A股逆风翻盘 50ETF期权逢低做多

A股逆风翻盘 50ETF期权逢低做多
2019年08月16日 10:36 新浪财经-自媒体综合

  作者:小谢说期权 来源:上证50股票期权通

  全球国债收益率狂跌,美国债收益率曲线期限倒挂引发经济衰退担忧,美股14日晚大幅收跌,道指跌逾800点,创年内最大单日跌幅。

  8月15日,A股却并未出现预期中的慌乱,反而在早盘展现出极强的韧性。早盘,A股在低开之后,指数快速回升,权重股中国平安强势翻红,上证指数跌幅回到1%以内,创业板指数更显强势,指数一度翻红。相比外围跌幅,A股似乎找到了“幸福的感觉”。

  截至收盘,沪指收报2815.80点,涨0.25%,成交额1737亿元。深成指收报9009.68点,涨0.48%,成交额2203亿元。创业板指收报1555.77点,涨1.24%,成交额751.9亿元。两市共成交3940亿,较昨日轻微减量83亿。

  周四的A股,尽管欧美股市出现暴跌,A股也一度大幅低开,但全天硬是震荡回升盘中强势收红。在跟涨不跟跌的历史规律中,这种表现可以称之为“逆袭”。

  周四值得注意的是中国平安的逆市而动。晚间中国平安公布半年报,从七月份中国人寿和新华保险预告的大幅预增来看,整个行业都有较好的增长,一是保险业务空间巨大二是减税的影响。中国平安周四的异动,带动了保险板块的积极表现,权重因素对整个盘面产生正面拉动作用。

  技术上看,沪市大盘30分钟图上MACD指标线与KDJ指标线出现金叉共振状态,显示对应级别的反弹还有上冲动能;13日均线(2833点)逐渐下移对反弹股指构成压制。因此,认为周五大盘股指会回踩10日均线,再向上拉起,然后,股指受到13日均线向下运行的压制小幅回落。如果股指没有回踩2808点早盘直接高开反弹的话,会出现先扬后抑的走势。

  中国A股走势经常弱于境外市场,但周四的走势出人意料,美股暴跌之后A股低开高走,出现了明显的抗跌性。这种独立行情是一个值得兴奋的信号,想想中国A股市盈率已经处于全球最低值区域,想想MSCI和富时罗素的增量资金即将入场,想想桥水基金大举增仓中国,股指跌不下去似乎也在情理之中。

  北向资金当日净流入6.01亿元,其中沪股通当日净流入-4.29亿元,深股通当日净流入10.30亿元。

  50方面:

  8月15日上证50ETF现货报收于2.858元,上涨0.32%,上证50ETF期权总成交面额875.417亿元,期现成交比为2.34,权利金成交金额13.786亿元;合约总成交3075492张,较上一交易日增加42.20%,总持仓4130877张,较上一交易日增加0.71%。

  认沽认购比为1.02(上一交易日认沽认购比0.85)。

  波动率全天上下波动极小,尾盘小幅拉升,收于20.46。

  昨日50ETF标的低开高走,全天大部时间盘面相当谨慎,尾盘标的二度翻红收盘涨幅0.32%。

  从权重个股来看,茅台仍是最强,处于高位震荡,平安低开高走,站上5/60日均线,招行缩量收至60日均线下方。整体来看,在外围市场大跌环境下,全市场低开高走,三大指数均翻红,外部环境对A股影响已大幅减弱,而国内政策经济影响相对较大,预计在政策发力或确定性利好出现前,50ETF将在此构建新的箱体震荡平台。

  昨夜,美股再度大跌,今天期权大概率也是低开,但并不一定低走,建议投资者不要着急做空,盘中可逢低做多。

  合约选择:

  如果布局认购做多,可以将8月2700合约作为重点选择之一。

  如果布局认沽做空,可以将8月2900合约作为重点选择之一。

  注:本文有删减修改

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责任编辑:李铁民

50ETF 期权

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