【银华基金】交易日报 2021-1-18

【银华基金】交易日报 2021-1-18
2021年01月18日 21:19 新浪财经-自媒体综合

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来源:银华固收交易

资金日评                        (资金组)

今日资金面相较上周明显收紧。早盘银行隔夜供给有所收敛,非银质押高等级信用债7d/14d ofr在2.2%/2.6%附近,央行公开市场操作后隔夜资金进一步收紧,7d资金迅速上行至2.4-2.5%附近,14d上行至2.7%附近,临近午盘资金面进一步收紧,7d价格飙升至2.7%附近。午盘后,资金面情况未见好转,隔夜依旧供给不足,7d资金价格依旧在2.7%附近,直至尾盘资金面情况未见明显好转。

央行今日开展20亿元7天期逆回购操作,今日有50亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  一级组

【利率债】

【农发结果】

3Y 200407X15   加权利率 3.0339%   全场倍数 4.58倍   边际倍数 10.33倍  

5Y 200408X8   加权利率 3.2354%   全场倍数 5.24倍   边际倍数 230倍  

7Y(剩2Y) 160404X19   加权利率 2.8501%   全场倍数 3.19倍  边际倍数 2.67倍

160404有5亿追加额度 

今日农发市场情绪稳定。3Y考虑返费后结果为3.0715,低于二级价格2.3BP,截标后3.08一笔成交后回至3.09;5Y考虑返费后结果为3.2685,低于二级价格2.1BP,二级在截标后上至3.2925;160404(剩2Y)考虑返费后结果为2.9507,二级在截标后再2.98后有一笔成交。

【短融中票】

【2020-1-18短融一级发行结果】

21锡产业SCP003,5e,AAA,178D,国企,【2.82】,江苏银行,2021-07-16,周五到期,

 21武进经发SCP002,休1,10e,AA+,180D,国企,【3.63】,南京银行,2021-07-18,周日到期

21厦路桥SCP003,5e,AAA,178D,国企,【2.84】,农业银行,2021-07-16,周五到期

21格盟SCP001,休2,0-8.5e,AA+,270D,其他,【3.75】,兴业银行,2021-10-16,周六到期

21燕子矶片SCP001,5e, AA+, 90D,国企,【3.19】, 交通银行, 2021-04-19, 周一到期

21龙源电力SCP001,20e,AAA,88D,央企,【2.5】,渤海银行,2021-04-16,周五到期

21浙小商SCP001,,10e, AAA, 88D,国企,【3.2】, 农业银行, 2021-04-16, 周五到期

21中电投SCP003,28e, AAA, 120D,央企,【2.45】, 光大银行, 2021-05-19, 周三到期

21浙能源SCP003,,10e, AAA,221D, 国企,【2.75】, 工商银行,2021-08-27, 周五到期

【2020-1-18中票一级发行结果】

21青岛黄岛MTN001,5e,AA+,3Y+2Y,国企,【4.28】,民生银行,2026-01-19,周一到期,

21榆林城投MTN001A,15e,AA+,3Y,国企,【4.43】,国泰君安,2024-01-19,周五到期,

21红豆MTN001,3e,AA+,3Y,民企,【5.9】,江苏银行,2024-01-19,周五到期,

21淮南矿MTN001,15e,AAA,3Y,国企,【4.32】,建设银行,2024-01-19,周五到期

21泉州城建MTN001,,10e, AAA, 3Y,国企,【3.69】, 兴业银行, 2024-01-18, 周四到期

21供销MTN001,休1,10e, AAA, 5Y, 央企,【4.26】, 工商银行, 2026-01-18, 周日到期

21盐城城南MTN001,,5e, AA+, 3Y,国企,【4.8】, 民生银行, 2024-01-18, 周四到期

一级市场(1月19日发行)                     (一级组)

【利率债】

利率债826.2亿=国债0亿+政金债385.2亿+地方债441亿

国债

国开

09:30-10:30

21国开02(增2) 90亿元 3年 2.98% 荷兰式追加不超过39.2亿柜台债

20国开12(增23) 110亿元 5年 3.34% 荷兰式追加不超过5亿柜台债

21国开04(增2) 30亿元 7年 3.4% 荷兰式追加不超过11亿柜台债

农发

14:00-15:00

20农发清发03(增发9) 50亿元 2年 3.25% 荷兰式追加不超过10亿

20农发清发02(增发26) 50亿元 7年 2.87% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

21辽宁债01 92亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

16:00-16:40

21陕西债01137亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

专项政府债

10:30-11:10

(再融资专项)21辽宁债02 101亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

16:00-16:40

(再融资专项)21陕西债02 111亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

【短融中票】

【2020-1-19超短融一级发行信息】

21中粮SCP001:中粮集团有限公司,178D,AAA,20亿,国企,北京,消费品经销商Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21,休2

21中电信SCP001:中国电信股份有限公司,62D,AAA,30亿,国企,北京,多元电信服务,发行:01-19,上市:01-21

21上海医药SCP002:上海医药集团股份有限公司,120D,AAA,25亿,国企,上海,医疗保健提供商与服务,发行:01-19,上市:01-21

21光大集团SCP003:中国光大集团股份公司,64D,AAA,20亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21滨建投SCP002:天津滨海新区建设投资集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21东航SCP002:中国东方航空集团有限公司,62D,AAA,20亿,国企,上海,航空Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21华能SCP001:华能国际电力股份有限公司,37D,AAA,20亿,国企,北京,电力Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21苏国信SCP003:江苏省国信集团有限公司,120D,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21南京地铁SCP002:南京地铁集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:01-19,上市:01-21,休1

21华能集SCP001:中国华能集团有限公司,41D,AAA,20亿,国企,北京,电力Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21南通城建SCP003:南通城市建设集团有限公司,180D,AAA,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21三一SCP001:三一集团有限公司,36D,AAA,10亿,民企,湖南,机械,发行:01-19,上市:01-22

21中电投SCP004:国家电力投资集团有限公司,56D,AAA,10亿,国企,北京,电力Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21南航集SCP002:中国南方航空集团有限公司,58D,AAA,5亿,国企,广东,航空Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21伊利实业SCP007:内蒙古伊利实业集团股份有限公司,69D,AAA,10~20亿,其他,内蒙古,食品,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21厦翔业SCP001:厦门翔业集团有限公司,90D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21广晟SCP001:广东省广晟资产经营有限公司,177D,AAA,15亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21金圆投资SCP001:厦门金圆投资集团有限公司,180D,AAA,4.5~6亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21厦国贸控SCP001:厦门国贸控股集团有限公司,253D,AAA,6亿,国企,福建,消费品经销商Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21杭金投SCP001:杭州市金融投资集团有限公司,269D,AAA,8亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22,休1

21深圳特发SCP001:深圳市特区建设发展集团有限公司,270D,AAA,8亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21苏州高新SCP003:苏州苏高新集团有限公司,148D,AA+,5亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:01-19,上市:01-22

21渝化医SCP001:重庆化医控股(集团)公司,45D,AA+,2亿,国企,重庆,化工,发行:01-19,上市:01-21,休2

21悦达SCP001:江苏悦达集团有限公司,150D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21,休2

21连云城建SCP002:连云港市城建控股集团有限公司,180D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,上市:01-22

21瀚瑞投资SCP002:江苏瀚瑞投资控股有限公司,90D,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21新华报业SCP001:江苏新华报业传媒集团有限公司,86D,AA+,5亿,国企,江苏,媒体Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21

21武进经发SCP003:江苏武进经济发展集团有限公司,270D,AA+,8亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:01-19,上市:01-22

21吴中城投SCP001:苏州市吴中城市建设投资发展有限公司,74D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21,休2

21镇江城建SCP001:镇江城市建设产业集团有限公司,180D,AA+,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21晋交投SCP001:山西省交通开发投资集团有限公司,270D,AA+,6亿,国企,山西,交通基础设施,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21佛山建投SCP001:佛山市建设开发投资有限公司,270D,AA+,5亿,国企,广东,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21厦门资管SCP001:厦门资产管理有限公司,270D,AA+,2亿,国企,福建,多元金融服务,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21镇江交通SCP001:镇江交通产业集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,上市:01-22

21秀湖集团SCP001:嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,上市:01-21,休1

21宁国经开SCP001:【4.8~5.8】,安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司,60D,AA,0~5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21龙洲集SCP001:龙洲集团股份有限公司,180D,AA,3亿,国企,福建,公路与铁路运输,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21宿迁经开SCP002:宿迁市经济开发总公司,270D,AA,3亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

【2020-1-19短融一级发行信息】

21衡阳城投CP001:衡阳市城市建设投资有限公司,1Y,AA+,10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21淮北建投CP001:淮北市建投控股集团有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22,大公国际AA+;新世纪AA

21宜春交通CP001:宜春交通投资集团有限公司,365D,AA+,5~10亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

【2020-1-19中票一级发行信息】

21首旅MTN002:北京首都旅游集团有限责任公司,3Y,AAA,5~10亿,国企,北京,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22,休1

21赣铁投MTN001:江西省铁路航空投资集团有限公司,5Y,AAA,20亿,国企,江西,公路与铁路运输,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21湘高速MTN001:湖南省高速公路集团有限公司,3Y+2Y,AAA,20亿,国企,湖南,交通基础设施,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21德山建设MTN001:湖南德山建设投资股份有限公司,3Y,AA+/AA+,5亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21,(湖南常德市德源投资开发有限公司:不可撤销连带责任担保),休2

21平湖城投MTN001:平湖市城市发展投资(集团)有限公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-20,上市:01-21

21北辰科技MTN001:天津北辰科技园区管理有限公司,3Y+2Y,AA+,3~9亿,国企,天津,房地产管理和开发,发行:01-19,缴款:01-22,上市:01-25

21郴投集团MTN001:郴州市发展投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21嘉兴滨海GN001:嘉兴滨海控股集团有限公司,5Y,AA+,7亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22

21芜湖经开MTN001:芜湖经济技术开发区建设投资公司,3Y,AA,4亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:01-19,缴款:01-21,上市:01-22,休1

【其他金融债】 

21工商银行二级01300亿元 5+5年 3.90%-4.30% AAA/AAA 中诚信国际簿记建档

【ABS】 

碧桂园-长城睿思1号4期,具体要素如下:

专项计划名称:长城证券-睿思1号第4期供应链金融资产支持专项计划

优先级简称: 睿思04A (暂定)

发行方式:簿记发行

发行规模:4.60亿

优先级:4.59亿

次级:0.01亿

簿记区间:3.8%-4.8%

产品期限:342天

信用等级:AAA(联合资信)

配售日:2021-1-19    周二

缴款日:2021-1-21    周四

设立日:2021-1-22     周五

到期日:2021-12-30  周四

还本付息方式:到期一次性还本付息

交易市场:深圳证券交易所

增信措施:碧桂园地产集团有限公司、碧桂园控股有限公司债务加入

【公司债】

21华鑫01-小公募华鑫证券 1月19日13:00-16:00 3.5亿元 (未设基础规模) 2年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 海通证券 3.5-4.8 上交所

21兴业01-小公募兴业证券 1月19日14:00-16:00 20亿元 (可超额配售不超过15亿元(含15亿元))2年 AAA/AAA 联合资信无担保 申万宏源/海通证券/华福证券/光大证券 3-4 上交所

21张江一-小公募张江集团 1月19日14:00-16:00 4亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 国泰君安/光大证券 3.2-4.2 上交所

21渝开01-小公募重庆高开投集团 1月19日14:00-16:00 4亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 中信建投/银河证券 3.55-5 上交所

21申证C1-小公募申万宏源 1月19日14:00-17:00 80亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 财达证券/国泰君安 3.6-4.6 深交所

21海晟01-小公募海晟控股 1月19日14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 中信建投/东吴证券 3.8-5 上交所

21诸资01-小公募诸暨国资 1月19日15:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 中泰证券 3.5-4.5 上交所

S21广扶1-小公募越秀集团 1月19日14:00-17:00 合计发行5亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/国泰君安/中信建投 3-4 上交所

S21广扶2-小公募越秀集团 1月19日14:00-17:00 合计发行5亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/国泰君安/中信建投 3.3-4.3 上交所

【企业债】

21衡阳高新01 1月19日 14:00-16:00 3.5亿元 5+2年 (还本第3-7年20%)AA AAA 联合资信 中合中小企业融资担保股份有限公司 财信证券 跨市场 湖南省2021/01/20 上限6.5

【非公开】

凉山州发展(控股)集团有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月19日 5亿元 365D 4.7-6.0 AA+/- 无担保 国信证券 上交所

都江堰兴市集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月19日 5亿元 3年 5.5-6.5 AA/- 有担保 四川省金玉融资担保有限公司担保 中泰证券深交所

巴中市文化旅游发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月19日 12亿元 3+2年 7.0-7.5 -/- 无担保 华英证券 上交所

防城港市文旅集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月19日 7亿元 5年 6.5-6.9 AA/- 有担保 防城港市城市建设投资有限责任公司担保方正证券 上交所

杭州之江城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 1月19日 15亿元 3+2年 3.5-4.7 -/- 无担保 中信证券 上交所

遵义道桥建设(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 1月19日 15亿元 3+2年 6.5-7.5 AA+/- 无担保 九州证券 上交所

吉林市国有资本发展控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月19日 4.56亿元 5年 0-7.36 AAA/- 无担保 恒泰长财证券 上交所

无锡市太湖新城发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月19日 10亿元 3+2年 3.7-4.3 AAA/- 无担保 天风证券 上交所

【PPN

21海安建投PPN001:【4.5-5.5】海安市城建开发投资集团有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,江苏,发行:0119,缴款:0120,已发公募:19海城投项目债,主承:中信建投证券/浙商银行

21新海连PPN001:【5-5.95】江苏新海连发展集团有限公司, 3Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏,发行:0119,缴款:0120,已发公募:PR新海连,主承:中信建投证券/江苏银行。

21建德国资PPN001:【4.5-5.5】建德市国有资产经营有限公司, 3Y,AA,1-3.7亿,国企,浙江,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:19建德国资MTN001,主承:浦发银行

21浏阳城建PPN001:【4.3-5.3】浏阳市城市建设集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,10-13亿,国企,湖南,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:PR浏阳债,主承:招商证券/建设银行。

21晋江城投PPN001:【3.8-4.8】福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司, 3Y+2Y,AA+,7亿,国企,福建,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:PR晋城投,主承:招商银行/农发银行。

21上饶城投PPN001:【4.2-5.2】上饶市城市建设投资开发集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,2亿,国企,江西,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:19上饶城投MTN002,主承:中信银行/国信证券,九江银行。

21溧水城建PPN002:【4-5】南京溧水城市建设集团有限公司, 3Y,AA+,9亿,国企,江苏,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:PR溧水债,主承:光大银行。

21亳州文旅PPN001:【5-6】亳州文化旅游控股集团有限公司, 3Y,AA(担保人:建安投资控股集团有限公司(AA+)),5亿,国企,安徽,发行:0119-0120,缴款:0121,主承:民生银行。

21三峡平湖PPN001:【4-5.3】重庆市万州三峡平湖有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,重庆,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:PR平湖债,主承:中金公司/招商银行。

21溧水经开PPN001:【4.5-5.5】南京溧水经济技术开发集团有限公司, 3Y+2Y+2Y,AA+,不超16.2亿,国企,江苏,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:21溧水经开MTN001,主承:国信证券/宁波银行

21远洋控股PPN001:【4-5】远洋控股集团(中国)有限公司, 3Y,AAA,30亿,国企,北京,发行:0119-0120,缴款:0121,已发公募:09远洋地产债,主承:中信银行/招商银行。

21拉萨城投PPN001:【4-5.5】拉萨市城市建设投资经营有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过20亿,国企,西藏,发行:0119-0121,缴款:0122,已发公募:20拉萨城投SCP001,主承:中信银行/中信建投证券。

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款价格小幅上涨,大行存出为主,公募情绪一般。

【利率债】(二级组)

今天利率债交投活跃,收益率继续有所上行。具体参与机构来看,国债方面,大行、外资为主买入3Y瓶中,券商为主卖出;外资、股份制为主买入5Y,各类型机构均有卖出;7Y是基金和外资为主买入,基金和大行卖出;10Y是外资、基金买入,券商和基金卖出;30Y各类型机构均有参与。金融债方面,基金、外资为主买入各个期限,券商为主卖出。另外,基金也有卖出3Y品种。地方债方面,城农商行为主买入,券商和股份制卖出。

今天短利率交投较为清淡,收益率呈明显的上行走势,买盘情绪较弱。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天NCD交投情绪较为活跃,受资金面紧张的影响,基金抛售各期限国股和城商品种,收益率大幅上行。具体来看国股收益,春节前2.0;明年3月底2.16;明年6月底2.50;明年9月底2.68。明年12月底2.77。今天短融交投情绪清淡,季内短期限卖盘堆积,ofr上行明显,短期限估值加点较多成交,稍长期限估值附近少量成交,卖盘以基金为主,买盘为农商行和基金。

中票

今日中票市场交投清淡,短端收益较为平稳,3Y及以上品种基本估值加点成交,其中流动性较好的超AAA品种收益上行明显。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投活跃,情绪较弱,整体市场上行,好资质个券高估值成交为主,AA+好价格个券受到关注,长久期和弱资质个券交投清淡。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭、倪逸芸

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