【银华基金】交易日报 2020-9-30

【银华基金】交易日报 2020-9-30
2020年09月30日 17:00 银华固收交易

资金日评                        (资金组)

今日资金面整体宽松。早盘银行适量融出,资金面平衡偏松,非银ofr 14/21/28d报在3.8/3.7/3.5%附近。季末最后一天,市场跨季需求较弱且集中在14d以内,非银资金供过于求,早盘14d ofr持续下行至2.8%附近成交。临近午盘,市场跨季价格企稳。午盘过后,市场交投较为清淡,宽松情绪延续至尾盘,各机构轻松平盘。

今日央行公开市场开展500亿元14天期逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  一级组

【利率债】

【地方债结果】

2005968,20陕西债53,新增,轨交专项,15Y,0.72亿,3.82,(25bp),全场17.22,边际1.25

2005969,20陕西债54,新增,轨交专项,20Y,2.43亿,3.94,(25bp),全场16.63,边际1.48

2005970,20陕西债55,新增,轨交专项,30Y,19亿,4.07,(25bp),全场31.84,边际23.92

2005971,20陕西债56,新增,其他专项,10Y,0.67亿,3.42,(30bp),全场14.48,边际1.43

2005972,20陕西债57,新增,其他专项,15Y,0.4亿,3.83,(26bp),全场14.75,边际1

2005973,20陕西债58,新增,水务专项,10Y,0.38亿,3.42,(30bp),全场13.16,边际1.25

2005974,20陕西债59,新增,水务专项,20Y,13.8亿,3.94,(25bp),全场19.64,边际1.04

2005975,20陕西债60,新增,其他专项,10Y,4.2亿,3.37,(25bp),全场16.17,边际1.07

2005976,20陕西债61,新增,其他专项,20Y,8.38亿,3.94,(25bp),全场19.13,边际1.04

2005977,20陕西债62,新增,生态专项,10Y,0.2亿,3.37,(25bp),全场19,边际1

2005978,20陕西债63,新增,生态专项,20Y,7.11亿,3.94,(25bp),全场18.97,边际1.05

2005979,20陕西债64,新增,其他专项,10Y,0.37亿,3.42,(30bp),全场13.51,边际1.43

2005980,20陕西债65,新增,市政基建专项,10Y,3.42亿,3.37,(25bp),全场16.11,边际1.05

2005981,20陕西债66,新增,市政基建专项,15Y,2.79亿,3.82,(25bp),全场15.95,边际1.79

2005982,20陕西债67,新增,市政基建专项,20Y,16.88亿,3.94,(25bp),全场16.93,边际1.05

2005983,20陕西债68,新增,市政基建专项,30Y,9.4亿,4.07,(25bp),全场30.47,边际23.79

2005984,20陕西债69,新增,其他专项,15Y,5亿,3.82,(25bp),全场18.24,边际2.1

2005985,20陕西债70,新增,棚改专项,15Y,0.58亿,3.82,(25bp),全场14.31,边际1.03

2005986,20陕西债71,新增,棚改专项,20Y,1.04亿,3.95,(26bp),全场15.38,边际1.67

2005987,20陕西债72,新增,棚改专项,3Y,1.5亿,3.13,(25bp),全场16.13,边际2.33

2005988,20陕西债73,新增,棚改专项,10Y,27.98亿,3.37,(25bp),全场17.19,边际1.16

2005989,20陕西债74,新增,棚改专项,5Y,29.05亿,3.25,(25bp),全场20.09,边际2.6

2005990,20陕西债75,新增,棚改专项,7Y,52.3亿,3.41,(25bp),全场18.64,边际2.28

【短融中票】

【2020-09-30短融一级发行结果】

【2020-09-30中票一级发行结果】

20通顺交投MTN001,,5-10e, AA,3Y+2Y, 国企,【5.88】, 恒丰银行,2025-09-30, 周二到期

20湘高速MTN005,,10e, AAA,3Y+2Y, 国企,【3.89】, 浦发银行,2025-09-30, 周二到期

20城南投资PPN001(20无锡城南PPN001):【4.7】无锡市城南建设投资发展有限公司, 3Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行:0921-0922,缴款:0923

一级市场(10月9日发行)                     (一级组)

【利率债】

今日簿记利率债

利率债350亿=国债350亿+政金债0亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

20贴现国债49350亿元 182天 混合式

今日簿记地方债

一般专项债

【短融中票】

【2020-10-09超短融一级发行信息】

【】20中电路桥SCP010, 60D, 10亿, 中诚信AAA, 央企, 资本货物, 渤海银行, 缴款10/12

【】20东航SCP011, 60D, 20亿, 中诚信AAA, 央企, 运输, 宁波银行, 缴款10/10

【】20中交建SCP006, 66D, 20亿, 中诚信AAA, 央企, 资本货物, 江苏银行, 缴款10/10

【】20太湖新城SCP005, 150D, 5亿, 大公国际AAA, 国企, 资本货物, 南京银行, 缴款10/10

【】20厦翔业SCP014, 178D, 5亿, 联合资信评估股份有限公司AAA, 国企, 运输, 兴业, 缴款10/12

【】20张江集SCP006, 179D, 10亿, 新世纪AAA, 国企, 资本货物, 浦发,上海银行, 缴款10/12

【】20华能集SCP007, 180D, 20亿, 联合资信AAA, 央企, 公用事业Ⅱ, 北京农商, 缴款10/10

【】20苏交通SCP026, 180D, 20亿, 中诚信AAA, 国企, 运输, 广发,江苏银行, 缴款10/10

【】20粤科金融SCP002, 180D, 15亿, 新世纪AAA, 国企, 多元金融, 广州农商,浦发, 缴款10/10

【】20长虹SCP005, 30D, 5亿, 联合资信AA+, 国企, 耐用消费品与服装, 浦发, 缴款10/10

【】20瀚蓝SCP009, 88D, 5.6亿, 中诚信AA+, 国企, 商业和专业服务, 光大, 缴款10/12

【】20太仓水务SCP006, 90D, 2亿, 联合资信AA, 国企, 公用事业Ⅱ, 南京银行, 缴款10/12, 2021-1-10到期休1

【】20西藏天路SCP002, 180D, 5亿, 新世纪AA, 国企, 资本货物, 中信, 缴款10/13, 2021-4-11到期休1

【2020-10-09短融一级发行信息】

【】20山煤CP004, 365D, 8亿, 新世纪AA+,国企, 资本货物, 民生, 缴款10/13

【其他金融债】 

20海峡银行二级0115亿元 10年 AA+/AA 新世纪 中信证券簿记建档 4.2-5% 09:00-12:00

【ABS】 

【公司债】

【企业债】

【非公开】

镇江市恒瑞高新产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)10月9日 5亿元 3+2年 6.0-7.0 AA/AA+ 东方金诚 有担保 镇江城市建设产业集团有限公司担保兴业证券 上交所

【PPN

二级市场                                         

【存款】

本日为季末最后一个交易日,存款价格有所下行。非银有存出意愿,但多数银行缺口较小,成交总体不大。

【利率债】(二级组)

今日市场交投非常清淡,收益率整体下行,交投集中在跨年及以上品种。

节前最后一个交易日,交投清淡,收益率短端下行,中长端略有上行

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投清淡,成交以年底前到期高评级品种为主,各期限收益较昨日有所下行,1M显著,整体低于估值或平估值成交,基金和银行双边参与为主。今日NCD交投活跃度一般,需求主要集中在年底前到期品种,跨季结束各期限收益均有所下行。具体来看国股收益,12月底2.52;春节前2.90;明年3月底2.90;明年6月底3.05。1-3M;3-6M。

中票

节前最后一个交易日,中票交投极为清淡,仅3Y高等级品种略有成交,收益与上一交易日基本持平。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投清淡,节前买卖盘参与度持续走低,偶有交易,三年以内好资质个券关注为主,围绕估值成交。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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