【银华基金】交易日报 2020-8-13

【银华基金】交易日报 2020-8-13
2020年08月13日 20:05 银华固收交易

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资金日评                        (资金组)

今日资金面整体平衡偏紧。早盘银行融出适量,隔夜情绪比较平稳。非银7d ofr报在2.5%附近,14d ofr报在2.5%附近。央行公开市场操作后,7d价格下行至2.4%附近。临近午盘,市场情绪偏紧,隔夜需求堆积。午盘后偏紧情绪仍未好转,7d回升到2.5%附近。临近尾盘,银行融出增多,市场情绪有所好转,机构得以平盘。

央行今日开展1500亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  一级组

【利率债】

【口行】

3M 2003669   加权利率 2.146%    全场倍数 5.11倍   边际倍数 6.74倍  

3Y 200303X16   加权利率 3.076%  全场倍数 4.15倍   边际倍数 1.19倍  

10Y(剩5.1Y) 150314X20   加权利率 3.2476%   全场倍数 5.94倍  边际倍数 1倍  

10Y 200310X20   加权利率 3.701%   全场倍数 5.74倍   边际倍数 6.27倍  

今日口行需求稳定。3M考虑返费后结果为3.266;3Y考虑返费后结果为3.1079,低于二级价格1BP,截标后二级价格下行至3.10;150314考虑返费后结果3.2770,低于二级6.3BP;200310考虑返费后结果为3.7235,高于二级不到1BP,二级截标后上至3.72附近。

【国开】

1Y 200211X13   加权利率 2.4147%   全场倍数 5.6倍   边际倍数 2.31倍  

5Y 200212X5   加权利率 3.2386%   全场倍数 6.2倍   边际倍数 1.34倍  

10Y 200210X8   加权利率 3.4526%   全场倍数 4.33倍   边际倍数 62.5倍  

今日国开情绪稳定,主要需求在5Y。1Y考虑返费后结果为2.5433,低于二级价格6.6BP,截标后二级下行至2.59;5Y考虑返费后结果为3.2924,与二级价格一致;10Y考虑返费后结果为3.4876,与二级价格持平。

【河南债结果】

160836,20河南31,新增,一般债,5Y,158.2602亿,3.08,(25bp),全场21.36,边际1.72

160837,20河南32,再融资,一般债,10Y,76.276亿,3.22,(25bp),全场20.04,边际1.1

160838,20河南33,再融资,普通专项,5Y,40.9829亿,3.08,(25bp),全场20.81,边际1.28

160839,20河南34,新增,其他专项,10Y,25.768亿,3.22,(25bp),全场19.93,边际1.2

160840,20河南35,新增,其他专项,15Y,67.552亿,3.7,(25bp),全场20.72,边际1.26

160841,20河南36,新增,其他专项,30Y,21.61亿,3.99,(25bp),全场26.08,边际20.74

160842,20河南37,新增,生态专项,10Y,20.937亿,3.22,(25bp),全场20.34,边际1.16

160843,20河南38,新增,生态专项,15Y,81.167亿,3.7,(25bp),全场20.11,边际1.12

160844,20河南39,新增,生态专项,30Y,30.796亿,3.99,(25bp),全场25.21,边际20.5

160845,20河南40,新增,轨交专项,15Y,25.86亿,3.7,(25bp),全场20.23,边际1.16

【新疆债结果】

2005787,20新疆债24,新增,一般债,20Y,50.8亿,3.88,(30bp),全场16.68,边际1.92

2005788,20新疆债25,新增,一般债,30Y,71.1亿,4.04,(30bp),全场18.81,边际14

2005789,20新疆债26,新增,轨交专项,7Y,5.9亿,3.32,(30bp),全场17.41,边际4.47

2005790,20新疆债27,新增,轨交专项,10Y,22.4亿,3.27,(30bp),全场17.14,边际2.06

2005791,20新疆债28,新增,棚改专项,10Y,93亿,3.27,(30bp),全场16.13,边际1.29

2005792,20新疆债29,新增,轨交专项,15Y,23.9亿,3.75,(30bp),全场17.92,边际2.71

2005793,20新疆债30,新增,收费公路专项,15Y,9亿,3.75,(30bp),全场18.3,边际2.76

2005794,20新疆债31,新增,其他专项,20Y,98.5亿,3.88,(30bp),全场16.38,边际1.32

2005795,20新疆债32,新增,轨交专项,30Y,5.3亿,4.04,(30bp),全场18.74,边际12.47

【浙江债结果】

160827,20浙江25,新增,一般债,10Y,51亿,3.22,(25bp),全场21.96,边际3.97

160828,20浙江26,新增,一般债,30Y,120亿,3.99,(25bp),全场22.88,边际17.15

160829,20浙江27,再融资,一般债,30Y,107.85亿,3.99,(25bp),全场22.45,边际16.78

160830,20浙江28,再融资,普通专项,3Y,6.2亿,2.94,(25bp),全场22.15,边际14.44

160831,20浙江29,再融资,普通专项,30Y,67.35亿,3.99,(25bp),全场22.49,边际16.82

【湖北债结果】

20湖北债83 104855 专项债(六十八期) 20(6-15年每年还本5%,16-20年每年还本10%)Y 0.55亿 3.83%(+25bp),全场17.82,边际3.27

20湖北债84 104856 专项债(六十九期) 20(后十年每年还本10%)Y7.76亿 3.83%(+25bp),全场16.75,边际2.54

20湖北债85 104857 专项债(七十期) 30(后25年每年还本4%)Y 1.5亿 3.99%(+25bp),全场17.00,边际11.33

20湖北债86 104858 专项债(七十一期) 30(后10年每年还本10%)Y 0.2亿 3.99%(+25bp),全场24.00,边际12.5

20湖北债87 104859 棚改专项(五期) 5Y 94.63亿 3.08%(+25bp),全场17.03,边际2.38

20湖北债88 104860 棚改专项(六期) 7Y 53.83亿 3.27%(+25bp),全场17.34,边际1.67

20湖北债89 104861 棚改专项(七期) 10Y 40亿 3.22%(+25bp),全场17.26,边际1.21

【短融中票】

【2020-08-13短融一级发行结果】

20深航空SCP020,5e, AAA, 35D,央企,【1.13】, 江苏银行, 2020-09-18, 周五到期

20华西证券CP006,15e, AAA, 91D,国企,【2.67】,, 2020-11-13, 周五到期

20华泰证券CP008,30e, AAA, 90D,国企,【2.62】, 华泰证券, 2020-11-12, 周四到期

20银河证券CP009,40e, AAA, 88D,央企,【2.62】, 工商银行, 2020-11-13, 周五到期

20渤海证券CP008,20e, AAA, 91D,国企,【2.77】,, 2020-11-13, 周五到期

20辽成大SCP002,5e, AA+, 270D,国企,【3.84】, 浦发银行, 2021-05-11, 周二到期

20镇江城建SCP010,6e, AA+, 270D,国企,【3.7】, 兴业银行, 2021-05-10, 周一到期

20花园SCP002,5e, AA+, 270D,民企,【6.4】, 浙商银行, 2021-05-11, 周二到期

【2020-08-13中票一级发行结果】

20蓉城轨交MTN006,5e, AAA, 5Y+N,国企,【4.47】, 工商银行, 2025-08-14, 周四到期

20益阳交投MTN001(20益阳交通MTN001),5e, AA, 3Y+2Y, 国企,【5.8】,长沙银行, 2025-08-14, 周四到期

20龙岩投资MTN001,3e, AA, 3Y,国企,【4.75】, 招商银行, 2023-08-14, 周一到期

20津城建MTN009,10e, AAA, 3Y,国企,【3.98】, 国开行, 2023-08-14, 周一到期

20镇国投MTN002,休1,5-9e, AA, 3Y, 国企,【5.9】, 华泰证券,2023-08-13, 周日到期

20连云交通MTN001,,5e, AA, 3Y,国企,【4.3】, 徽商银行, 2023-08-14, 周一到期

20铁建大桥PPN002:【4.90】中国铁建大桥工程局集团有限公司, 3Y+N,AA+,5亿,国企,天津,发行:0812-0813,缴款:0814

20武侯产投PPN003:【4.20】成都武侯产业发展投资管理集团有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,四川,发行:0812-0813,缴款:0814,已发公募:20武侯产业MTN002

20兰州城投PPN004:【4.90】兰州市城市发展投资有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,甘肃,发行:0812-0813,缴款:0814,已发公募:20兰州城投SCP001

一级市场(8月14日发行)                     (一级组)

【利率债】

国债

10:35-11:35

20贴现国债37100亿元 91天 混合式

20贴现国债38400亿元 182天 混合式

口行

10:00-11:10

20进出09(增3) 70亿元 1年 2.53% 荷兰式

20进出12(增发) 50亿元 2年 2.95% 荷兰式追加不超过30亿

铁道

20铁道05 150亿元 10年 荷兰式

20铁道06 50亿元 20年 荷兰式

今日簿记地方债

地方政府一般债

11:30-12:10

20甘肃债2018.7亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

20甘肃债19 11亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

09:30-10:10

20内蒙古债2381.2亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

10:30-11:10

20安徽债2256.6亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%

20安徽债2310.4亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%

14:00-14:40

20江苏债16321.3亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

地方政府专项债

10:30-11:10

(再融资)20安徽债24 12.9亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%

11:30-12:10

(再融资)20甘肃债21 36.9亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

14:00-14:40

(再融资)20江苏债17 248.2亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

【短融中票】

【2020-08-14超短融一级发行信息】

8月14日, 20象屿SCP008, 0.08年,8亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 08-18

8月14日, 20华电SCP021, 0.08年,10亿, AAA, 央企, 【待定】, 08-14, 08-17

8月14日, 20象屿SCP007, 0.08年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 08-17, 08-18

8月14日, 20太仓城投SCP001, 0.24年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 08-18, 08-19

8月14日, 20宝钢SCP017, 0.48年,40亿, AAA, 央企, 【待定】, 08-18, 08-19

8月14日, 20三一SCP009, 0.48年,10亿, AAA, 民企, 【待定】, 08-17, 08-18

8月14日, 20晋陵投资SCP001, 0.49年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 08-14, 08-17

8月14日, 20皖出版SCP003, 0.58年,7亿, AA+, 国企, 【待定】, 08-17, 08-18

8月14日, 20浙能源SCP011, 0.68年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 08-17, 08-18

8月14日, 20吴中经发SCP007, 0.73年, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 08-18, 08-19

8月14日, 20厦门市政SCP002, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【1.50-2.50】, 08-17, 08-18

8月14日, 20中化工SCP009, 0.74年,15亿, AAA, 央企, 【待定】, 08-17, 08-18

8月14日, 20五凌电力SCP001, 0.74年, 10亿, AA+, 央企, 【待定】, 08-17, 08-18

8月14日, 20厦钨SCP004, 0.74年,4亿, AA+, 国企, 【待定】, 08-18, 08-19

【2020-08-14短融一级发行信息】

8月14日, 20山煤CP003, 1.00年,7亿, AA+, 国企, 【待定】, 08-18, 08-19

【2020-08-14中票一级发行信息】

8月14日, 20华电MTN005A, 3+N年,15亿, AAA, 央企, 【待定】, 08-18, 08-19

8月14日, 20晋能MTN011, 3.00年,5亿, AAA, 国企, 【4.00-4.80】, 08-18, 08-19

8月14日, 20越秀租赁MTN001, 3+2年,8亿, AAA, 国企, 【待定】, 08-18, 08-19

8月14日, 20荆门城投MTN002, 3+2年休1, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 08-17, 08-18

8月14日, 20华电MTN005B, 5+N年,15亿, AAA, 央企, 【待定】, 08-18, 08-19

【其他金融债】 

【ABS】 

今日簿记ABS

中联重科股份有限公司2020年度第一期资产支持票据

主承:中国银行建设银行

20中科ABN001优先A1 5.6亿元 1年2021/8/19 AAA 联合信评 簿记建档

20中科ABN001优先A2 2.66亿元 2年2022/8/18 AAA 联合信评 簿记建档

20中科ABN001次 0.44亿元 3.3年2023/11/20 联合信评

杭盈2020年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:工商银行,中金公司,国泰君安

时间:09:00-15:00

20杭盈2A1 4亿元 2.1年 2022/9/26 AAA 中诚信 簿记建档

20杭盈2A228.15亿元 13.5年 2034/2/26 AAA 中诚信簿记建档

20杭盈2C6.18亿元 25.5年 2046/1/26 中诚信

【公司债】

20沪唐Y1-小公募上海大唐 8月14日13:30-16:0010亿元(未设基础规模) 3+N年 AA+/AA+ 新世纪无担保 招商证券/华泰联合证券/中金公司/平安证券/中信证券/国泰君安证券/海通证券/中信建投证券 4.4-5.4上交所

20润置01-小公募华润置地 8月14日14:00-16:0015亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信无担保 中信建投证券/中信证券 2.9-3.7 深交所

20新望01-小公募新希望集团 8月14日14:00-17:00合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投证券/浙商证券/光大证券 3.4-4.6 上交所

20新望02-小公募新希望集团 8月14日14:00-17:00合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信 无担保 浙商证券/中信建投证券/光大证券 3.8-5 上交所

20浙金01-小公募 8月14日14:00-17:00 12亿元(未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投证券/华泰联合证券 2.5-3.7 上交所

【企业债】

20河钢债03 8月14日14:00-16:00 15亿元3年 AAA AAA 中诚信 长江证券/华泰联合证券/广发证券/财达证券/国泰君安证券/国开证券 跨市场 河北省 2020/8/18 上限4.2

20东乡债 8月14日14:00-16:00 5亿元 7年(第3-7年20%) AA AAA 中证鹏元湖北省融资担保集团有限责任公司 天风证券 跨市场 江西省 2020/8/17 上限6

20邯郸城发专项债018月14日14:00-16:00 5亿元 7年(第3-7年20%) AA+ AA+ 联合信评 华泰联合证券 跨市场 河北省 2020/8/18 上限5.5

20广业绿色债018月14日14:00-16:00 18亿元 5+2年 AAA AAA 联合信评 国泰君安证券/中信证券 跨市场 广东省 2020/8/17 3.5-4.5

20海安债 8月14日14:00-16:00 7亿元 7年(第3-7年20%) AA AA+ 中证鹏元海安市城建开发投资集团有限公司 中金公司/五矿证券 跨市场 江苏省2020/8/18 上限6.5

【非公开】

遵义道桥建设(集团)有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第二期) 8月14日 25亿元 1年 6.5-7.5%AA+/- 无担保 中天国富证券 上交所

绍兴市上虞区虞舜旅游实业有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)8月14日 5亿元 3年 4.0-5.0% AA/AA+ 联合评级 有担保 绍兴市上虞区交通集团有限公司担保浙商证券/兴业证券 上交所

湖州莫干山高新集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 8月14日 20亿元 3+2年 3.8-4.8% AA+/- 无担保 国信证券

绵阳市投资控股(集团)有限公司非公开发行2020年短期公司债券(第二期) 8月14日 13亿 3.0-4.5% AA+/- 无担保 国信证券 上交所

江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第六期) 8月14日 10亿元 5.96-6.96%AA+/- 无担保 华金证券

江苏世纪新城投资控股集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第二期)8月14日 8.8亿元 1年 不超过6.5% AA/- 无担保 湘财证券/中泰证券 上交所

【PPN

20南京浦口PPN006:【3.5-5】南京浦口经济开发有限公司, 3Y+2Y,AA+,5-10亿,国企,江苏,发行:0814-0817,缴款:0818,已发公募:19南京浦口SCP002

20柔刚投资PPN001:【待定】遂宁柔刚投资有限责任公司,3Y+2Y,AA(担保人:天府(四川)信用增进股份有限公司,AAA),3.5亿,国企,四川,发行:0814-0817,缴款:0818,已发公募:17遂柔刚债02

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款价格较昨日略有上行,基金存出年内到期为主。

【利率债】(二级组)

今天利率债交投较为活跃,收益率窄幅波动,较昨日变化不大。具体参与机构也没有明显变化,国债方面,券商为主买卖,期货盘参与长端。金融债方面,基金为主买卖3Y品种,其他期限均是交易盘为主参与。

今日1Y内短利率债交投延续清淡,受资金面影响,收益普遍上行,其中1M附近国债上行幅度较大,其他期限个券普遍小幅上行。参与机构方面,基金虽有买入,但整体呈现净卖出,银行资管仍维持买入,外资有少量参与。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投一般,年底前到期高评级品种仍为主要成交期限,收益较昨日上行约2BP-5BP,参与机构以银行和基金双边参与为主。今日NCD交投活跃,需求集中在季内国股和3m左右国股,季内品种小幅上行,跨年品种小幅下行,具体来看国股收益,9月底2.30;12月底2.56;春节前2.75;明年3月底2.80。

中票

今日中票交投活跃度较前日有所减弱,买盘积极性高,需求依旧集中在3年及以下期限,AA+及部分AA成交较此前有所增加,但AAA仍为最受亲睐券种,收益率整体较前日略有下行。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投活跃度有所提升,买盘情绪变化不大,低估值成交居多,三年以内好资质个券成交为主,弱资质个券成交回暖。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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