【银华基金】交易日报 2022-05-20

【银华基金】交易日报 2022-05-20
2022年05月20日 20:37 市场资讯

今日资金面整体平衡宽松。早盘银行隔夜融出充足,非银7d价格在1.75%附近陆续成交,14d跨月价格在1.9%附近陆续成交,更长期限21d-28d在1.9%附近少量成交。早盘过后,隔夜加权无明显上行,7d价格迅速下行至1.7%附近成交,14d也随之下行至1.85%附近。午盘后,市场延续宽松态势,机构需求渐平,轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。今日100亿元逆回购到期。

【5月20日利率债结果】

1Y 220304X2   加权利率 1.7762%   边际利率 --%   全场倍数 4.58倍   边际倍数 2.03倍

2Y 220312X1   加权利率 2.2956%   边际利率 --%   全场倍数 3.8倍   边际倍数 2.42倍

7Y 210307X9   加权利率 2.8321%   边际利率 --%   全场倍数 4.94倍   边际倍数 1.17倍

今日口行市场需求较好。1Y考虑返费后结果为1.86,低于二级11BP发出。2Y考虑返费后结果为2.3371,低于二级3.7BP发出。7Y(剩余5.65Y)考虑返费后结果为2.85779,低于二级5.2BP发出。

【国债结果】

91D 229922   加权利率 1.4916%   边际利率 1.53%   全场倍数 5.23倍   边际倍数 1.06倍

30Y 220008X1   加权利率 3.2638%   边际利率 --%   全场倍数 5.12倍   边际倍数 1.05倍

今日国债市场需求较好。91D发行结果为1.53,低于二级13BP发出。30Y考虑返费后结果为3.2680,低于二级2.4BP发出。

2205788,22江苏债12,新增,其他专项,15Y,191.83亿,3.21,(10bp),全场25.37,边际3.31

2205789,22江苏债13,再融资,一般债,7Y,146.38亿,2.9,(10bp),全场25.63,边际4.38

2205790,22江苏债14,再融资,普通专项,3Y,50.99亿,2.46,(10bp),全场25.68,边际6.45

2205791,22江苏债15,再融资,普通专项,20Y,74.09亿,3.26,(10bp),全场25.06,边际2.32

2205802,22河北债38,新增,一般债,5Y,75亿,2.66,(10bp),全场24.64,边际1.99

2205803,22河北债39,新增,一般债,15Y,72.9649亿,3.21,(10bp),全场24.16,边际1.83

2205804,22河北债40,新增,一般债,10Y,120亿,2.9,(10bp),全场24.03,边际1.83

2205780,22黑龙江债14,新增,一般债,10Y,54.406亿,3.05,(25bp),全场18.45,边际1.61

2205781,22黑龙江债15,新增,一般债,30Y,98.9773亿,3.45,(15bp),全场20.82,边际19.17

2205782,22黑龙江债16,新增,乡村专项,7Y,2.5195亿,2.95,(15bp),全场21.08,边际3.14

2205783,22黑龙江债17,新增,乡村专项,10Y,25.4347亿,3.05,(25bp),全场20.26,边际2.07

2205784,22黑龙江债18,新增,乡村专项,15Y,9.8765亿,3.26,(15bp),全场19.97,边际2.13

2205785,22黑龙江债19,新增,乡村专项,20Y,43.9415亿,3.31,(15bp),全场18.15,边际2.34

2205786,22黑龙江债20,新增,乡村专项,30Y,40.612亿,3.45,(15bp),全场21.42,边际19.18

2205787,22黑龙江债21,新增,棚改专项,5Y,3.6828亿,2.71,(15bp),全场20.53,边际2.44

【2022年5月20日一级短融发行结果】

22徐工集团SCP008, ,3e, AAA/-, 153D, 国企, 【2.0】, 华夏银行, 2022-10-20, 周四到期

22招商局SCP005, ,50e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.00】, 农业银行, 2022-11-16, 周三到期

22国能江苏SCP007, ,1e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.10】, 招商银行, 2022-11-16, 周三到期

22越秀交通SCP001, ,5e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.10】, 工商银行, 2023-02-17, 周五到期

22淮安国投SCP002, ,6e, AA+/-, 150D, 国企, 【2.25】, 江苏银行, 2022-10-17, 周一到期

22云能投SCP012, ,10e, AAA/-, 30D, 国企, 【2.73】, 华夏银行, 2022-06-22, 周三到期

22津城建SCP034, ,10e, AAA/-, 270D, 国企, 【3.20】, 平安银行, 2023-02-14, 周二到期

2022年5月20日一级中票发行结果

22九江城投MTN002, 休1,3e, AA+/-, 3Y+2Y, 国企, 【3.0】, 民生银行, 2027-05-23, 周日到期

22江宁国资MTN001, ,5e, AA+/-, 3Y+N, 国企, 【3.32】, 招商银行, 2025-05-20, 周二到期

22江北建投MTN002, ,3e, AAA/-, 3Y, 国企, 【2.95】, 浦发银行, 2025-05-20, 周二到期

22相城交投MTN002, ,4.8e, AA+/-, 3Y, 国企, 【3.00】, 建设银行, 2025-05-20, 周二到期

22港兴港投MTN006, ,10e, AAA/-, 2Y, 国企, 【4.00】, 郑州银行, 2024-05-20, 周一到期

22湖北科投PPN001:【3.20】湖北省科技投资集团有限公司, 3Y+2Y,AAA,不超过10亿,国企,湖北发行:0519-0520,缴款:0523,已发公募:22湖北科投SCP001

22乐山国资PPN001:【3.57】乐山国有资产投资运营(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,四川发行:0518-0519,缴款:0520,已发公募:22乐山国资CP001

一级市场(5月23日发行)(一级组)

5月23日

今日簿记利率债

利率债503.88亿=国债0亿+政金债70亿+地方债433.88亿

农发

14:00-15:00

21农发09(增6) 30亿元 3年 - 荷兰式

22农发02(增11) 40亿元 5年 2.74% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

(一般债) 22厦门债12 11亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

10:30-11:10

(再融资) 22湖北债70N 0.5529亿元 1年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债71N 5.5104亿元 2年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债72N 11.4527亿元 3年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债73N 36.8961亿元 5年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债74N 17.6539亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债75N 11.5476亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

14:00-14:40

(再融资) 22青岛债17N 17.91亿元 5年 荷兰式 招标下限为+10BP

(一般债) 22青岛债18N 37亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

专项政府债

09:30-10:10

(市政基建专项) 22厦门债13 95亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(其他专项) 22厦门债14 17亿元 3年 荷兰式 招标下限为+10BP

(收费公路专项) 22厦门债15 4亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

(保障房专项) 22厦门债16 5亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

(轨交专项) 22厦门债17 10亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

(其他专项) 22厦门债18 5亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

(其他专项) 22厦门债19 2亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

(市政基建专项) 22厦门债20 5亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

(产业园专项) 22厦门债21 8亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

(市政基建专项) 22厦门债22 8亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

10:30-11:10

(再融资) 22湖北债76N 1.2836亿元 2年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债77N 2.9647亿元 3年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债78N 17.7008亿元 5年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债79N 13.6071亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22湖北债80N 16.2326亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

11:30-12:10

(省(宜昌市)棚改专项债券() 22湖北债85 2.4亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮

11:30-12:10

(其他专项) 22湖北债81N 2.32亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

(其他专项) 22湖北债82N 1.41亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(其他专项) 22湖北债83N 2.9亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

(其他专项) 22湖北债84N 10亿元 30年 荷兰式 招标下限为+10BP

(棚改专项) 22湖北债85N 2.4亿元 3年 荷兰式 招标下限为+10BP

(棚改专项) 22湖北债86N 7.73亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

(收费公路专项) 22湖北债87N 15亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

15:00-15:40

(产业园专项) 22湖南债53N 7.74亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(产业园专项) 22湖南债54N 9.16亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

(保障房专项) 22湖南债55N 0.57亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(保障房专项) 22湖南债56N 7.98亿元 5年 荷兰式 招标下限为+10BP

(水务专项) 22湖南债57N 0.88亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(水务专项) 22湖南债58N 1.866亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

(社会事业专项) 22湖南债59N 1.79亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(社会事业专项) 22湖南债60N 1.13亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

(社会事业专项) 22湖南债61N 0.7亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

【短融中票】

2022-05-23 超短融一级新发信息

22江北建投SCP004:南京江北新区建设投资集团有限公司,60D,AAA,2.5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0523,上市:0525,休2

22中交路桥SCP003:中交路桥建设有限公司,92D,AAA,15亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0523,上市:0525

22华能水电SCP007:华能澜沧江水电股份有限公司,149D,AAA,20亿,央企,云南,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0523,上市:0526

22龙源电力SCP008:龙源电力集团股份有限公司,178D,AAA,10亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0523,上市:0525

22三一重工SCP004:三一重工股份有限公司,205D,AAA,10亿,民企,北京,机械,发行:0523,缴款:0524,上市:0525

22金隅SCP003:北京金隅集团股份有限公司,268D,AAA,30亿,国企,北京,建材Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525

22杭金投SCP004:杭州市金融投资集团有限公司,268D,AAA,6亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0523,上市:0526

22碧水源SCP002:北京碧水源科技股份有限公司,90D,AA+,4亿,央企,北京,商业服务与用品,发行:0523,缴款:0524,上市:0525

22南通产业SCP001:南通产业控股集团有限公司,268D,AA+,10亿,国企,江苏,化工,发行:0523,上市:0526

22青岛城阳SCP001:青岛城阳开发投资集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休1

22苏州资产SCP003:苏州资产管理有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:0523,上市:0525,休2

22桐昆控股SCP004:桐昆控股集团有限公司,270D,AA+,1亿,民企,浙江,化工,发行:0523,上市:0525,休2

2022-05-23 短融一级新发信息

22日照港股CP001:日照港股份有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,山东,交通基础设施,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526

【2022-05-23 中票一级新发信息】

22津城建MTN004:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,2Y,AAA,5亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525

22福瑞能源MTN001:福建华电福瑞能源发展有限公司,3Y,AAA,19亿,央企,福建,电力Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休1

22中电投MTN014:国家电力投资集团有限公司,3Y+N,AAA,13亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休1

22青岛国信MTN001:青岛国信发展(集团)有限责任公司,5Y,AAA,10亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525

22合建投MTN001:【3~4】,合肥市建设投资控股(集团)有限公司,7Y,AAA,25亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526

22鄂交通MTN002:湖北联合交通投资开发有限公司,2+NY,AA+,0~5亿,国企,湖北,交通基础设施,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休2

22常熟城投MTN001:【3~4】,常熟市城市经营投资有限公司,3Y,AA+,4.5亿,国企,江苏,电力Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休1

22泰山投资MTN001:泰安市泰山投资有限公司,3Y,AA+,20亿,国企,山东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0523,缴款:0525,上市:0526,休1

22文旅集团MTN001:无锡市文化旅游发展集团有限公司,3+2Y,AA+,7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526

22京电子城MTN001:【3.3~4.5】,北京电子城高科技集团股份有限公司,3Y,AA,4亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休1

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

22建设银行绿色金融债01 100亿元 3年 AAA/AAA 东方金诚 簿记建档 2.4-2.9 09:00-15:00 中金公司/中国银行/交通银行/国泰君安/招商证券/申万宏源

【ABS】

5月23日

今日簿记ABS

隆和2022年第三期微小企业贷款资产支持证券

主承:国泰君安/杭州银行/江苏银行/中信建投

时间:09:30-16:00

22隆和3优先C 2.4亿元 1.3年 2023/08/26 BBB 3.8-5 中诚信国际 簿记建档

22隆和3优先A 25.5亿元 1.1年 2023/06/26 AAA 2.5-3.5 中诚信国际 簿记建档

22隆和3优先B 2.1亿元 1.2年 2023/07/26 AA+ 2.6-3.6 中诚信国际 簿记建档

22隆和3次级 1.67亿元 1.3年 2023/09/26 - 中诚信国际

22网租03-小公募 国网租赁 5月23日 15:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 2+1年 AAA/- 无担保 中信建投/英大证券/中泰证券/一创证券/申万宏源 2.4-3.4 上交所

22苏垦01-小公募 江苏农垦 5月23日 14:00-18:00 5亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中金公司/国泰君安 2.3-3.5 上交所

22创投01-小公募 深创投 5月23日 14:00-18:00 15亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国信证券/兴业证券/招商证券/中信证券 3-4 深交所

22国君G5-小公募 国泰君安 5月23日 14:00-17:00 合计发行80亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 新世纪 无担保 安信证券/申万宏源/中信建投/国信证券 2.3-3.3 上交所

22国君G6-小公募 国泰君安 5月23日 14:00-17:00 合计发行80亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/AAA 新世纪 无担保 安信证券/申万宏源/中信建投/国信证券 3.1-4.1 上交所

南平市土地发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期) 5月23日 5亿元 3年 3.8-4.8 AA/- 无担保 华福证券 上交所

商丘市古城保护开发建设有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 5月23日 5亿元 2年 3.8-5 AA/- 有担保 商丘市发展投资集团有限公司担保 华泰联合/财达证券 上交所

国新投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 5月23日 15亿元 180D 2.1-3.1 AAA/- 无担保 中信建投/中金公司 上交所

江苏世纪新城投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 5月23日 1亿元 365D [] AA/- 无担保 开源证券 上交所

滨海县农旅集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 5月23日 1亿元 3年 6.5-7.5 AA/- 有担保 滨海交通控股集团有限公司担保 方正证券 上交所

2022-05-23 PPN一级新发信息

暂无

今日线下存款大部分期限价格较昨日持平,存出积极性有所减弱,整体交投清淡。

地方债今日交投略一般,成交主要以新发券为主。

今天短利率交投一般,收益率涨跌互现。

今日1Y以上期限个券整体小幅上行。具体来看,早盘受LPR调降影响,收益率一度快速上行,但随后企稳回落,显示了资金面宽松的现状以及市场对经济基本面的担忧。市场交投一般,5Y内个券变现整体强于长券。

今日NCD交投情绪一般,成交集中在国股城商。早盘伊始,各期限存单昨日收盘位置成交,随后抛盘增多,各期限存单收益小幅上行1-2bp左右,午盘后,1y情绪有所好转收益维持在2.27附近小幅波动,但9m内存单收益继续上行1-2bp,全天上行3-5bp左右幅度较大;具体来看,6月底1.50;9月底1.81;10月底2.00;12月底2.00;明年1月到期2.17;明年3月到期2.20;明年5月到期2.275。今天银行间短券早盘交投情绪较弱,买盘多观望,各期限价格均有1-2BP的上行,成交不活跃,买盘主要关注1-3M短期限品种,买盘有基金、理财、银行等。

今日中票交投活跃,上午情绪不佳,3Y左右较昨日上行2-3bp左右,午后稍有缓解。今日成交以3Y以内好名字为主,估值附近成交。

今日公司债企业债交投一般,收益有所上行,买盘集中在1-2年AAA品种,成交估值加点1bp左右。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡、马梓涵

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨、武毓捷

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