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银监会就中航油事件向中资银行发出风险提示
记者唐福勇3月28日北京报道银监会今天对外发出风险提示，要求中资银行加强衍生产品交易业务的风险管理：严格执行授权和止损制度；健全内部控制，完善公司治理；提高风险监测能力；加强检查，建立风险报告制度。
在27日针对商业银行《关于加大防范操作风险工作力度的通知》之后仅一天，银监会又把加强监管，防范风险的“紧箍咒”带在了中资银行衍生品交易业务的头上。
在通知中，银监会明确提到，2004年10月，中国航油新加坡公司在从事衍生产品交易时造成了5．54亿美元巨额亏损，反映了衍生产品交易存在巨大风险。
就此，银监会对获准开办和拟开办衍生产品交易业务的银行提出了一个明确要求，即近期要进行深入自查并形成自查报告。自查报告的内容须包括自查中发现的风险隐患和相应的整改措施。此自查报告应于2005年4月30日前上报直接监管的监管机构。
银监会要求各银监局积极了解辖内各银行业金融机构开展衍生产品交易业务的品种和敞口情况，对日常监管和各银行自查发现的重大问题，要及时上报；对于未获批准擅自从事衍生产品交易的银行业金融机构，要依法进行处罚，并追究有关人员的责任。
银监会认为，中国航油新加坡公司在衍生产品交易过程中，严重违反内控程序，授权和止损制度形同虚设，导致巨额亏损。各行在进行衍生产品交易时必须严格执行既定的分级授权和敞口风险管理制度，任何重大的交易或新的衍生产品业务都应得到董事会的批准，或得到由董事会指定的高级管理层的同意。在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时，要严格执行既定的止损制度。
银监会同时要求，各行负责衍生产品业务风险管理和控制的高级管理人员必须与负责衍生产品交易或营销的高级管理人员分开，不得相互兼任；从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员分开，不得相互兼任；风险计量、监测或控制人员可直接向高级管理层报告风险状况；不得将衍生产品交易和风险管理人员的薪酬与衍生产品交易盈利简单挂钩，避免其过度追求利益而增加交易风险；对衍生产品交易主管和交易员实行定期轮岗和强制带薪休假制度。
为了提高风险监测能力，总行及授权从事衍生产品交易的分行，在衍生产品交易系统和风险管理系统必须自动连结，分行不得有游离于总行监控之外的衍生产品交易行为。
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