【银华基金】交易日报 2021-2-23

【银华基金】交易日报 2021-2-23
2021年02月23日 20:18 新浪财经-自媒体综合

来源:银华固收交易

资金日评(资金组)

今日市场流动性整体良好,早盘因为跨月和缴税因素,银行隔夜融出略显谨慎,7d交投活跃,于2.6%附近有大量成交,14d报价在2.6%附近但需求清淡。公开市场操作后隔夜融出增加,长期限资金价格亦有所下行,7d报价在2.55%附近。午盘后需求进一步减弱,各期限价格进一步下行,7dofr下行至2.5%,尾盘偶有减点隔夜,资金面宽松至收盘。

中国央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作。

一级市场(今日结果)一级组

【利率债】

【国开结果】

1Y 210201X4   加权利率 2.569%   全场倍数 4.44倍   边际倍数 1.19倍   

7Y 210204X6   加权利率 3.5032%   全场倍数 7.93倍   边际倍数 1.23倍

今日国开市场情绪不错。1Y考虑返费后结果为2.6686,低于二级价格2.6BP,二级在截标后下0.5BP至2.69;7Y考虑返费后结果为3.5432,低于中债估值1.9BP,二级无成交。

【农发结果】

2Y 092018003Z12   加权利率 3.0199%   全场倍数 4.24倍   边际倍数 3.38倍   

7Y 092118001Z01   加权利率 3.5356%   全场倍数 2.56倍   边际倍数 3.25倍

今日农发清发市场情绪不错。2Y考虑返费后结果为3.0811,低于二级价格1BP,二级在截标后上1BP至3.10;7Y考虑返费后结果为3.5669,低于中债估值2.3BP,二级无成交。

【短融中票】

2021年2月23日一级短融发行结果

21东航SCP003, ,20e, AAA, 30D, 央企,【2.55】, 广发银行, 2021-03-26, 周五到期,

21电网SCP008, ,70e, AAA, 120D, 央企, 【2.7】, 工商银行, 2021-06-23, 周三到期

21中信建投CP003, ,45e, AAA, 91D, 其他, 【2.89】, 中信建投证券, 2021-05-26, 周三到期

21吴中经发SCP005, ,3e, AA+, 268D, 国企, 【3.20】, 中信银行, 2021-11-19, 周五到期

21川高速SCP002, 休1,10e, AAA, 270D, 国企, 【3.29】, 中信银行, 2021-11-21, 周日到期

21浙小商SCP002, ,10e, AAA, 182D, 国企, 【3.4】, 招商银行, 2021-08-24, 周二到期

21太湖新城SCP004, 休2,5e, AAA, 270D, 国企, 【3.4】, 平安银行, 2021-11-20, 周六到期

21三一SCP006, 休2,18e, AAA, 178D, 民企, 【3.4】, 兴业银行, 2021-08-21, 周六到期

21华发集团SCP001, ,10e, AAA, 250D, 国企, 【3.48】, 杭州银行, 2021-11-01, 周一到期

21厦国贸SCP006, ,5-10e, AAA, 150D, 国企, 【3.5】, 招商银行, 2021-07-23, 周五到期

21贵州高速SCP001, 休2,10e, AAA, 270D, 国企, 【3.54】, 工商银行, 2021-11-20, 周六到期

21渝医药SCP002, ,5e, AA+, 60D, 国企, 【3.70】, 中信银行, 2021-04-25, 周日到期

21西江SCP003, ,5e, AA+, 205D, 国企, 【4.45】, 中信银行, 2021-09-17, 周五到期

21瀚瑞投资SCP003, ,5e, AA+, 90D, 国企,【6.45】, 南京银行, 2021-05-25, 周二到期

(21成都益民SCP001) 21益民投资SCP001, 休2,1e, AA+, 270D, 国企,【2.80】, 中信银行, 2021-11-20, 周六到期

2021年2月23日一级中票发行结果

21广州金融MTN003, 休2,4e, AAA, 3Y, 国企,【3.84】, 中信银行, 2024-02-24, 周六到期

一级市场(224日发行)(一级组)

【利率债】

国债

10:35-11:35

20附息国债18(续3) 450亿元 2年 2.93% 混合式

20附息国债13(续4) 450亿元 5年 3.02% 混合式

20附息国债16(续3) 430亿元 10年 3.27% 混合式

农发

14:00-15:00

21农发01(增2) 60亿元 1年 2.75% 荷兰式 追加不超过10亿

19农发08(增35) 40亿元 7年 3.63% 荷兰式 追加不超过10亿

16农发18(增22) 30亿元 10年 3.58% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发10(增11) 100亿元 10年 3.79% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

【短融中票】

2021-02-24超短融一级发行信息】

2月24日, 21华能集SCP002, 0.07年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21广新控股SCP006, 0.08年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21中化国际SCP001, 0.09年, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21中车SCP003, 0.09年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21南航股SCP008, 0.09年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21成都高新SCP002, 0.10年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21格力电器SCP002, 0.12年, 30亿, AAA, 公众, 【1.88-2.83】, 02-25, 02-26

2月24日, 21中电信SCP003, 0.12年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21龙源电力SCP004, 0.16年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21龙源电力SCP005, 0.17年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21闽冶金SCP003, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【2.00-2.85】, 02-26, 03-01

2月24日, 21复星医药SCP001, 0.25年, 10+5亿, AAA, 民企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21珠海九洲SCP006, 0.25年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21天成租赁SCP002, 0.33年休2, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21鲁高速SCP003, 0.33年, 10+10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21南电SCP003, 0.41年休1, 10亿, AAA, 央企, 【2.30-3.50】, 02-25, 02-26

2月24日, 21高速地产SCP005, 0.41年, 3+0亿, AA, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21建发SCP003, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【2.70-3.70】, 02-25, 02-26

2月24日, 21赣公路SCP001, 0.49年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21吴中国太SCP002, 0.49年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21平顶发展SCP001, 0.49年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21京电子城SCP001, 0.65年, 5.5亿, AA, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21青岛啤酒SCP002, 0.73年, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21首钢SCP003, 0.73年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21桂交投SCP003, 0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21荣盛SCP003, 0.74年, 5+5亿, AAA, 民企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21渝保税SCP001, 0.74年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21中国医疗SCP001, 0.74年, 15亿, AA+, 央企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21淮北建投SCP001, 0.74年, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21吴江经开SCP001, 0.74年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21格盟SCP002, 0.74年, 3.3亿, AA+, 合资, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21兰州建投SCP003, 0.74年, 5+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2021-02-24证券公司短期融资券一级发行信息】

2月24日, 21东吴证券CP002, 0.20年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21光大证券CP002BC, 0.25年, 15亿, AAA, 央企, 【1.50-3.50】, 02-25, 02-26

2021-02-24短融一级发行信息】

2月24日, 21萧山国资CP001, 1.00年休2, 10亿, AAA, 国企, 【2.50-3.40】, 02-26, 03-01

2月24日, 21拉萨城投CP001, 1.00年休2, 10+0亿, AA+, 国企, 【3.00-4.50】, 02-26, 03-01

2021-02-24中票一级发行信息】

2月24日, 21曲文控MTN001, 2+1年休1, 3.5+0亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21广州地铁MTN004, 2.00年休1, 25亿, AAA, 国企, 【3.00-4.00】, 02-26, 03-01

2月24日, 21武金控MTN001, 3.00年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21陆金开MTN001, 3+2年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21川高速MTN002, 3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【3.20-4.20】, 02-26, 03-01

2月24日, 21中航租赁MTN002, 3.00年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21徐州兴铜MTN001, 3.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

2月24日, 21晋江城投MTN001, 3.00年, 10亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 02-26, 03-01

2月24日, 21南京新港MTN001, 3.00年休1, 15亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-25, 02-26

2月24日, 21太原国投MTN001, 3+2年, 10+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-26, 03-01

【其他金融债】

ABS】

工元至诚2021年第二期不良资产支持证券

主承:光大证券/中金公司

时间:09:00-15:00

21工元至诚2优先 1.08亿元 0.6年 2021/09/26 AAA 3.5-4.5 联合资信 簿记建档

21工元至诚2C 0.36亿元 2.6年 2023/09/26 - 联合资信

建元2021年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:兴业证券/信达证券/银河证券/招商证券

时间:09:00-09:30

21建元3A1 15亿元 1.8年 2022/12/26 AAA 5年LPR-1.75-5年LPR-0.75 簿记建档

21建元3A2 22亿元 4.2年 2025/05/26 AAA 5年LPR-1.25-5年LPR-0.25 簿记建档

21建元3A3 53.97亿元 11.8年 2032/11/26 AAA 5年LPR-1.45-5年LPR-0.45 簿记建档

21建元3C 10.622976亿元 24.9年 2046/01/26 -  

【公司债】

21申证D1-小公募 申万宏源 2月24日 14:00-17:00 60亿元 (未设基础规模) 181D AAA/A-1 联合资信 无担保 华泰联合/国泰君安 2.6-3.6 深交所

21中证04-小公募 中信证券 2月24日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通证券/国信证券/招商证券 3.2-4.2 上交所

21中证05-小公募 中信证券 2月24日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 国信证券/招商证券/海通证券 3.6-4.6 上交所

21招证F1-小公募 招商证券 2月24日 合计发行120亿元 (未设基础规模,可回拨) 1.4959年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 招商证券 上交所

21招证F2-小公募 招商证券 2月24日 合计发行120亿元 (未设基础规模,可回拨) 2.4959年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 招商证券 上交所

【企业债】

21嘉兴双创债01 2月24日 14:00-16:00 6亿元 5+2年 AA+ AA+ 中证鹏元 中信建投 跨市场 浙江省 2021/02/25 上限5.3

21嬴城债 2月24日 14:00-16:00 3亿元 7年 (3-7年20%)AA AA+ 联合资信 瀚华融资担保股份有限公司 五矿证券 非跨市场 山东省 2021/02/26 上限5.5

21绍交专项债01 2月24日 14:00-16:00 5+5亿元 5+2年 )AAA AAA 中诚信国际 长城证券/浙商证券 跨市场 浙江省 2021/02/25 上限4.6

【非公开】

嘉兴市东部建设开发集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月24日 10亿元 3年 4.0-5.0 AA/- 无担保 中信建投 上交所

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期) 2月24日 7.8亿元 3年 0-5.2 AA+/- 无担保 东莞证券 上交所

滁州市同创建设投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月24日 11亿元 3+2年 [] AA+/- 无担保 财通证券/国泰君安 上交所

遵义市投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 2月24日 5亿元 3+2年 7.0-7.5 AA+/- 无担保 华创证券 上交所

长沙开福城投集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月24日 10亿元 3+2年 0-4.95 AA+/- 无担保 恒泰长财证券 上交所

上饶市城市建设投资开发集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 2月24日 合计发行10亿元 2+1年/3+2年 3.8-5.0/4.0-5.2 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 中信建投/中信证券/光大证券/国泰君安 上交所

临汾市投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月24日 合计发行10亿元 2+2+1年/3+2年 6.0-7.5/6.5-7.5 AA+/- 无担保 国信证券 深交所

PPN】

21安吉城建PPN001:【5.3-6.3】安吉县城市建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA,5-10亿,国企,浙江,发行:0224,缴款:0225,已发公募:18安吉绿色债02,主承:南京银行/东方证券

21长春润德PPN001:【6.5-7.5】长春润德投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,吉林,发行:0224,缴款:0225,已发公募:15长春润德MTN001,主承:光大证券/华夏银行

21新沂城投PPN002:【待定】新沂市城市投资发展有限公司, 2Y+1Y,AA,不超过1.5亿,国企,江苏,发行:0224,缴款:0225,已发公募:20新沂城投MTN001,主承:中信建投证券/光大银行

21中建投租PPN001:【3.2-4.2】中建投租赁股份有限公司, 90D,AAA,6亿,央企,北京,发行:0224,缴款:0225,已发公募:20中建投租CP001,主承:江苏银行/恒丰银行。

21江北新区PPN002:【3.8-4.8】南京江北新区产业投资集团有限公司, 3Y,AAA,6亿,国企,江苏,发行:0224-0225,缴款:0226,已发公募:19江北产投SCP001,主承:南京银行/兴业银行。

21远洋控股PPN002:【3.8-4.8】远洋控股集团(中国)有限公司, 2Y,AAA,15-30亿,公众企业,北京,发行:0224-0225,缴款:0226,已发公募:19远洋02,主承:中信银行/招商银行。

21山西文旅PPN001:【5.5-6.5】山西省文化旅游投资控股集团有限公司, 1Y+1Y+1Y,AA+,不超过5亿,国企,山西,发行:0224-0225,缴款:0226,已发公募:21山西文旅SCP001,主承:晋商银行/民生银行

21西安高新PPN002:【4.6-5.6/4.9-5.9】西安高新控股有限公司, 3Y/5Y,AAA,不超过5亿,国企,陕西,发行:0224-0225,缴款:0226,已发公募:20西安高新MTN009,主承:招商证券/光大银行。

二级市场

【存款】

今日存款价格继续小幅下行,交投一般。

【利率债】(二级组)

今天短利率交投较为清淡,收益率较上周五整体下行,其中半年内品种下行幅度尤为明显。

今天利率债交投较为活跃,整体收益率略有下行。具体参与机构来看,国债方面,城商行和券商为主买卖各个期限,另外农商行买入10Y品种。金融债方面,基金为主买卖3Y品种;能商行、大行、股份制买入5Y,券商和成农商行卖出;7-10Y是农商行和券商为主买卖,城商行以卖出为主。地方债方面,农商买入,银行和股份制卖出。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今天NCD交投情绪依旧清淡,买盘比昨天继续减少,成交集中在季内短端期限国股品种,买卖盘以大行、城商行为主,各期限收益率小幅上行。具体来看国股收益,3月底2.35;6月底2.82;9月底3.03;12月底3.10。今天短融交投一般,成交集中在半年内期限高评级品种,收益率较昨日变化不大,各期限估值附近成交,基金双边参与,主承参与卖盘。

中票

今日中票市场交投清淡,市场热点继续集中在中高资质品种,个券估值小幅减点成交。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般,整体收益小幅上行,成交多在估值或估值+3左右,需求主要集中在1-3年品种。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸云

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