业与银行业的数据交换标准，将证券公司、基金公司、登记结算公司与银行的接口标准纳入同一个框架体系，形成基于ISO15022的一系列标准。
金融行业推荐标准《银证业务数据交换消息体结构和设计规则》于2005年3月25日由中国证监会正式发布，将进一步消除银证合作金融技术上的障碍，架起银证合作向纵深推进的技术桥梁，极大地有助于在证券公司和银行之间建立高效、无障碍和安全及时的资金互动通道及信息通道。
银证合作是金融企业追求效益最大化的内在动力和金融业一体化的本质要求，是应对WTO的必然策略和参与国际竞争的切实需要，是金融市场结构性调整的必然和市场的客观需求。资源共享而功能互补的银证合作，其最终的目标和结果是提升中国金融体系的整体竞争力，推动金融的市场化进程。银证合作在我国金融业快速发展的今天具有非凡意义。
目前我国银行与证券机构之间的合作包含三个层次：一是外部一般型业务合作，即银证之间一般的、常规的业务关系，它的表现形式有资产抵押贷款、证券质押融资、证券承销贷款、企业并购贷款、同业拆借等方面的资金合作；二是外部分工型业务合作，有现有业务的交叉，也可以共同进行金融创新，合作方式有银证转账业务、股票交易资金清算业务、银证通业务；三是内部的组织与股权合作，这是银证合作的最高形式，我国现有少数的金融集团和金融资产管理公司中出现了组织上和股权上的银证合作形式。
随着我国金融业的不断开放发展，国内银证合作在某些领域日益成熟，已显现出不可小觑的发展势头，银证转账从1997年推出以来遍地开花，取得了商业上的巨大成功，据不完全统计，银证转账业务在2004年，共完成转账1250万笔，转账金额达3200亿元，这是个相当可观的数据。再以2004年一组来自中国证券业协会对证券行业银证通业务调查的数据为例：全国共有58家券商745家营业部开展了银证通业务，占券商总数(137家)的42.3%，占营业部总数(3041家)的24.5%；券商对银证通业务的参与度达到30%左右；银证通业务客户总数146万户，托管市值350亿元，2004年交易量2500亿元，实现佣收3.25亿元(按均价1.3‰计)，占同期市场客户总数(3456万户)的4.22%，托管市值(16643.74亿元)的2.1%，交易总量(85629亿元)的2.92%，佣金收入的(171亿元，2‰)的1.9%，银证通业务对券商整体经纪业务的贡献度在2%-3%之间。虽然2%-3%的银证通业务在整体经纪业务中构成份额不大，但却有30%的券商参与其中，其未来发展的潜力足以引起我们的重视。
虽然银证合作经过几年的发展，取得了一定的成果，其前景令人看好，但受短期利益冲突和长期竞争关系等因素制约，合作双方仍缺乏产品创新的动力、能力和市场环境。中国现阶段的银证合作，尚处于初级阶段。虽然银证合作最先发端于渠道融合，真正的动力还应来自合作业务的产品创新，然而，银行和证券公司之间数据交换标准的缺乏，使得双方的信息技术长期处在相互分割、互不兼容的状态，严重影响了金融运行的效率和金融的竞争力。银证交换数据标准正是在这样的背景中应运而生，标准的确立将大大降低技术系统的复杂程度，极大地提高银行和证券公司业务往来中数据处理和数据交换的效率，降低交易成本，切实控制技术风险，为进一步拓宽银证间更广泛深入的合作奠定坚实基础。
与此同时，标准建立后的推广任务更为艰巨，从标准的宣传到标准产品的研发、试点和完善，再到标准的全行业推广，直至被合作双方切实执行，都需要政府、证券公司、银行、IT供应商多方面的互相配合。银证标准的推广过程，也是银证合作的进一步深化过程。
尽管存在差异，银证合作的业务种类也趋于一致，通常可以划分为以下几类：
1、账户管理类：开户、销户、变更、查询
2、资金转账类：转入、转出、冲正、查询
3、资金冻结类：冻结、解冻、冲正、查询
4、清算对账类：总账、明细、清算、查询
对应于每一个业务种类，不同银行和证券公司之间在操作流程上的差异仍然较大，同一业务可能有多种应用方式：券商发起、银行发起、双方发起，但每一个业务对应的信息交换内容趋同。
让我们以此为契机，架起银证合作的技术桥梁，以银证数据交换标准为切入点，产品创新为手段、开展个性化合作，使银证合作不断向深度和广度发展，开创银行业与证券业的双赢局面，共同提升中国金融体系的竞争力，实现中国金融业整体的健康稳步发展。
标准编写历程
金融行业推荐标准《银证业务数据交换消息体结构和设计规则》于2002年4月立项，旨在达到以下目标：
1. 提高市场运作效率
2. 增强系统的安全性
3. 降低营运成本
4. 推动市场发展和技术进步
5. 降低业务风险与技术风险
该标准工作小组组长由申银万国证券公司电脑网络中心郭怡峰总经理担任，组员则分别由中国银河证券、大鹏证券、深圳证券通信公司、中国登记结算公司、湘财证券以及FinancialFusion公司的人员担任。经过编写小组以及市场各方的深入论证，银证数据交换协议定位在总体设计银证交互，集中解决银证转账。为了与国际金融信息标准接轨，银证数据交换协议在信息结构方面全面采用ISO15022的信息结构方式。
经过工作小组的讨论，明确了标准的制定原则为：
前瞻性
本着拿来主义的原则，研究和吸收国外金融业的信息技术标准体系，与国际接轨。
实用性
在确定标准涉及的业务范围时，选择目前比较成熟的业务流程和业务规则(如银证转账)，对于尚不成熟的业务流程(如银证通)，标准提供一个描述框架。
开放性
随着新业务的增加，能不断的扩充。
经济性
标准的实施，能为证券和银行及其他各参与方带来可观的效益。
兼容性
标准适用于任何技术平台，不限定实施技术。
为了明确业务模式，编写小组进行了大量的问卷调查。证券公司方面，对中国银河证券、申银万国、湘财证券、大鹏证券等四家券商的311家营业部的银证业务进行了调查和统计，约占全国营业部总数的10%以上；银行方面，涉及对工、农、中、建、交、招等12家商业银行的银证业务模式的调查研究，还得到了人民银行科技司的大力支持；从IT公司方面，广泛征求了深圳金证、上海金仕达、杭州恒生电子、福州顶点、杭州新利、Sybase中国公司等公司的意见和建议。
根据调查结果，编写小组根据标准定位首先明确了银证转账的模式，将业务流程明确为：建立对应关系、转账、对账三个过程.银证通的业务流程明确为：开户、保证金存放地、交易发起、验资验股，清算五个过程。
在标准的设计过程中，主要参考SWIFT协会标准化模型的设计方法，包含了三个层面的过程：交易层面--业务的理解；逻辑层面--业务、数据和交易规则的分析；实体层面--协议的设计。这三个层面包含五个步骤，分别是：交易分析、需求分析、逻辑分析、逻辑设计、技术设计，如图1所示。
具体来说，工作的次序是，依据业务模式需求分析；采用了UML方法对银证业务流程进行逻辑建模；形成了业务模式的业务时序图及类图；对交易信息进行归类分析；确定数据字典；抽取业务共同要素；进行标准编写。
在协议设计中，编写小组按照ISO15022的信息类型的结构对银证转账和银证通业务的数据包结构进行了定义。新的协议与ISO15022第五类信息的对应关系如下：
数据包定义与15022中 的MT(Mes？鄄sage Type) 对应；
信息块定义与 15022 中 的 Message Block 对应；
数据域定义与 15022 中 的 Message Set 对应；
数据字段定义 与 15022 中 的 Data Field 对应。
并且，根据标准小组的和国际标准兼容的编写原则，又和SWIFT组织专家进行交流，在数据字典一致化工作小组的指导下，进行了关于数据字典部分的采标工作，为中国证券行业迎接WTO和参与国际化竞争打下基础。
标准的初稿于2002年5月完成，并于8月--9月进行了广泛征求意见，并10月--12月 根据所征求的意见进行封闭式修订。
2003年2月将标准定稿为涵盖银证转账的文本，并聘请标准文字专家，征求银行专家意见、社会专家意见、信息系统开发商意见，制定送审稿(1.4版)，于9月由证监会提交金标委专家验收。
2004年，多次根据国标委以及金标委的专家意见，进行修订完善工作，并由证标委秘书处报批国标委通过，于2005年3月25日由证监会作为金融行业推荐标准《银证业务数据交换消息体结构和设计规则》，予以发布。
标准的结构设计
标准定位慎重，范围明确，适用于银行和证券公司之间进行业务数据交换的标准，本标准规定了信息体的结构和设计规则，对于数据传输中依赖的网络协议、网络规则、加密认证等不在本标准涉及。
本标准的结构设计参考了ISO15022，并借鉴了很多国际成熟产品和系统的经验。国际标准化组织(ISO)作为全球影响力最大的国际标准化组织，制定了多个行业的多个标准。ISO15022是一个最新的先进的数据标准化的标准，它主要是定义了证券交易过程里，需要交换传递的信息中每个字段的意义，交易里每条信息应该包括哪些内容。ISO15022符合加入WTO后我们国家的采标大原则，也符合中国金融业的开放需要，有利于金融行业内部各主体之间的互利合作；ISO15022的发展方向与中国银行业和证券业的发展趋势一致，且能满足大部分业务需要。
在证券行业中，FIX是最重要的标准，但是它有它的局限性。在交易的三个领域中，FIX协议在交易前与交易中这两个领域中占有绝对的地位，而交易后的领域，按照STP的实施模式，交易双方的资金流向多发生在不同的银行系统中，这正是SWIFT/ISO15022的应用领域。尤其是ISO15022已经在192个国家、7000家金融机构应用颇广的协议。
1、面向对象化的设计
目前国内对银证转账业务的数据交换主要有2种模式：一种是文件交换、一种是包交换，国际上主流的数据交换协议(如FIX，ISO15022)都是包交换方式，本标准采用的也是包交换方式。主要设计思路是：在将业务要素从其实际表现形式中分离出来并保证所有业务信息(Message)均以相同的方式表达。
(1)数据字段(Data Field)：
先将信息元素抽象成数据字段；
(2)数据域：
数据域(MessageSet)是构成信息块的唯一要素，按照亲合度由数据字段组成数据域。它包括两类：通用数据域(如交易地点，时间，币种，账号等通用商业要素)和非通用数据域，可以重用。
(3)信息块(Message Blocks)：
将数据域按照相应的交易类型组成信息块，它包含通用信息块和业务信息块。通用信息块应被每个信息体引用，是必选信息块。每个信息体都应该包含：块开始标志，发送方参考信息，信息功能，发送时间，交易类型，块结束标志。
(4)信息体(Message Type)：
信息体由一个或多个信息块组成，每个信息体对应一种交易类型，本标准又称为数据包(如表1)。
2、信息体结构和设计
信息体的设计采用ISO15022MT5xx系列信息包设计方法，每一个信息体有许多彼此平行或嵌套的小信息体组成，每个信息体的结构如图2。
3、业务定义
将银证转账划分为以下几个交易类型，每个交易类型对应一类信息体，每个信息体的包名称及包编码如表2所示。
(1)认证 (MT001)
认证包括签到与签退两个业务类型。
(2)开户(MT002)
开户是为了实现建立证券端资金账户和银行账户之间的对应关系，包括开设资金账户或开设股票账户并建立对应关系。
(3)账户管理(MT003)
账户管理包括：销户、冻结、解冻等业务类型。
(4)换卡管理(MT004)
换卡管理包括更换银行卡、更换证券卡等业务类型。
(5)投资者资料修改(MT005)
投资者资料修改包括：修改个人信息、修改代理人信息、修改机构信息、修改证券端投资者信息、修改银行端投资者信息等业务类型。
(6)转账请求(MT006)
转账请求用来传递一个资金转账指令，转账请求由发起投资者指定的金融机构发送，直接或者通过中间机构，送给受益投资者所在的金融机构。
转账请求用来作净支付。不能用于作支票，汇款，或者分步执行的交易。
(7)转账回执(MT 007)
转账回执用作转账MT 006的回应。
(8)对账信息(MT008)
对账用于请求进行明细对账或汇总对账。对账可以由银行端发出，或证券端发出，接受方接受到MT008后应返回对账回执MT009(明细对账、汇总对账)。
(9)对账回执(MT 009)
MT009用于反馈对账请求(MT008) 的请求，向传送方传送指定账户账目发生明细，合计等。
(10)查询信息(MT010)
查询包括：查询资金信息、查询投资者基本信息、查询资金发生流水。
(11)查询回执(MT011)
用来回应MT010的查询，包括：回答资金信息、回答投资者基本信息、回答资金发生流水、回答行情信息、回答股票余额等业务类型。
结束语
在硝烟弥漫的金融战场，竞争的大幕已经拉开，随着我们标准化工作的探索，银证合作业务一定会从不规范走向规范，从无序走向有序。吹雪弹剑看峥嵘，只有通过市场参与主体的推动，标准的宣传贯彻才能得以实行，才能切实提高市场运行效率，打造资本市场的核心竞争力。我们相信，依靠标准化建章立制，促进市场发展和技术进步，面对混业竞争的江湖，我们才能问一声，剑在手，天下谁是英雄。
表1
商务过程银证业务
市场实践银证转账
交易转账
信息体(数据包) MT006
数据块业务数据块
数据域日期&币种&转账金额
数据字段日期
代码32A
语法8!n
编码19980808
表2
包名称(交易类型) 包编码(交易编码)
认证MT001
开户MT002
账户管理MT003
换卡管理MT004
客户资料修改 MT005
转账MT006，MT007
对账MT008，MT009
查询MT010MT011（来源：上海证券报）
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