紧缩政策拷问银行抗风险能力(2)

　　而银行的打击来自两方面，一方面是从消费者这方面的按揭贷损失，还有房地产商这边的开发贷损失。潘石屹表示，“房地产企业不是一两块土地发生资金紧张，而是已经形成大规模的拖欠。所以，下一步我担心会爆发房地产行业的信用危机。土地欠款之后，若开发商仍无法解决问题，最后就会拖欠银行贷款。开发商规模欠款，可能威胁到银行。”

　　对此，银监会已经向商业银行部署了大量检查，其中包括委托贷款流向、个人房贷质量等。6月初，中国银监会向各商业银行下发《关于进一步加强房地产行业授信风险管理的通知》，银行自查行动迅即展开。

　　一位业内人士表示：“银监会《通知》出台以后，几乎所有的房贷业务都暂停了。现在很多银行都出现停止办理个人按揭业务。各分支机构目前在等待总行针对《通知》制定的工作细则”。

　　对于房地产业的风险，监管层的压力也很大，在前段时间，住房和城乡建设部部长姜伟新就强调，既要防止房价过快上涨，同时也要防止房价出现大规模下跌。国务院分管领导提出的稳定房地产市场、稳定房地产价格的要求，而稳定房价被注入了确保金融安全的内容。

　　全面的风控体系呼之欲出

　　银行业是一个国家经济命脉，而风险是侵蚀银行健康机体最大的敌人。目前在银行业面临着风险扩大的情况下，如何建立全面的风险控制体系成了各家商业银行的大事。做得还不错，但市场的风险控制还需要不断改进。以中国银行为例，虽然已经建立了一些风险控制的模型，但是这些模型并不是很可靠。而这点能否做好，将是决定银行业是否能够提升到一个新台阶的重要前提。

　　深发展董事长法兰克？纽曼也表示，随着经济进程的推进，中国银行业需要加强新的风险管理能力，尤其要建立一个整体的、完善的金融系统，发展更完善的债券、证券市场体系。

　　而科学、有效的风控体系也成了商业银行竞争力的一个重要指标。社科院金融研究所银行研究主任曾刚表示，“风险管理是一个机制，是一个体系，强调的是一个体系风险管理框架的建立，包括市场风险、信用风险、操作风险等全面的风险管理体系。”

　　众所周知，新《巴塞尔协议》近年来全面取代1988年的《巴塞尔协议》，成为新的国际金融环境下，各国银行进行风险管理的最新法则。它是一个标准性和框架性的东西，它要求的是在正常状态下应有的风险管理的机制，《巴塞尔协议》更多适应经济形势比较平稳的状态，属于银行日常风险管理的一个重要内容，风险管理是建立在一种模型基础上的，所有的模型都依赖于一个前提，前提既定的情况去估算风险。

　　曾刚表示，“如果经济出现极端状态的时候，《巴塞尔协议》风险管理框架也失去其效果。宏观经济平稳，就意味着我们既定的前提是有效的，那如果宏观经济出现异常，意味着风险管理的模型的前提在发生变化，结论就不准确了。”

　　香港汇丰银行亚太总部高级副总裁成勤昌认为，《巴塞尔协议》让管理层控制整体风险多了一个工具，但是绝对不能解决风险问题。要认识到，有了它不是马上就能控制风险，用的不好的话，是控制了好人，坏人还是能钻空子。配套措施一定要科学的，而不是拍脑袋出来的。

　　除了《巴塞尔协议》对于银行风险监控体系的要求，银行自己也在积极的建立风险控制模型和内控体系，特华博士后科研站的专家告诉记者，“过去商业银行是找国际知名的服务商来建立风险控制模型，软件开发。请国际著名机构来做，可以免责。但这种系统只是流于形式，我了解到的很多都不适应于中国的水土，因为很多参数跟中国的不太一样，有效性差一些。真正出了问题的时候，流于形式的东西就不管用了。过去真正的风险管理没怎么做起来，反应速度还比较慢。”

　　而曾刚表示，就风险控制模型来说，中国和发达国家差距并不大，“中国银行业在风控体系中，最大的问题在于我们的银行没有数据积累，在这个市场里面，中国缺乏个人征信系统，所以无法进行细分。我们还有大量的内部交易数据，可能储蓄的数据，包括银行卡的数据很活跃，量非常大，从数据到信息必须要有一个挖掘的过程，银行转制时间太短，数据需要很长时间积累。最好的是经历过几个经济周期的数据最好。现在银行有两到三年的周期都很少。

　　另外，不可否认的是在应用方面，有很多长期形成的观念很难接受用一个新的方法去度量风险，因为风险度量结果需要跟银行的所有人的业绩考核挂钩的，这样使得很多人不愿意接受这样一个新的模型。

　　一位外资银行人士表示”，做风险控制根本上说是防范于未然，我刚开始在帮国内一家银行做风险控制，国内银行在做信用卡方面都在跑马圈地，后来出现了问题，很多卡是空卡，有人就拿他透支、套现，这些要在没有发生前就要想到。国外有很完善的信用评估，而且有一套完整的，一致性很强的政策。现在中国也有信用控制模型，但是决定这个模型怎么用，还是人的因素。我们人才还缺乏，制度还存在问题。“

　　对此，监管部门也对商业银行提出了一些要求，最近，银监会根据新《巴塞尔协议》，颁发了一个银行全面风险管理的征求意见稿。要求各个银行实施，这里面涵盖了信用风险、市场风险、操作风险及风险的各个计量方法等，这就是中国银行业未来要发展的目标。

　　国内商业银行如何建立一个科学的风控体系，成勤昌表示，”首先，是决策者一定要有这个观念，我相信大部分银行决策者都对风险有了重要的认识。有了观念还要附之实行，要把它建立起来，还要把它定为很高的位置。如首席风险官制度的建立，虽然我们说风险控制，光是控制风险，首席风险官做不好，他会跟所有的业务部门产生矛盾。从风险控制的角度上看，不做是风险最小的。真正的风险控制，不是风险最小的，而是利润的最大化。他需要知道各个业务，在减少风险的基础上，实现利润最大化。否则人人都会反对，一定要站在利润的角度来看这个问题。“　

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