中粮期货 试错交易:5月17日市场观察

中粮期货 试错交易:5月17日市场观察
2019年05月17日 08:09 新浪财经

  第一象限(杠杆象限)——商品各板块全线翻红 农产品多头集体爆发

  今日商品指数上涨1.36%,工业品上涨1.28%,农产品上涨1.51%。

  其中,

  饲料板块上涨1.95%,软商板块上涨1.79%,化工板块上涨1.72%,建材板块上涨1.28%,原油板块上涨1.17%,谷物板块上涨1.08%,煤炭板块上涨1%,有色板块上涨0.97%,油脂板块上涨0.81%,贵金属上涨0.02%。

  中国4月当月吸收外资629.5亿元,同比增长6.3%,在国际局势不稳定的情况下,实际使用外资(FDI)持续增长,这也反应出我国经济的强韧性状态,并且始终保持对外开放的格局不变。央行今日不开展逆回购操作,银行体系的流动性总量处于合理充裕水平。

  商品昨日还稍显分化,今日便全线翻红上涨,多头集体发力引爆盘面。尤其是农产品板块表现亮眼,板块指数一举突破近半年的震荡区间并创出新高,饲料板块更是成为今日上涨的领头羊,展现出强者恒强的趋势力量。软商和化工板块经过前期连续的大跌之后,今日出现强势反弹,下跌势头暂告一段落,老仓空单注意止盈锁定利润。当前市场的多空状态变化快速,我们近期也多次建议大家积极把握交易机会,灵活应对板块轮动行情。

  资金分析——资金趋势开始上扬 短期成交波动加剧

  今日市场资金净流入16.26亿,较前一交易日增长1.51%,总沉淀更新至1089.63亿。黑色、化工、农产品、次主力板块分别流入8.53亿、7.85亿和7.24亿,较前一日分别增长2.93%、3.33%和3.93%。仅次主力板块流出7.36亿,流出比例2.04%。近期资金增多减少,资金趋势开始上扬。后市可继续观察商品沉淀增长力度,为资金趋势带来进一步延续。

  今日市场总成交3317.7万手,较前一交易日增长32.76%。日内黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升41.05%、18.16%、51.84%和9.37%。全板块成交再次集体增长。其中农产品板块成交再创近期新高,交易情绪高涨,值得重点关注。不过市场近三日总成交浮动均达30%,短期波动明显加剧。后市需关注交易热情能否具备良好的持续性,为行情带来源源不断地刺激。

  农产品专栏——豆粕基本面偏弱 仍震荡上行,谨慎追多

  美国农业部周度出口报告显示:未知目的地取消了26.35万吨的美豆采购合同。截止到5月2日当周,美国出口美豆为14.65万吨,远低于市场的35万吨,美豆出口疲软,制约着美豆价格。国内方面,3-4月份豆粕成交放量,导致油厂的豆粕库存出现下降,油厂挺价意愿增强,市场开始止跌,出现小幅上行。需求方面,夏季即将来临,养殖的淡季也即将开启,特别是对于白羽肉鸡需求减少。生猪存栏量仍出在低位,广东和广西因为疫情导致当地产能大幅缩减,需求短仍不容乐观。虽然中国与美国升级令市场出现紧张的局面,提升了国内豆粕做多情绪,但是,中国与美国谈判仍在继续,市场也期待好转。在市场整体偏弱的情况下,豆粕难有较大幅度的上涨,谨慎追多。

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  金融期货——股指小幅走强 资金流出严重

  股指期货在昨日强势反弹后,今日小幅走强,而资金却是大幅流出。其中,IF(沪深300)上涨0.14%报3732.8点;IH(上证50)上涨0.00%报2785.6点;IC(中证500)上涨0.72%报5091.4点。量仓方面,IF今日大幅减仓25314手,减仓比例51.03%,资金大幅流出56.17亿元,流出比例103.24%;IH今日大幅减仓9503手,减仓比例41.13%,资金流出15.79亿元,流出比例69.46%;IC今日大幅减仓17185手,减仓比例43.86%,资金净流出41.15亿元,流出比例76.56%。

  股指再松绑!4月19日,经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排。一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

  股指今日再反弹,但是仍处于区间震荡,弱势不改。贸易战再次升级,短期内会影响股市走势,从而影响股指期货。我们对于股指的观点一直呈现连续性,老观点保持不变,持有股票寸头的朋友可以配置一些股指的空单!持有股指空单老仓的朋友设置好止损可以暂持,空仓的朋友建议先观望!

  《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

  GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

  策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

  试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

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责任编辑:宋鹏

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