【银华基金】交易日报 2020-09-24

【银华基金】交易日报 2020-09-24
2020年09月24日 21:11 银华固收交易

资金日评                        (资金组)

今日资金面整体平衡宽松。早盘银行融出适量,供给正常。全天月内资金需求相对较少,机构跨季热情依旧高涨。今日7d已经跨月,并由于假期影响,实际占款天数与14d、15d无异,全天押信用成交价格稳定在3.9%-4.0%区间内。早盘非银21d ofr 在3.5%-3.6%附近并大量成交,28d于3.3%附近交投活跃,价格较前日无太大差别。午盘后,平衡宽松情绪延续,跨月价格依旧稳定,市场需求能快速得到满足。平衡宽松情绪维持至尾盘,机构平盘无忧。

今日公开市场开展1200亿元14天期逆回购操作,另有1100亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  一级组

【利率债】

【口行结果】

3M 2003674   加权利率 2.0966%   全场倍数 3.81倍   边际倍数 1.09倍   

3Y 200313X3   加权利率 3.2493%   全场倍数 3.69倍   边际倍数 1.03倍   

5Y 200305X25   加权利率 3.4589%   全场倍数 4.5倍   边际倍数 1.24倍   

10Y 200310X26   加权利率 3.7751%   全场倍数 5.31倍   边际倍数 5.26倍   

今日口行市场情绪稳定,价格与估值、二级价格差异不大。3M考虑返费后结果为2.2166,与二级基本持平;3Y考虑返费后结果3.2783,与估值基本持平;5Y考虑返费后结果为3.4913,与估值基本持平,二级在截标后有3.49成交;10Y考虑返费后结果为3.7980,与二级价格基本一致。

【国开结果】

1Y 200216X1   加权利率 2.7034%   全场倍数 3.21倍   边际倍数 1.02倍   

10Y 200210X14   加权利率 3.6421%   全场倍数 3.49倍   边际倍数 1.11倍   

今日国开市场情绪稳定。1Y考虑返费后结果为2.7962,低于中债估值2.85BP,低于二级价格1.9BP发出;10Y考虑返费后结果为3.6777,基本与二级持平。

【地方债结果】

160982,20甘肃22,新增,一般债,30Y,74.6397亿,4.07,(25bp),全场19.97,边际11.78

160983,20甘肃23,新增,棚改专项,7Y,47.093亿,3.4,(25bp),全场20.06,边际1.6351

160984,20甘肃24,新增,轨交专项,10Y,4.4348亿,3.36,(25bp),全场20.8578,边际1.8716

160985,20甘肃25,新增,轨交专项,20Y,120.5722亿,3.93,(25bp),全场19.8097,边际1.4108

160986,20甘肃26,新增,轨交专项,30Y,30.2亿,4.07,(25bp),全场20.4714,边际4.7417

160987,20甘肃27,新增,收费公路专项,10Y,3.7亿,3.36,(25bp),全场20.7838,边际2.1081

160988,20甘肃28,新增,收费公路专项,20Y,7亿,3.93,(25bp),全场21.2714,边际2.2143

2005955,20湖北债107,新增,一般债,7Y,206.0221亿,3.4,(25bp),全场14.3,边际1.91

【短融中票】

【2020-09-24短融一级发行结果】

20鲁钢铁SCP007,,10e, AAA,210D, 国企,【3.65】, 工商银行,2021-04-23, 周五到期

20温州铁投SCP004,,2.5e, AAA,180D, 国企,【2.98】, 兴业银行,2021-03-22, 周一到期

20娄城高新SCP002,,2e, AA+, 60D,国企,【3.18】, 建设银行, 2020-11-23, 周一到期

20闽交运SCP002,,3e, AA+, 190D,国企,【3.3】, 中信银行, 2021-04-02, 周五到期

20桐乡城投SCP003,,6e, AA+, 210D,国企,【3】, 兴业银行, 2021-04-22, 周四到期

20六安城投SCP003,,10e, AA+,270D, 国企,【3.4】, 农业银行,2021-06-21, 周一到期

20东阳光科SCP002,,3e, AA+, 270D,民企,【6.2】, 建设银行, 2021-06-21, 周一到期

20盐城国投SCP002,,10e, AA, 270D,国企,【4.87】, 华夏银行, 2021-06-21, 周一到期

20镇国投SCP006,,5e, AA+, 270D,国企,【4.02】, 兴业银行, 2021-06-22, 周二到期

20共享工业CP001,休3,5e, AA, 359D, 国企,【4.73】, 光大银行, 2021-09-19, 周日到期

20伊犁财通CP001,休2,10e, AA+, 1Y, 国企,【3.49】, 中信银行, 2021-09-25, 周六到期

【2020-09-24中票一级发行结果】

20农十二师MTN002,,5e, AA+,3Y+2Y, 国企,【5.5】, 民生银行,2025-09-25, 周四到期

20湘高速MTN004,,12e, AAA,3Y+2Y, 国企,【3.89】, 兴业银行,2025-09-25, 周四到期

20赣高速MTN003,,20e, AAA, 3Y,国企,【3.75】, 工商银行, 2023-09-25, 周一到期

20景德陶瓷PPN001:【5.95】景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司,2Y+2Y+1Y,AA,3-5亿,国企,江西,发行:0923-0924,缴款:0925,已发公募:PR赣陶债  

20兰州建投PPN006:【4.9】兰州建设投资(控股)集团有限公司, 1Y+1Y,AA+,5亿,国企,甘肃,发行:0923-0924,缴款:0925

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

一级市场(9月25日发行)                     (一级组)

【利率债】

国债

10:35-11:35

20贴现国债47 300亿元 91天 混合式

20贴现国债47 400亿元 182天 混合式

口行

10:00-11:10

20进出09(增9) 60亿元 1年 2.53% 荷兰式追加不超过20亿

20进出12(增7) 50亿元 2年 2.95% 荷兰式追加不超过20亿

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

20上海债22 2.4亿元 5年 AAA 荷兰式 上限基准上浮15%

专项政府债

14:00-14:40

(再融资)20上海债23 21.2亿元 3年 AAA 荷兰式上限基准上浮15%

(再融资)20上海债24 19.5亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮15%

【短融中票】【2020-09-25超短融一级发行信息】

9月25日, 20中化国际SCP008, 0.07年, 10亿, AAA, 央企, 【暂定1.50-2.50】, 09-27, 09-28

9月25日, 20北部湾SCP006, 0.11年,5亿, AAA, 国企, 【暂定2.00-3.00】, 09-27, 09-28

9月25日, 20赣水投SCP003, 0.16年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-25, 09-27

9月25日, 20环球租赁SCP014, 0.18年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 09-28, 09-29

9月25日, 20首创集SCP003, 0.22年,10亿, AAA, 国企, 【2.20-2.20】, 09-25, 09-27

9月25日, 20太仓港SCP007, 0.25年,1亿, AA, 国企, 【待定】, 09-29, 09-30

9月25日, 20厦路桥SCP011, 0.49年,2亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-27, 09-28

9月25日, 20京能洁能SCP005, 0.49年, 20亿, AAA, 国企, 【1.80-1.80】, 09-27, 09-28

9月25日, 20国际港务SCP013, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-28, 09-29

9月25日, 20冀中能源SCP011, 0.49年, 5+5亿, AAA, 国企, 【暂定3.50-4.50】, 09-27, 09-28

9月25日, 20张家城投SCP002, 0.49年休2, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-28, 09-29

9月25日, 20申能集SCP002, 0.53年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-28, 09-29

9月25日, 20云建投SCP002, 0.74年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-29, 09-30

9月25日, 20静海城投SCP002, 0.74年, 2+2亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-28, 09-29

9月25日, 20中关科技SCP002, 0.74年, 2.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-25, 09-27

9月25日, 20溧水商贸SCP003, 0.74年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 09-29, 09-30

【2020-09-25证券公司短期融资券一级发行信息】

9月25日, 20国信证券CP011, 0.24年,40亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-28, 09-29

【2020-09-25短融一级发行信息】

9月25日, 20合川投资CP002, 1.00年,5亿, AA, 国企, 【待定】, 09-29, 09-30

【2020-09-25中票一级发行信息】

9月25日, 20宁夏国资MTN004, 3.00年, 6.7亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-29, 09-30

9月25日, 20晋能MTN016, 3.00年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-29, 09-30

9月25日, 20柳州投资MTN002, 3+2年休1, 5+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-28, 09-29

9月25日, 20天易MTN001, 3+2年休1,5+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-28, 09-29

9月25日, 20延新投MTN001, 3+2年,5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 09-29, 09-30

【其他金融债】

20华兴银行永续债01 27亿元 5年 AA+/AA 中诚信 国泰君安证券,中金公司,江苏银行股份有限公司,招商证券簿记建档 4.5-5% 09:00-15:00

20龙江银行二级01 12亿元 10年 AA+/AA 联合信评 中信证券 簿记建档 4-5% 09:00-12:00

【ABS】 

工元宜居2020年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:中金公司,农业银行

时间:09:00-15:00

20工元宜居3A1 82亿元 4年 2024/9/26 AAA 联合信评 簿记建档

20工元宜居3A2 59.5亿元 8.7年 2029/6/26 AAA 联合信评 簿记建档

20工元宜居3C 14.66亿元 15.8年 2036/7/26 联合信评

国家电力投资集团有限公司2020年度新能源1号第一期资产支持商业票据

主承:招商银行中国银行

20国电能源ABN001优先 14.37亿元 0.5年2021/3/28 AAA 中诚信 簿记建档

交诚2020年第一期不良资产支持证券

主承:国泰君安

时间:09:00-15:00

20交诚1优先 3.6亿元 1.1年2021/10/27 AAA 中诚信 簿记建档

20交诚1C 0.9亿元 3.1年 2023/10/27 中诚信

北京京东世纪贸易有限公司2020年度东道3号京东白条第一期资产支持票据

主承:中国银行,中信证券

20京东白条ABN001优先 8.9亿元 1年 2021/10/1AAA 联合信评 簿记建档

20京东白条ABN001中间 0.6亿元 1年 2021/10/1BBB+ 联合信评 簿记建档

20京东白条ABN001次 0.5亿元 1年 2021/10/1 联合信评

兴元2020年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:建设银行,华泰证券,中金公司,国泰君安

20兴元1A1 2.15亿元 2.2年 2022/12/23 AAA 中诚信 簿记建档

20兴元1A2 15亿元 11.4年 2032/2/23 AAA 中诚信 簿记建档

20兴元1C 3.02亿元 17.7年 2038/5/23 中诚信

招银和萃2020年第四期不良资产支持证券

主承:招商证券

时间:09:30-15:30

20招银和萃4优先 1.32亿元 0.8年2021/7/26 AAA 中诚信 簿记建档

20招银和萃4C 0.55亿元 1.8年 2022/7/26 中诚信

【企业债】

20丹江口债 9月25日14:00-16:00 6.7亿元7年(第3-7年20%) AA-  AAA 中证鹏元 湖北省融资担保集团有限责任公司长江证券 0 湖北省 2020/9/27 上限6.8

20扶绥债 9月25日09:00-11:00 5亿元 7年(第3-7年20%) AA-  AAA 东方金诚 广西中小企业融资担保有限公司 东莞证券 跨市场 广西壮族自治区 2020/9/28 上限6.5

20龙南建投债01 9月25日09:00-11:00 4亿元 7年(第3-7年20%) AA-  AAA 中证鹏元 重庆兴农融资担保集团有限公司 长江证券 江西省 2020/9/27 0.01-7

20川投债01 9月25日 5亿元 3+2年  AAA AAA  跨市场 四川省 2020/10/9

【公司债】

20保利05-小公募保利地产 9月25日14:00-17:00合计发行23.1亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 大公国际 无担保 中信证券/华泰联合证券/中金公司 3.4-4.4 上交所

20保利06-小公募保利地产 9月25日14:00-17:00合计发行23.1亿元(未设基础规模,可回拨) 5+2年 AAA/AAA 大公国际 无担保 华泰联合证券/中信证券/中金公司 3.7-4.7 上交所

20电建Y1-小公募中国电建 9月25日14:00-17:0020亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信无担保 中信证券/中金公司/中银国际证券 3.7-4.7 上交所

20赣速02-小公募江西高速 9月25日14:00-16:0020亿元(未设基础规模) 5年 AAA/AAA 联合评级无担保 海通证券/中信建投证券 3.5-4.5 上交所

20桂冠02-小公募桂冠电力 9月25日14:00-17:0010亿元(未设基础规模) 1+1+1年 AAA/AAA 中诚信无担保 中金公司/中信证券/中信建投证券/方正证券 2.8-3.5 上交所

20远东D4-小公募远东租赁 9月25日14:00-17:0030亿元(未设基础规模) 230天 AAA/A-1 中诚信无担保 申万宏源证券/光大证券 2.8-3.8 深交所

20株国07-小公募株洲国投 9月25日14:00-17:0010亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信无担保 华泰联合证券 3.9-4.9 上交所

20安租Y2-小公募平安租赁 9月25日 合计发行2+18亿元(未设基础规模,可回拨) 2+N年  AAA/AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司无担保 平安证券 上交所

20安租Y3-小公募平安租赁 9月25日 合计发行2+18亿元(未设基础规模,可回拨) 3+N年  AAA/AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司无担保 平安证券 上交所

【非公开】

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 9月25日 7亿元 3+2+2年上限4.8 AA+/- 无担保 中山证券 深交所

郴州市产业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 9月25日 11.7亿 3年 上限7.2 AA/-  国开证券 上交所

淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 9月25日 3.5亿元 1+2+2年4.0-5.1 AA+/- 无担保 国海证券/天风证券 上交所

建湖县城市建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 9月25日 5亿元 2+1年 [] AA/- 无担保湘财证券 上交所

江油鸿飞投资(集团)有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 9月25日 8亿元 3年 上限7.8 AA/- 无担保 恒泰长财证券 上交所

南京溧水经济技术开发集团有限公司2020年非公开发行公司债券 9月25日 12亿元 3+2年 4.0-5.2AA+/- 无担保 东兴证券 上交所

浏阳市工业新城建设开发有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 9月25日 6.5亿元 3年 3.0-5.0 AA/AAA 东方金诚 有担保 中证信用融资担保有限公司担保 财信证券 上交所

新沂市沭东新城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)9月25日 2.1亿元 2+2+1年 [] AA/- 有担保 新沂市城市投资发展有限公司担保 华金证券上交所

湘潭高新集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 9月25日 8亿元 5年 6.5-7.5AA+/AA+ 远东资信 无担保 申港证券 上交所

唐山金融控股集团股份有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期) 9月25日 10亿元 1年 5.8-6.3AA+/- 无担保 华西证券 上交所

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 9月25日 5亿元 2+1年 4.6-5.6AA/AAA 中诚信 有担保 大同煤矿集团有限责任公司担保 信达证券/中信建投证券 上交所

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)9月25日 25亿元 3+2年 4.6-5.6 AA+/- 无担保 浙商证券 上交所

浙江省新昌县投资发展集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)9月25日 10亿元 1年 3.3-4.3 AA+/- 无担保 中银国际证券 上交所

徐州工业园区投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 9月25日 8亿元 3年 6.0-7.0AA/AA 中诚信 无担保 国金证券 上交所

湖州南浔旅游投资发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)9月25日 21.3亿元 3+3+3+3+3年 5.5-6.5 AA/- 有担保 湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司担保财通证券/东亚前海证券 上交所

伊川财源实业投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 9月25日 2亿元 2年 [] AA/- 无担保 华创证券 上交所

遵义和平投资建设有限责任公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期) 9月25日 6亿元 3+2+2年 6.3-7.3AA/AA+ 中证鹏元 有担保 遵义道桥建设(集团)有限公司担保华金证券 上交所

深圳市平安远欣投资发展控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)9月25日 30亿元 1+1年 3.8-4.8  AA+/AA+ 中诚信 无担保 平安证券/中信建投证券上交所

成都市兴锦城市建设投资有限责任公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 9月25日 13亿元 5+2年 4.0-5.5  AA/AA+ 联合评级 有担保 成都兴锦生态建设投资集团有限公司担保 方正证券上交所

阿克苏地区绿色实业开发有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)9月25日 10亿元 3+2年/2+2+1年4.5-6.0/4.0-5.5 AA+/- 无担保 财达证券/中信建投证券 上交所许昌市魏都投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房) 9月25日 2年2亿,3年3亿 4.5-6.0% AA/AAA河南中豫融资担保有限公司担保 申万宏源 上交所

【PPN】

20柳州城投PPN002:【5.5-7.3】柳州市城市投资建设发展有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,广西,发行:9月25日,缴款:0928,已发公募:20柳州城投MTN002

二级市场                                         

【存款】(线下组)

今日线下存款年内价格均上行,交投情绪一般,基金存出有限。

【利率债】(二级组)

今日市场交投清淡,成交集中在跨年至9M品种,收益率普遍下行,其中3M内品种收益下行明显。

今天利率债交投活跃,收益率变化不大。具体参与机构来看,国债方面,期货盘为主买卖,外资有买入5Y和10Y。金融债方面,交易盘为主买卖,基金也有参与3Y和10Y,外资买入3Y和5Y。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投情绪一般,成交以年底前到期高评级品种为主,月内到期和1Y期限收益较昨日略有下行,1M-2M有所上行,其他期限变化不大,整体高于估值成交,基金和银行双边参与为主。今日NCD交投活跃,月内品种收益继续下行,1m品种和半年以上品种整体需求一般,收益略有上行。3m品种需求依旧较好,收益变动不大。具体来看国股收益,9月底1.55;12月底2.65;春节前2.90;明年3月底2.98;明年6月底3.03。

中票

今日中票交投较为活跃,市场成交主要集中在3Y内AAA品种。收益方面,3Y内个券收益变动基本持平,5Y的高等级品种收益略有下行,其中超AAA收益下行幅度相对较多。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投较昨日变化不大,三年以内好资质个券关注为主,围绕估值成交,AA+城投个券受到市场关注,弱资质个券成交清淡。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜、高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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