文章转自：钥城网
今年以来，医药、科技、消费等核心资产与碳中和等低估周期板块轮动明显，对此业内人士普遍认为，预计后市A股市场大概率延续结构性行情特征。Wind数据显示，截至2021年5月31日，过去十年28个申万一级行业指数中，有21个行业曾多次交叉出现在涨幅前5，但没有一个行业涨幅可以蝉联前5。在今年热点频繁切换的背景下，主动量化基金由于投资范围广和投资纪律强的特点，或可帮助投资者提高热点覆盖率和投资优胜率。
据Wind数据统计，截至2021年6月8日，主动量化基金今年以来、近1年、近5年平均收益率分别为4.31％、36.53％和74.15％，同期上证指数收益率分别为3.08％、21.86％和22.31％，量化投资优势明显。
值得一提的是，在全市场319只主动量化基金中，长盛量化红利策略基金是唯一一只近1年、近5年，收益率均排名同类前十的量化基金，同期具体收益率和排名分别为65.66％（8/271）和118.93％（7/56）。同时，长盛量化红利策略基金今年以来也以17.52％的收益率在318只主动量化基金中排名第5，同期业绩比较基准为9.40％，超额收益显著。
产品资料显示，作为国内首只运用量化策略进行红利股票投资的基金，长盛量化红利通过数量化股票选择方法选取高红利股票，构建核心股票组合和卫星股票组合，并多维考虑经济波动、政策导向、市场环境等宏观趋势，对行业主题、微观标的等进行主动研判，从而及时动态调整投资组合，以适应复杂多变的市场环境。
根据近三期基金季报显示，长盛量化红利策略自2020年年中以来十大重仓股主要分布在低估顺周期、食品饮料、机械设备、汽车、化工和医药等板块，基本覆盖了消费、科技、先进制造、医药、碳中和等热门主题。
众所周知，对于主动量化基金而言，量化策略相对善于捕捉波段性机会，特别是在市场情绪得到改善及上涨情况下，优势较为明显，而若想取得长期优秀业绩，则需要出色的主动管理能力与量化投资相结合。
据悉，长盛基金在业内最早建立了量化投资综合数据库，为量化投资提供专业数据支持，在持续吸收国外市场成熟经验的同时，积极考虑A股市场的独特性；人才方面，采取内生性培养和外部引进双线储备方法，强化投研交易执行能力，充分发挥投研团队综合优势，力争为投资者带来长期稳健回报。
长盛量化红利策略2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为4.17%、-17.82%、2.42%、7.44%、43.41%、65.67%、-10.15%、14.14%、-10.27%、31.61%、38.23%、26.16%，同期业绩比较基准收益率分别为-9.10%、-16.84%、6.57%、-6.29%、38.77%、22.88%、-4.33%、14.16%、-13.63%、13.05%、3.99%、7.88%。数据来源：长盛量化红利策略定期报告，统计日期：2010年1月1日至2021年3月31日，业绩比较基准：中证红利指数×75%+中证综合债指数×25%。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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