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本报讯“2004年10月，中国航油新加坡公司在从事衍生产品交易时造成了5.54亿美元巨额亏损，反映了衍生产品交易存在巨大风险。”就中航油日前发生的5.54亿美元巨亏事件，中国银监会昨天公布了《关于对中资银行衍生产品交易业务进行风险提示的通知》，向国内所有政策性银行、国有商业银行和股份制商业银行发出风险提示，要求各家中资银行加强衍生产品交易业务的风险管理，对衍生产品交易业务的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险进行有效管理。
银监会首先要求各家中资银行严格执行授权和止损制度。《通知》中说：“中国航油新加坡公司在衍生产品交易过程中，严重违反内控程序，授权和止损制度形同虚设，导致巨额亏损。各行应引以为戒，在进行衍生产品交易时必须严格执行既定的分级授权和敞口风险管理制度，任何重大的交易或新的衍生产品业务都应得到董事会的批准，或得到由董事会指定的高级管理层的同意。在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时，要严格执行既定的止损制度。”
同时，银监会还要求各银行健全内部控制，完善公司治理；提高风险监测能力；加强检查，建立风险报告制度。要求获准开办和拟开办衍生产品交易业务的银行近期要进行深入自查并形成自查报告，并要求各银监局要积极了解辖内各银行业金融机构开展衍生产品交易业务的品种和敞口情况，对日常监管和各银行自查发现的重大问题，要及时上报；对于未获批准擅自从事衍生产品交易的银行业金融机构，要依法进行处罚，并追究有关人员的责任。
作者：张艳丽
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