月初流动性充裕

  月初资金价格稳定,流动性维持合理充裕。央行宣布发行离岸央票,用于调节离港市场人民币流动性,稳定人民币离岸汇率预期。

  周四央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,当日不开展逆回购操作。当天,公开市场上有1000亿元逆回购到期。央行在上周的月末时点通过逆回购注入流动性后,本周暂停了公开市场逆回购操作。截至周四,公开市场上本周以来共累计净回笼资金4900亿元。

  值得关注的是,周三,央行宣布将于11月7日(下周三)通过香港金融管理局CMU债券投标平台发行央行票据,第一期期限为3个月,第二期期限为1年,发行量均为100亿元人民币,这是央行首次在离岸市场发行人民币央票。央行称,此举将丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善香港人民币收益率曲线。该工具可用于调节离岸人民币流动性,稳定人民币汇率预期。

  11月1日,早间公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)各期限品种涨跌互现。其中,隔夜品种当日报价2.5470%,较前一日上行17.70BP,涨幅较大。其余1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年期各品种,分别报价2.6730%、2.6910%、2.6960%、2.9760%、3.2970%、3.5040%和3.5500%,较前一日分别变动-4.20BP、-3.90BP、+0.70BP、+1.30BP、-0.10BP、+0.00BP及+0.00BP。

  11月1日,月初资金市场价格持稳,流动性保持合理宽裕。银行间市场上早盘开市后,7—14天资金供应较为充足,部分机构减点融出。隔夜资金供需均衡量。截至当日15:30,银行间质押回购1天、7天品种DR001及DR007当日加权平均价分别为2.5439%及2.6476%,较前一日分别变动+15.11BP、-6.22BP。

  交易所隔夜国债逆回购资金价格在经历了10月末最后一个交易日的上涨后,短期品种价格出现回落。市场上,在资金面维持宽松的背景下,各期限回购品种价格大部分下行,尤其以隔夜品种回落幅度较大。

  利率债市场上,随着国债收益率不断走低,中国国债到期收益率曲线较上周整体下移。截至周四15:30,十年期国债活跃券180019(18附息国债19)银行间市场上最新报价3.4900%,较前一日下跌2BP。10年期国开债活跃券180210(18国开10)银行间市场16:30,实时报价4.0700%,较前一日下跌1.05BP。    

  (作者单位:长江期货)

责任编辑:张瑶

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