资金日评 (资金组)
今日资金较上周五有所收紧,早盘银行少量供给,非银供需相对平衡,跨季资金14d报价3.2到3.3附近,早盘后银行融出收紧,跨季需求增加,14d价格有所上行至3.4-3.5附近。午盘后银行融出依然矜持,14d供给减少,资金面进一步收紧,需求保持旺盛,价格维持在3.4附近。尾盘资金面转松,偶有隔夜减点融出,机构逐渐平盘。
今日央行开展了400亿7天逆回购操作,中标利率2.2%。800亿元14天逆回购操作,中标利率2.35%。今日无逆回购到期。
一级市场(今日结果) (一级组)
【6月22日利率债结果】
【农发】
3Y 200402X12 加权利率 2.8165% 全场倍数 2.11倍 边际倍数 1.8倍
5Y 200405X9 加权利率 3.1478% 全场倍数 2.19倍 边际倍数 1.1倍
【地方债】
2005645 20黑龙江债24 乡村专项 7Y 3.23亿 票面3.12%(+25BP) 全场15.57 边际3.65
2005646 20黑龙江债25 乡村专项 10Y 44.06亿 票面3.1%(+25BP) 全场15.94 边际2.84
2005647 20黑龙江债26 乡村专项 15Y 8.34亿 票面3.56%(+25BP) 全场15.54 边际2.78
2005648 20黑龙江债27 乡村专项 20Y 11.7亿 票面3.68%(+25BP) 全场15.95 边际3.14
2005649 20黑龙江债28 乡村专项 30Y 17.5亿 票面3.83%(+25BP) 全场16.39 边际3.39
160789 20青岛20 一般债 10Y 8.4亿 票面3.1%(+25BP) 全场27.15 边际2.58
【短融中票】
【2020-06-22短融一级发行结果】
20鲁商SCP011,,4-5亿,AA+,150D,国企,【5.1】,青岛银行,2020-11-20,周五到期
20乳山国运CP001,,4-8亿,AA,1Y,国企,【4.9】,银河证券,2021-06-23,周三到期
【2020-06-22中票一级发行结果】
20晋焦煤MTN005A,,10亿,AAA,3Y,国企,【3.52】,农业银行,2023-06-22,周四到期
20中金集MTN003,,13亿,AAA,3Y,央企,【3.32】,建设银行,2023-06-22,周四到期
20晋焦煤MTN005B,休1,10亿,AAA,5Y,国企,【4.00】,农业银行,2025-06-22,周日到期
20武汉供销MTN001,,1.6亿,AA,2Y+1Y,其他,【5.1】,兴业银行,2023-06-22,周四到期
20建发集MTN002,,5-15亿,AAA,3Y+N,国企,【4.28】,农业银行,2023-06-22,周四到期
20豫高管MTN004,,10-21亿,AAA,3Y+N,国企,【3.69】,中国银行,2023-06-22,周四到期
20遂宁开达MTN001,休1,3-9.5亿,AA,3Y+2Y,国企,【取消发行】,渤海银行,2025-06-22
20华能新能MTN001A,,12.5亿,AAA,3Y+N,央企,【3.8】,中信银行,2023-06-22,周四到期
20鲁商MTN002,,12亿,AA+,3Y+N,国企,【6.95】,国泰君安,2023-06-23,周五到期
20宁河西MTN001,,14亿,AAA,3Y,国企,【3.38】,民生银行,2023-06-22,周四到期
20燕子矶片MTN002,,5亿,AA+,3Y+2Y,国企,【3.8】,民生银行,2025-06-23,周一到期
20中南建设MTN001,休1,5-15亿,AA+,2Y+2Y,民企,【7.2】,民生银行,2024-06-23,周日到期
20六合国资MTN001,,15亿,AA+,3Y,国企,【取消发行】,浦发银行,2023-06-23,周五到期
20弘湘国投PPN001:【5】衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司,3Y,AA, 10亿,国企,湖南,发行:0622,缴款:0623
一级市场(6月23日发行) (一级组)
【利率债】
6月23日
今日簿记利率债
国债
10:35-11:35
2000003.IB 20抗疫国债03 700亿元 10年 混合式
国开
09:30-10:30
20国开11(增6) 60亿元 1年 1.30% 荷兰式 追加不超过11.3亿柜台债
20国开02(增11) 70亿元 3年 1.86% 荷兰式 追加不超过9.3亿柜台债
20国开08(增发) 120亿元 5年 2.89% 荷兰式 追加不超过2亿柜台债
09:30-11:10
20国开04(增21) 30亿元 7年 3.43% 荷兰式 追加不超过1亿柜台债
20国开10(增发) 170亿元 10年 3.09% 荷兰式 追加不超过1亿柜台债
进出口
14:00-15:00
20进出667 50亿元 0.25年 荷兰式
20进出668 50亿元 0.5年 荷兰式
14:00-15:10
20进出03(增11) 60亿元 3年 2.17% 荷兰式 追加不超过30亿
20进出05(增16) 60亿元 5年 2.93% 荷兰式 追加不超过30亿
20进出10(增13) 50亿元 10年 3.23% 荷兰式 追加不超过30亿
农发
14:00-15:00
20农发清发01(增发14) 40亿元 2年 2.25% 荷兰式 追加不超过10亿
20农发清发02(增发6) 20亿元 7年 2.87% 荷兰式 追加不超过10亿
今日簿记地方债
地方政府一般债
无
地方政府专项债
(一般专项)20湖北债41 0.8亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%
(一般专项)20湖北债42 13.9亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%
(一般专项)20湖北债46 3亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%
(一般专项)20湖北债43 5亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%
(一般专项)20湖北债44 21.2亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%
(一般专项)20湖北债45 1.4亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%
【短融中票】
【2020-06-23超短融一级发行信息】
20中铝国工SCP004, 0.08年, 10亿, AA+, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20中色SCP010, 0.09年, 8亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20广新控股SCP020, 0.16年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20龙源电力SCP006, 0.17年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20悦达SCP005, 0.19年, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20电网SCP029, 0.25年, 60亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20神华新能SCP001, 0.25年, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20建邺国资SCP001, 0.27年休7, 5亿, AA+, 国企, 【2.0-3.0】, 06-24, 06-28
20苏交通SCP016, 0.33年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20苏国资SCP003, 0.33年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-28, 06-29
20中交二公SCP002, 0.41年休2, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20华电江苏SCP011, 0.48年, 2亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20华发集团SCP016, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20国航SCP009, 0.49年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20安吉租赁SCP001, 0.49年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20中兴通讯SCP007, 0.50年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 06-24, 06-28
20赣高速SCP013, 0.63年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20融和融资SCP007, 0.73年, 5亿, AAA, 央企, 【暂定1.8-2.3】, 06-24, 06-28
20越秀租赁SCP006, 0.74年, 6亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-28, 06-29
20电网SCP028, 0.74年休1, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-24, 06-28
20中国旅游SCP004, 0.74年, 10亿, AAA, 央企, 【暂定2.3-2.7】, 06-29, 06-30
20贵州高速SCP003, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-28, 06-29
20恒逸SCP003, 0.74年, 5+5亿, AA+, 民企, 【待定】, 06-29, 06-30
20龙城发展SCP001, 0.74年休1, 15亿, AA+, 国企, 【暂定1.9-2.9】, 06-24, 06-28
20宿迁城投SCP006, 0.74年休1, 10亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
【2020-06-23短融一级发行信息】
20如皋经开CP001, 1.00年, 5亿, AA+, 国企, 【2.8-3.8】, 06-24, 06-28
20盐城高新CP001, 1.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-29, 06-30
20百业源CP001, 1.00年, 4+3亿, AA+, 民企, 【待定】, 06-24, 06-28
【2020-06-23中票一级发行信息】
20大唐发电MTN002, 3+N年, 5+20亿, AAA, 央企, 【待定】, 06-29, 06-30
20苏州高新MTN002, 3.00年, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-29, 06-30
20大唐新能MTN001A, 3+N年, 10亿, AAA, 央企, 【3.0-4.0】, 06-29, 06-30
20国联MTN002A, 3.00年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-29, 06-30
20西安高新MTN005, 3+N年休2, 3+7亿, AAA, 国企, 【4.5-6.0】, 06-24, 06-28
20青岛北发MTN002, 3.00年, 7.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-28, 06-29
20德州财金MTN002, 3+2年, 3+3亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20滨江城建MTN001, 3+2年, 3+7亿, AA+, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20泰兴虹桥MTN001, 3.00年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 06-29, 06-30
20大足永晟MTN001, 3+2年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20邵阳城投MTN002, 3.00年休2, 10+6.7亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20牡丹国资MTN002, 3.00年休2, 1亿, AA, 国企, 【待定】, 06-24, 06-28
20国联MTN002B, 5.00年休1, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 06-29, 06-30
20大唐新能MTN001B, 5+N年休1, 10亿, AAA, 央企, 【3.0-4.2】, 06-29, 06-30
【其他金融债】
今日簿记其他金融债
20福州农商二级 8亿元 10年 AA-/A+ 中诚信 中信建投 4-5% 09:00-15:00
20日照银行永续债0120亿元 5年 AA+/AA 东方金诚 南京银行 簿记建档 4.5-5% 09:30-16:30
20贵银租赁债 15亿元 3年 AAA/AAA 联合资信 国泰君安/浦发银行 簿记建档 3-3.8% 10:00-15:00
【ABS】
今日簿记ABS
建鑫2020年第三期不良资产支持证券
6月23日09:00-15:00
20建鑫3优先 27.5亿元 2.8年 2023/4/26 AAA 中诚信 簿记建档
20建鑫3C 7亿元 5.1年 2025/7/26 中诚信
山东水务投资有限公司2020年度第一期资产支持票据
6月23日09:00-17:00
主承:中信建投,中信银行
20水务ABN001优先A1 0.45亿元 0.8年 2021/4/20 AA+ 3-4 联合资信 簿记建档
20水务ABN001优先A2 0.51亿元 1.8年 2022/4/20 AA+ 3-4 联合资信 簿记建档
20水务ABN001优先A3 0.54亿元 2.8年 2023/4/20 AA+ 3.3-4.3 联合资信 簿记建档
20水务ABN001优先A4 0.57亿元 3.8年 2024/4/20 AA+ 3.3-4.3 联合资信 簿记建档
20水务ABN001优先A5 0.6亿元 4.8年 2025/4/20 AA+ 3.3-4.3 联合资信 簿记建档
20水务ABN001优先A6 0.65亿元 5.8年 2026/4/20 AA+ 3.3-4.3 联合资信 簿记建档
20水务ABN001次 0.18亿元 5.8年 2026/4/20 联合资信
【公司债】
今日簿记公司债
20鞍钢Y3-小公募 鞍山钢铁 6月23日14:00-16:00 13亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 海通证券/方正证券 3-4.5 深交所 2020/6/29
【企业债】
今日簿记企业债
20皖投债01 6月23日14:00-16:00 16亿元 5年 AAA AAA 上海新世纪 长江证券/国开证券 跨市场 安徽省 2020/6/29 上限3.9
20上党国投债 6月23日14:00-16:00 6亿元7年 AA AAA 中证鹏元 晋商信用增进投资股份有限公司 天风证券 跨市场 山西省 2020/6/24 上限7
20嘉兴双创债01 6月23日14:00-16:00 6亿元 5+2年 AA AA 上海新世纪 中信建投 跨市场 浙江省 2020/6/24 上限5
【非公开】
今日簿记非公开
柳州市城市投资建设发展有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期) 6月23日 10亿元 1年 4.0%-5.5 AA+ 无担保 国海证券/信达证券 上交所
常州市茅山投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 6月23日 1.5亿元 3+2年 5.2%-6.2% AA/AA+ 无锡联合融资担保股份公司不可撤销连带责任担保 国海证券 上交所
醴陵市渌江投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 6月23日 10亿元 3+2年 7.0%-7.5% AA 无担保 太平洋证券 上交所
广西林业集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期) 6月23日 4亿元 3+2年 6.0%-6.5% AA 无担保 中金公司 上交所
常州市金坛区交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 6月23日 7亿元 3+2年 6.0%-6.5% AA 无担保 东亚前海证券/开源证券 上交所
荆州海子湖投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 6月23日 5亿元 2+2+1年 上限6.5% AA/AA 无担保 华英证券 上交所
宁海科创集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 6月23日 5亿元 3+2年 4.0%-5.0% AA/AA 无担保 民生证券 上交所
浙江天子湖实业投资有限公司2020年非公开发行项目收益公司债券(第二期) 6月23日 1.8亿元 3+2+2年 5.5%-6.4% BBB/AA 安吉县国有资本投资运营有限公司不可撤销连带责任担保 大同证券 上交所
河池市国有资产投资经营有限责任公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第三期) 6月23日 2亿元 3年 7.0% AA 无担保 东亚前海证券 深交所
钦州市滨海新城投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 6月23日 6亿元 3年 6.5%-7.5% AA 无担保 国海证券 深交所
孝感市澴水建设投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 6月23日 不超过12.5亿 3+2年 5.0-6.0% AA+ 孝感市城市建设投资公司和湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司担保 长城证券 上交所
天府(四川)信用增进股份有限公司 2020 年非公开发行可续期公司债 6月23日 不超15亿 3+N年 3.8%-4.8% AAA无担保 中信建投上交所
嘉兴滨海控股集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 6月23日 不超5亿 3+2年(第3年开始分期还本20%、30%、50%) 3.2%-4.0% AA+/AA+ 无担保 中信建投 上交所
【PPN】
今日簿记PPN
20昌阳投资PPN001:【5.5-6.5】青岛昌阳投资开发有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过20亿,国企,山东,发行:0623,缴款:0624
20四平城发PPN001:【6-7.5】四平市城市发展投资控股有限公司, 3Y,AA,3-6亿,国企,吉林,发行:0623,缴款:0624
20华信邮电PPN001:【4.5-5.5】中国华信邮电科技有限公司, 3Y,AA+,8亿,国企,北京,发行:0623,缴款:0624
20沛国资PPN001:【5.0-6.0/5.5-6.5】沛县国有资产经营有限公司, 2Y+1Y/3Y,AA,不超过15亿,国企,江苏,发行:0623,缴款:0624
20龙阳天府PPN001:【5-6】四川龙阳天府新区建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA(担保人:天府(四川)信用增进股份有限公司,AAA),不超过1.9亿,国企,四川,发行:0623,缴款:0624,已发公募:20龙阳天府MTN001
20南昌水投PPN004:【4-5】南昌水利投资发展有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,江西,发行:0623,缴款:0624,已发公募:20南昌水投MTN001
20零陵城建PPN001:【6-7】永州市零陵城建投资有限公司, 3Y,AA,不超过10亿,国企,湖南,发行:0623-0624,缴款:0629,已发公募:20零陵城建MTN001
20瓯海新城PPN002:【4-5】温州市瓯海新城建设集团有限公司, 3Y+2Y,AA,6.5亿,国企,浙江,发行:0623-0624,缴款:0629
20常高新PPN002:【3-4.5】常高新集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,3-8亿,国企,江苏,发行:0623-0624,缴款:0629,已发公募:20常高新SCP002
20未来科技城PPN001:【4.5-5.5】南京未来科技城经济发展有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,江苏,发行:0623-0624,缴款:0629,已发公募:19未来科技MTN002
20岳阳交投PPN001:【5-6.5】岳阳市交通建设投资集团有限公司, 3Y,AA,4亿,国企,湖南,发行:0623-0624,缴款:0629
20滨建投PPN003:【4.3-5.5】天津滨海新区建设投资集团有限公司, 3Y,AAA,10亿,国企,天津,发行:0623-0624,缴款:0629,已发公募:20滨建投MTN003
20金华多湖商投PPN001:【3.6-4.6】金华市多湖中央商务区建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA(担保人:金华市城市建设投资集团有限公司,AA+),6亿,国企,浙江,发行:0623-0624,缴款:0629
20如皋经开PPN002:【5-6】如皋市经济贸易开发总公司, 3Y+2Y,AA+,2-5亿,国企,江苏,发行:0623-0628,缴款:0629,已发公募:20如皋经开CP001
二级市场
【存款】
今日线下存款价格较上一交易日有小幅上行,基金存出仍关注3M期限。股份制3M提价2.15%后吸收较好。
【利率债】(二级组)
今天利率债上午走势稳中略上,下午受到一级发行较弱的影响市场情绪走弱,加速下跌。参与机构来看,国债方面,银行和券商买卖各个期限。金融债方面,基金为主买卖3Y和5Y品种,个别保险也有买入5Y,7Y和10Y是券商为主买卖,基金也有卖出。
【信用债】(二级组)
短融&NCD
今日短融交投情绪较好,成交以3M-6M中高评级为主,基金双边参与和银行主承卖出较多。收益方面,2M内较上周五上行约15BP,其他期限略有上行,多为略高估值成交。今日NCD交投活跃一般,午后随着资金面有所收紧上行明显,尤其是1-3m品种。机构方面基金主要关注3m内品种,买卖均有,长期限品种以农商和券商关注为主,买入不多。具体来看国股收益,6月底1.85;9月底2.18;12月底2.24;春节2.45;明年3月底2.42。
【中票】(二级组)
今日中票交投活跃度较前日有所增强,基金及券商资管抛盘明显增多,需求集中在3Y、5YAA+及AAA券种,受午后利率债尤其是中短端利率债走弱影响,中票买盘也逐渐矜持,除年内AAA略有下行外,其他各期限中高评级中票上行3-5BP。
【企业债、公司债】(二级组)
今日企业债公司债市场交投清淡,买盘矜持,观望情绪浓厚,AAA个券成交为主,收益整体跟随利率债继续上行,基金、券商参与为主。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼
一级组:李恺天、高红
线下组:刘菲、于茜,高洁
二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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