五矿经易期货：豆粕期权策略报告11.01

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　　【行情要点】

　　豆粕期货：今日豆粕期货1901合约小幅下跌，截至收盘，较上一交易日结算价变化-55 /-1.66 %，报收3，260。

　　【期权盘面】

　　主力期权：今日总成交量183，410张，变化143.40%，其中认购101，682张，认沽81，728张；

　　今日总持仓量415，606张，变化1.80%，其中认购222，846张，认沽192，760张。

　　隐含波动率为22.62%。

　　操作：m1901在一定区间震荡，隐含波动率展开回调，技术上，期货价格虽位于均线以下，但价格位于前期支撑区间，短线博取反弹收益，操作上买入m1901和m1901-C-3200。

　　【豆粕期货相关合约行情】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【主力期货合约合成期权】

　　注：合成价格=平值期权+call权利金-put权利金；合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】

　　注：PCR为豆粕期货期权合约（成交量，持仓量）认沽期权/认购期权

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期权P/C Ratio曲线图】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕期货1901期权隐含波动率走势图】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕1901期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　【豆粕1905期权行情表】

　　数据来源：wind，五矿经易期货期权事业部

　　五矿经易期货期权队

责任编辑：宋鹏