Data Talks:感恩节怎样“买买买”?持股过节,反手黄金
11月的第四个星期四为美国的感恩节,今年节日在11月22日。从历史数据来看,感恩节对于市场存在一定影响。
首先,Data Talks统计了过去15年、10年及5年中,感恩节当周黄金的每日上涨概率。
结果显示,周二和周三在不同观察周期中的变动方向分别倾向上涨和下跌,其余交易日在不同周期中的表现出现反转。
注意到,周二的上涨概率维持在60%,且涨幅有所收窄。而周三的下跌概率随着观察周期的临近出现上涨,平均跌幅也随之扩大。
若在周二开盘进场做多黄金,且周三开盘平仓后反手做空黄金(策略1),所得盈利概率为60%,平均盈利率0.40%。
其次,感恩节节日期间,周四美股休市,周五提前3小时收盘。Data Talks认为感恩节期间美股也会出现一定规律。
据统计,标普500指数在周三开盘至周五收盘期间上涨概率较大。过去66年期间,周三至周五的上涨概率达86.36%,平均涨幅为0.71%,仅有9次出现例外。其中,1952年至1986年,上涨概率高达97.14%,仅有1次例外;而1987年至2017年,上涨概率达74.19%。
因此,建议在本周三开盘进场做多标普500指数,持有至周五收盘离场(策略2)。
最后,黄金和美股在特定时期存在负相关关系。若同时交易两个品种,可以对冲系统风险。因此,Data Talks将黄金和标普500指数等比例分配作为组合,同时执行策略1和策略2(策略3),并统计了过去15年来黄金执行策略1、标普执行策略2以及组合执行策略3的累计盈利率。
尽管组合盈利率小于黄金,但是组合的盈利波动较小,且有效的冲抵了2011年至2013年的黄金回撤和2010年至2011年的美股回撤。
综上,Data Talks建议:
策略1:在周二(11月20日)开盘进场做多黄金,且周三(11月21日)开盘平仓后反手做空黄金;
策略2:周三(11月21日)开盘进场做多标普500指数,持有至周五(11月23日)收盘离场。
策略3:黄金和标普500指数等比例分配后同时执行策略1和策略2.
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)