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资金日评 (资金组)
今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出正常,隔夜供给充足。受7d跨月影响,早盘质押高等级信用债7d/14d ofr在3.5/3.0%附近。随后市场价格小幅下行10BP,并大量成交,更长期限需求寥寥。临近午盘,7d/14d价格较早盘略有上行,价格回到并企稳在3.5%/3.0%。午后,市场延续平衡宽松情绪,各期限价格无大幅波动,隔夜供给正常,集中成交于加权附近。机构轻松平盘。
央行今日开展700亿元逆回购操作,今日有500亿元逆回购到期。
一级市场(今日结果) (一级组)
【11月24日利率债结果】
【国开结果】
3Y 200207X14 加权利率 3.193% 全场倍数 6.23倍 边际倍数 1.12倍
7Y 200209X17 加权利率 3.4358% 全场倍数 6.23倍 边际倍数 1.2倍
20Y 200220X14 加权利率 3.9804% 全场倍数 6.67倍 边际倍数 16.69倍
今日国开市场情绪稳定,结果均低估值发出。3Y考虑返费后结果为3.2483,低于二级价格9BP;7Y考虑返费后结果为3.4774,低于中债估值7.3BP,二级无成交;20Y考虑返费后结果为4.0133,低于二级价格0.7BP。
【2020-11-24短融一级发行结果】
20东兴证券CP010, ,10e, AAA, 73D, 央企,【3.38】, 东兴证券股份有限公司, 2021-02-05, 周五到期
20国信证券CP014, ,35e, AAA, 90D, 国企,【3.33】, 招商银行, 2021-02-23, 周二到期
20银河证券CP015, ,40e, AAA, 91D, 央企,【3.3】, 工商银行, 2021-02-24, 周三到期
20淮安开发SCP005, 休2,3e, AA+, 270D, 国企,【4.8】, 南京银行, 2021-08-21, 周六到期
20钟楼新城SCP004, ,2.5e, AA, 268D, 国企,【4.75】, 中信银行, 2021-08-20, 周五到期
【2020-11-24中票一级发行结果】
20闽漳龙MTN002, ,4e, AA+, 2Y+N, 国企,【取消发行】, 浦发银行, 2022-11-25, 周五到期
20中广核MTN005, ,20-30e, AAA, 2Y+N, 央企,【4.25】, 建设银行, 2022-11-24, 周四到期
20滇中产业MTN001, 休2,10e, AA+, 3Y, 国企,【取消发行】, 光大银行, 2023-11-25, 周六到期
20兖矿MTN005, 休2,10-20e, AAA, 2Y+1Y, 国企,【4.46】, 民生银行, 2023-11-25, 周六到期
一级市场(11月25日发行) (一级组)
【利率债】
利率债0亿=国债0亿+政金债0亿+地方债0亿
【国债】
无
【国开】
无
【地方债】
【一般政府债】
无
【专项政府债】
无
【短融中票】
【2020-11-25超短融一级发行信息】
11月25日, 20广新控股SCP041, 0.06年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 11-26, 11-27
11月25日, 20甬开投SCP002, 0.08年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20南通城建SCP003, 0.08年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-25, 11-26
11月25日, 20三一重工SCP006, 0.16年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20苏州资产SCP005, 0.16年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 11-26, 11-27
11月25日, 20通商租赁SCP006, 0.24年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20浙小商SCP006, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20万华化学SCP007, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-26, 11-27
11月25日, 20物产中大SCP010, 0.25年, 25亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-26, 11-27
11月25日, 20华电云南SCP002, 0.25年, 3亿, AA+, 央企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20浙交投SCP007, 0.41年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-26, 11-27
11月25日, 20首旅SCP033, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-25, 11-26
11月25日, 20江铜SCP013, 0.49年, 15亿, AAA, 国企, 【2.00-3.00】, 11-26, 11-27
11月25日, 20厦路桥SCP014, 0.49年, 6亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20义乌国资SCP005, 0.65年, 15亿, AA+, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20潍坊城投SCP001, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-26, 11-27
11月25日, 20泸州窖SCP006, 0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20蚌埠高新SCP002, 0.74年, 6.2亿, AA, 国企, 【待定】, null, 11-30
【2020-11-25短融一级发行信息】
11月25日, 20海通恒信CP001, 1.00年休2, 5+5亿, AAA, 公众, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20漳州交运CP003, 1.00年休2, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20江北新城CP002, 1.00年休2, 6亿, AA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
【2020-11-25中票一级发行信息】
11月25日, 20中建二局MTN004A, 2+N年休1, 7.5+7.5亿, AAA, 央企, 【推迟】, 11-27, 11-30
11月25日, 20中建二局MTN004B, 3+N年, 7.5+7.5亿, AAA, 央企, 【推迟】, 11-27, 11-30
11月25日, 20联发集MTN003, 3.00年, 9亿, AA+, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20国发创业MTN001, 3+2年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20新沂城投MTN001, 3.00年, 3+7亿, AA, 国企, 【5.80-7.10】, 11-27, 11-30
11月25日, 20蚌埠城投MTN001, 3+2年, 5+10亿, AA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
11月25日, 20荆门城建MTN001, 3+2年, 3亿, AA, 国企, 【待定】, 11-27, 11-30
【PPN】
20中盛投资PPN002:【6-6.7】淮安市中盛投资发展有限公司, 3Y,AA,1亿,国企,江苏,发行:1125,缴款:1126,已发公募:17中盛投资MTN001,主承:江苏银行。
20苏州高技PPN001:【3.7-4.7】苏州新区高新技术产业股份有限公司, 3Y,AAA,1亿,国企,江苏,发行:1125-1126,缴款:1127,已发公募:18苏州高技MTN001,主承:建设银行/中信证券。
20浙商资管PPN004:【3.5-4.5】浙江省浙商资产管理有限公司, 270D,AAA,10亿,国企,浙江,发行:1125-1126,缴款:1127,已发公募:18浙商01,主承:中信银行/中金公司。
20扬城建PPN001:【3.5-4.5】扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司, 2Y,AAA,10亿,国企,江苏,发行:1125-1126,缴款:1127,已发公募:19扬城建SCP004,主承:兴业银行/浦发银行。
【ABS】
一汽租赁有限公司2020年度第二期资产支持票据次级
主承:交通银行,招商银行
时间:09:30-15:00
20一汽租赁ABN002优先A 24.87亿元 1.4年 2022/4/26 AAA 联合信评 簿记建档
20一汽租赁ABN002优先B 2.21亿元 1.6年 2022/6/26 AA+ 联合信评 簿记建档
20一汽租赁ABN002次 4.68亿元 2.8年 2023/9/26 联合信评
招银和家2020年第六期个人住房抵押贷款资产支持证券
时间:09:00-09:30
20招银和家6A1 33.5亿元 5.7年 2026/8/19 AAA -1.9--0.7 中诚信 簿记建档
20招银和家6A2 37.47亿元 14年 2034/11/19 AAA -1.3--0.3 中诚信 簿记建档
20招银和家6C 5.6亿元 28.8年 2049/9/19 中诚信
浙商链融2020年度第四期企业应收账款资产支持票据
主承:浙商银行
20浙商链融ABN004 3.38亿元 0.8年 2021/9/7 AAA 3-3.85 联合信评 簿记建档
中企云链(深圳)商业保理有限公司2020年度第一期资产支持票据
时间:09:00-11:00
20中企云链ABN001优先 4.44亿元 1年 2021/11/16 AAA 3.2-4.2 中诚信 簿记建档
20中企云链ABN001次 0.01亿元 1年 2021/11/16 中诚信
【其他金融债】
20江南农商永续债02 20亿元 5+N年 AAA/AA+ 联合信评 中信建投证券,海通证券,东方证券,国盛证券 簿记建档 4.2-5.2% 09:00-15:00
【企业债】
20莲专债 11月25日14:00-16:00 5亿元 4+3年 AA AA+ 中证鹏元 浙商证券 跨市场 浙江省 2020/11/26 4.5-5.3
【公司债】
20赣融Y1-小公募 江西金控 11月25日14:00-17:00 20亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 新世纪 无担保 万和证券/光大证券 4.5-5.5 上交所
20海晟01-小公募 海晟控股 11月25日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中诚信 无担保 东吴证券/中信建投证券 3.8-5 上交所
20华安G2-小公募 华安证券 11月25日14:00-16:00 10+10亿元 3年 AAA/AAA 联合信评 无担保 南京证券 3.2-4.2 上交所
20希望Y1-小公募 新希望 11月25日14:00-16:00 20亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 联合评级 无担保 中国银河证券/浙商证券/招商证券 4-6 深交所
20亦庄02-小公募 亦庄国投 11月25日14:00-16:00 合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 平安证券 3.3-4.5 上交所
20亦庄03-小公募 亦庄国投 11月25日14:00-16:00 合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信 无担保 平安证券 3.5-4.8 上交所
20中泰C1-小公募 中泰证券 11月25日15:00-17:00 30亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AA+ 中诚信 无担保 中信建投证券 3.8-4.8 上交所
【非公开】
北京昌平科技园发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 11月25日 8亿元 3年 4.1-5.1 AA/- 有担保 北京昌鑫建设投资有限公司担保 首创证券/海通证券 上交所
西安城墙文化投资发展有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券 11月25日 7亿元 2+2+1年 [] -/AAA 中证鹏元 有担保 西安曲江文化控股有限公司担保 东亚前海证券 上交所
上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 11月25日 5亿元 3+2年/5年 上限4.5/上限4.8 AA+/- 无担保 申万宏源证券有限公司 上交所
常州天宁建设发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 11月25日 8亿元 3+2年 3.8-4.8 AA+/- 无担保 平安证券/东海证券 上交所
扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期) 11月25日 4.8亿元 3+3年 4.0-5.5 AA+/AA+ 中诚信 无担保 中信建投证券 上交所
二级市场
【存款】
今日线下存款跨年价格较昨日基本持平,不达预期,交投活跃度有所下降。
【利率债】(二级组)
今天利率债交投活跃度一般,收益率先下后上,较昨日整体有所上行。具体参与机构来看,国债方面,券商和银行为主买卖,外资买入3Y、7Y和10Y。金融债方面基金为主买入3Y和5Y品种,基金和银行为主卖出,交易盘和基金买卖10Y品种。地方债方面,城农商买入,券商和股份制卖出。
今天短利率交投清淡,收益率先下后上,整体较昨日变化不大。
【信用债】(二级组)
短融、NCD
今天短融交投情绪较昨日略好,成交以3M内期限高评级品种为主,其中,年底前到期收益略有下行,其他期限略涨跌互现,多为略高估值成交,基金和银行双边参与。今日NCD交投情绪较为清淡,成交集中在6-9M期限国股品种,基金买卖盘增多,各期限收益率小幅下行。具体来看国股收益,12月底2.45;春节前3.26;明年3月底3.26;明年6月底3.28;明年9月底3.33。
中票
今日中票交投一般,成交集中在3Y内中高评级品种。信用利差继续走阔,中高资质个券低估值或在估值水平成交,低资质个券估值加点成交。
企业债、公司债
今天公司债企业债交投活跃,买盘情绪有所转弱,信用债整体跟随利率债上行,长久期个券交投清淡,3年以内AA+资质以上个券交投为主。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然
一级组:李恺天、高红
线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷
二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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