资金日评 (资金组)
今日市场资金面整体平衡,呈现出前松后紧的局面。早盘大行等金融机构适量融出质押利率隔夜-7d资金,信用隔夜供给不多,7d质押利率债资金价格在1.6-1.7,质押高评级信用债7d资金价格早盘报在2-2.1左右,后由于非银机构融出减少而需求较多7d价格迅速上升至2.2-2.3,14d在1.9-2融出,更长期限需求较少,早盘过后,市场转为收紧,隔夜和7d资金均融出减少。午盘后信用和存单隔夜融出稀少,但仍有零星融出,7d 14d价格与上午变化不大,机构平盘无虞。
央行今日未开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
一级市场(今日结果) (一级组)
【利率债】
【口行】
3Y 190308X17 加权利率 2.2364% 全场倍数 5.63倍 边际倍数 2.23倍
5Y 200305X4 加权利率 2.6846% 全场倍数 4.68倍 边际倍数 7.93倍
10Y 200310X1 加权利率 3.1721% 全场倍数 3.52倍 边际倍数 8倍
【国开】
3Y 180203X10 加权利率 1.5539% 全场倍数 4.98倍 边际倍数 1.62倍
5Y 200203X8 加权利率 2.5597% 全场倍数 4.1倍 边际倍数 2.57倍
10Y 200205X3 加权利率 2.9485% 全场倍数 4.48倍 边际倍数 1.42倍
【地方债】
2005255.IB 20海南债07 一般债 5年 45亿票面利率2.74%(+25BP) 全场21.03倍 边际6.9倍
2005256.IB 20海南债08 一般债 7年 44亿票面利率2.93%(+25BP) 全场20.31倍 边际3.25倍
【短融中票】
【2020-3-26短融一级信息汇总】
20首旅SCP012,,30亿,AAA,32D,国企,【2.24】,华夏银行,2020-04-28,周二到期
20萧山国资CP001,休2,10亿,AAA,1Y,国企,【2.50】,中信银行,2021-03-27,周六到期
20钟山资产CP001,休2,7亿,AA+,1Y,国企,【2.70】,招商银行,2021-03-27,周六到期
20大足永晟CP001,休2,5亿,AA,1Y,国企,【6.20】,民生银行,2021-03-27,周六到期
20苏豪SCP003,休2,5亿,AA+,120D,国企,【2.79】,建设银行,2020-07-25,周六到期
20晋煤CP005,休2,10亿,AAA,1Y,国企,【2.70】,建设银行,2021-03-27,周六到期
20电网SCP018,,30亿,AAA,180D,央企,【2.08】,工商银行,2020-09-22,周二到期
20中兴通讯SCP001,,20亿,AAA,270D,其他,【2.40】,中国银行,2020-12-21,周一到期
20泉州城建SCP002,,5亿,AAA,270D,国企,【2.45】,中金公司,2020-12-22,周二到期
20中铝国工SCP001,,10亿,AA+,30D,央企,【2.60】,南京银行,2020-04-26,周日到期
20宿迁城投SCP003,休3,7亿,AA+,90D,国企,【2.57】,建设银行,2020-06-25,周四到期
20昆明产投SCP001,,5亿,AA+,270D,国企,【3.36】,光大银行,2020-12-21,周一到期
20淮安城资SCP001,,2亿,AA+,270D,国企,【2.78】,宁波银行,2020-12-22,周二到期
20渝惠通SCP002,,3亿,AA+,270D,国企,【3.00】,中信银行,2020-12-22,周二到期
【2020-3-26中票一级信息汇总】
20富和建设MTN001,,10亿,AA,3Y+2Y,国企,【4.89】,招商证券,2025-03-27,周四到期
20中建七局MTN001,,20亿,AAA,3Y+N,央企,【3.70】,中国银行,2023-03-27,周一到期
20河钢集MTN004,,10+5亿,AAA,5Y,国企,【3.53】,中国银行,2025-03-27,周四到期
20荆门城投MTN001,,10亿,AA,3Y+2Y,国企,【4.17】,中信建投证券,2025-03-27,周四到期
20中电投MTN003,休1,22亿,AAA,3Y+N,央企,【3.37】,浦发银行,2023-03-26,周日到期
20光明房产MTN002,,7.5亿,AA+,3Y,国企,【3.65】,兴业银行,2023-03-27,周一到期
20长城MTN001,休1,15亿,AA+,3Y,央企,【3.68】,进出口行,2023-03-26,周日到期
20渝文资MTN001,,5亿,AA+,5Y,国企,【3.89】,国开行,2025-03-27,周四到期
20黄石交投MTN001,,4亿,AA,3Y+2Y,国企,【4.73】,民生银行,2025-03-27,周四到期
20晋能MTN003A,,10亿,AAA,3Y,国企,【3.69】,中信银行,2023-03-27,周一到期
【公司债】
无
【企业债】
无
【ABS、非公开】
无
【PPN】
无
一级市场(3月27日发行) (一级组)
【利率债】
国债
209914 20贴现国债14 150亿元 91天混合式
口行
10:00-11:10
20进出06 30亿元 1年荷兰式
19进出09(增6) 40亿元 2年 2.90% 荷兰式
20进出07(增5) 40亿元 7年 3.26% 荷兰式追加不超过20亿
地方债
无
【短融中票】
【2020-03-27超短融一级发行信息】
3月27日, 20云城投SCP005, 0.08年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20镇江城建SCP001, 0.16年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20国新控股SCP001, 0.25年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20东部机场SCP001, 0.25年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20夏商(疫情防控债)SCP005, 0.27年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20海国鑫泰SCP003, 0.41年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20鞍钢集SCP001, 0.49年休1, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20宝钢SCP005, 0.49年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20新城控股SCP001, 0.49年, 7.5亿, AAA, 民企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20镇江文旅SCP001, 0.62年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20华发实业SCP001, 0.74年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20中交二航SCP001, 0.74年, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20汉江国资SCP002, 0.74年休2, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20南方中金SCP001, 0.74年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20思明国控SCP001, 0.74年, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20徐州高新SCP001, 0.74年休2, 1亿, AA, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20番禺技术SCP001, 0.74年, 8.75亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
【2020-03-27短融一级发行信息】
3月27日, 20江阴公SCP001, 0.49年休1, 4亿, AA+, 国企, 【3-4】, 03-30, 03-31
3月27日, 20北辰科技CP003, 1.00年, 3.6+8.4亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20汉江水电CP001, 1.00年, 3亿, AA, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
【2020-03-27中票一级发行信息】
3月27日, 20鲁钢铁MTN002, 3+N年, 5+10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20东南国资MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20津城建MTN002, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20金鼎产融MTN001, 3.00年, 5亿, AA+, 国企, 【5-6.5】, 03-31, 04-01
3月27日, 20德清联创MTN001, 3+2年休1, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20桃花源MTN001, 3+2年休1, 10亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20漳州经发MTN001, 3+2年休1, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20建德国资MTN001, 3+2年休1, 10亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31
3月27日, 20湘粮MTN001, 3+N年, 2.5+2.5亿, AA, 国企, 【5.90-6.90】, 03-31, 04-01
3月27日, 20中建材集MTN002A, 5.00年, 10亿, AAA, 央企, 【3-4】, 03-31, 04-01
3月27日, 20建邺国资MTN001, 5.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-31, 04-01
3月27日, 20中建材集MTN002B, 10.00年, 10亿, AAA, 央企, 【3.8-4.8】, 03-31, 04-01
【其他金融债】
20天府银行二级02 10亿元 10年 AA+/AA 中诚信江苏银行,中信证券簿记建档 4.7-5.1% 09:00-12:00
20桂林银行永续债 32亿元 5年 AA+/AA 中诚信南京银行,中金,华泰证券,中信证券,安信证券,国泰君安簿记建档 4.8-5.8% 09:00-15:00
20宁波镇海农商行二级 4.6亿元 10年 A+/A 中诚信国信证券簿记建档 4.5-5.5%09:00-16:00
20柳州银行小微01 10亿元 3年 AA+/AA+ 东方金诚江苏银行,天风证券簿记建档 3-4.2% 14:00-16:00
【ABS】
无
【公司债】
20赣金01-小公募江西省金融资产管理 3月27日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 5年 AA+/AA+ 联合信用无担保东兴证券 4-5 深交所 2020/3/31
【企业债】
20凯里城投债01 3月27日14:00-16:008亿元 7年(第3-7年20%) AA AA 联合资信 国金证券 跨市场 贵州省 2020/3/30 上限7.99
【非公开】
重庆鸿业实业(集团)有限公司 3月27日 9亿 3+2+2年 5.50-6.50% AA AAA 重庆兴农担保公司(AAA)上交所国融证券/华英证券
重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 3月27日 10亿 3+2年 6.8%-7.1% AA 上交所九州证券
如皋市经济贸易开发总公司3月27日 5+15亿 5年/3+2年上限6% AA+ 上交所华英证券
无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 3月27日 7亿 3+2年 3.5%-4.1% AA+ 上交所国融证券
贵阳产业发展控股集团有限公司 3月27日 70亿 3+2年 3.5-5% AAA AAA 上交所中德证券
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司 3月27日 6+5亿 2+1年 6.0%-7.0% AA AA+ 海安市城建开发投资集团有限公司(AA+)上交所国盛证券
潍坊市文化旅游建设投资有限公司 3月27日 6亿 3+2年 4%-5.5% AA AAA 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司上交所华英证券
冀中能源峰峰集团有限公司3月27日 5+5亿 2+1年不超过6% AA AAA 冀中能源集团提供担保(AAA) 交易所海通证券
【PPN】
20吉安井开PPN001:【6.5-7.5】吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司, 1Y+1Y+1Y,AA,2-4亿,国企,江西,发行:0327,缴款:0330
20扬州化工PPN001:【5.5-6.5】扬州化工产业投资发展有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,江苏,发行:0327,缴款:0330
20抚州投资PPN003:【3.5-4.5】抚州市投资发展(集团)有限公司, 2Y+1Y,AA+,2-5.5亿,国企,江西,发行:0327,缴款:0330
20新沂城投PPN002:【6.5-7.5】新沂市城市投资发展有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过4.2亿,国企,江苏,发行:0327,缴款:0330
20晋江城投PPN001:【3-4.5】福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,福建,发行:0327,缴款:0330
20闽电子PPN002:【4.3-5.5】福建省电子信息(集团)有限责任公司, 3Y,AA+,5亿,国企,福建,发行:0327-0330,缴款:0331
20山煤PPN002:【5.5-6.5】山西煤炭进出口集团有限公司, 1Y,AA+,2-5亿,国企,山西,发行:0327-0330,缴款:0331
20焦作投资PPN001:【4-5.5】焦作市投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,河南,发行:0327-0330,缴款:0331
二级市场
【存款】
今日线下存款价格较为平稳,银行吸收以3M及9M为主。
【利率债】(二级组)
今日利率债交投活跃度边际下行,但整体看依旧较为活跃。收益率整体下行,利率曲线延续陡峭化。参与机构行为方面,中短端继续受到基金青睐,外资、城商行也有所参与,长端供需结构变化不大。
【信用债】(二级组)
短融&NCD
中票
企业债、公司债
今日企业债公司债市场交投活跃,买盘情绪继续高涨,受中短久期利率债大幅下行影响,信用债整体收益继续下行,AAA好资质个券普遍减点成交。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼
一级组:李恺天、高红
线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁
二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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