资金日评 (资金组)
今日资金面整体维持平衡偏松。早盘银行隔夜资金供给充足,但隔夜加权继续缓慢上升。部分银行继续融出加权的利率7-14d,非银7d、14d供应充足,7d从早盘2.45下行到2.3左右,14d则从2.65下行到2.5左右。午盘后,市场维持宽松状态,成交清淡,机构轻松平盘。
央行今日未开展逆回购操作,今日无逆回购到期
一级市场(今日结果) (一级组)
【利率债】
【2月19日利率债结果】
【国债】
1Y200001X1 加权利率1.8567% 边际利率1.9441% 全场倍数2.5倍 边际倍数 8.59倍
10Y190015X3 加权利率2.829% 边际利率2.851% 全场倍数2.68倍 边际倍数 1.44倍
【农发】
1Y200401X4 加权利率1.8506% 全场倍数16.04倍 边际倍数 2.29倍
7Y190408X22 加权利率3.2249% 全场倍数3.76倍 边际倍数 1.47倍
10Y190406X25 加权利率3.3515% 全场倍数 4.1倍 边际倍数3.26倍
【短融中票】
【2020-2-19短融一级结果】
20招商CP004BC,,50亿,AAA,0.25Y,央企,【2.53】,,2020-05-20,周三到期
20华安证券CP001,,10亿,AA+,0.25Y,国企,【2.70】,,2020-05-21,周四到期
20华电江苏SCP001, , 3亿,AAA, 0.49Y, 央企, 【2.75】, 招商银行, 2020-08-17, 周一到期
20潞安SCP002,,10亿,AAA,0.74Y,国企,【2.90】,华夏银行,2020-11-16,周一到期
20鲁钢铁SCP002,,10亿,AAA,0.74Y,国企,【3.10】,农业银行,2020-11-16,周一到期
20珠海港SCP002,,3亿,AA+,0.25Y,国企,【2.88】,农业银行,2020-05-20,周三到期
20南京高科SCP001,,6亿,AA+,0.49Y,国企,【3.07】,南京银行,2020-08-18,周二到期
20浙小商SCP001,,10亿,AA+,0.49Y,国企,【2.89】,农业银行,2020-08-18,周二到期
20金地SCP001,,10亿,AAA,0.74Y,其他,【2.83】,招商银行,2020-11-16,周一到期
20华发集团SCP004,,5亿,AAA,270D,国企,【2.80】,民生银行,2020-11-16,周一到期
20桂铁投SCP001,,5亿,AAA,0.74Y,国企,【2.93】,中国银行,2020-11-16,周一到期
【2020-2-19中票一级结果】
20鄂联投MTN001,,10亿,AAA,10Y,国企,【4.56】,海通证券,2030-02-20,周三到期
20云能投MTN001,,20亿,AAA,3Y,国企,【3.36】,广发证券,2023-02-20,周一到期
20盐城国投MTN001,,9.5亿,AA,3+2Y,国企,【3.65】,华泰证券,2025-02-20,周四到期
20苏沙钢MTN002,,10亿,AAA,3Y,民企,【3.57】,中信银行,2023-02-20,周一到期
20大同煤矿MTN001,,13亿,AAA,3Y,国企,【4.07】,兴业银行,2023-02-20,周一到期
【公司债】
无
【企业债】
无
【ABS、非公开】
无
一级市场(2月20日发行) (一级组)
【利率债】
2月20日
今日簿记利率债
口行
10:00-11:00
20进出04 40亿元 1年 荷兰式
19进出08(增12) 50亿元3年 3.23% 荷兰式
19进出05(增47) 60亿元5年 3.28% 荷兰式 追加不超过20亿
19进出10(增36) 60亿元10年 3.86% 荷兰式 追加不超过20亿
国开
14:30-15:30
20国开01(增4) 50亿元1年 2.39% 荷兰式 追加不超过23亿
20国开03(增3) 90亿元5年 3.23% 荷兰式 追加不超过23亿
19国开15(增17) 170亿元10年 3.45% 荷兰式 追加不超过5.1亿
今日簿记地方债
地方政府一般债
14:00-14:40
20湖北债06 72.6亿元 30年AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
地方政府专项债
14:00-14:40
(城镇建设)20湖北债07 0.9亿元 7年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
(孝感公路)20湖北债08 0.9亿元 7年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
(医院、生态)20湖北债09 7.2亿元 10年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
(荆州公路)20湖北债10 10亿元 15年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
(旅游、水利)20湖北债11 8.4亿元 15年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%
【短融中票】
【2020-02-20超短融一级发行信息】
20成都高新SCP003, 0.09年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】,02-21, 02-24
20华能SCP002, 0.16年, 20亿,AAA, 央企, 【待定】, 02-21, 02-24
20南电SCP003, 0.16年, 30亿,AAA, 央企, 【1.5-1.8】, 02-21, 02-24
20苏州高新SCP002, 0.16年, 2亿,无评级, 国企, 【待定】,null, 02-24
20南电SCP004, 0.41年, 30亿,AAA, 央企, 【待定】, 02-21, 02-24
20中电建设SCP001, 0.49年, 35亿, AAA, 央企, 【待定】,02-21, 02-24
20重汽SCP002, 0.49年, 15亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-21, 02-24
20三一SCP001, 0.49年, 10亿,AAA, 民企, 【待定】, 02-21, 02-24
20中粮SCP001, 0.73年, 20亿,AAA, 央企, 【待定】, 02-21, 02-24
20中铝SCP004, 0.74年, 10亿,AAA, 央企, 【待定】, 02-21, 02-24
20赣高速SCP005, 0.74年, 16亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
20赣高速SCP004, 0.74年, 12亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-21, 02-24
20赣高速SCP003, 0.74年, 12亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-21, 02-24
20亦庄控股SCP001, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【2-3】, 02-21, 02-24
20中航资本SCP002, 0.74年, 8亿,AAA, 央企, 【待定】, 02-24, 02-25
20国电江苏SCP001, 0.74年, 8.5亿, AAA, 央企, 【待定】,02-24, 02-25
20苏沙钢SCP001, 0.74年, 10亿,AAA, 民企, 【待定】, 02-24, 02-25
20顺丰泰森SCP001, 0.74年, 5亿,AAA, 民企, 【待定】, 02-21, 02-24
20中储发展SCP001, 0.74年休2, 5+5亿, AA+, 央企, 【待定】,02-25, 02-26
20南京高科SCP003, 0.74年, 6亿,AA+, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
20顺德控股SCP001, 0.74年, 2亿,AA+, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
20渝医药SCP001, 0.74年, 7亿,AA+, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
20珠江投管SCP001, 0.74年, 1.5亿, AA+, 民企, 【待定】,02-24, 02-25
20铸管股份SCP001, 0.74年, 6亿,无评级, 央企, 【待定】,02-24, 02-25
【2020-02-20证券公司短期融资券一级发行信息】
20光大证券CP002BC, 0.24年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】,02-24, 02-25
20平安证券CP002, 0.24年, 20亿,AAA, 公众, 【待定】, 02-24, 02-25
20天风证券CP002, 0.25年, 10亿,AAA, 公众, 【待定】, 02-24, 02-25
【2020-02-20短融一级发行信息】
20平煤化CP002, 1.00年, 5亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
20河钢集CP001, 1.00年, 20亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
20潞安CP001, 1.00年, 20亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
【2020-02-20中票一级发行信息】
20保利发展MTN001, 3+N年, 9亿,AAA, 央企, 【待定】, 02-24, 02-25
20滨建投MTN001, 3.00年, 10亿,AAA, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
20滕州国资MTN001, 3+2年, 5亿,AA+, 国企, 【3.5-5.0】, 02-24, 02-25
20滁州同创MTN001, 3+2年, 4.5亿, AA+, 国企, 【4-5】, 02-24, 02-25
20青岛国信MTN002, 5.00年, 16亿, AAA, 国企, 【待定】,02-24, 02-25
20黔铁投MTN001, 5.00年, 15亿,AA+, 国企, 【待定】, 02-24, 02-25
【其他金融债】
无
【ABS】
德宝天元之信2020年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券
时间:09:00-12:00
主承:中国工商银行,三菱日联银行(中国),法国巴黎银行(中国),中信证券
20德宝天元之信1优先 67.6亿元2.5年 2022/8/26 AAA 2.75-3.75 中诚信 簿记建档
20德宝天元之信1C 12.4亿元 2.6年2022/9/26 中诚信
【企业债】
无
【公司债】
20财金01-小公募山东财金集团 2月20日10:00-16:0020亿元(未设基础规模) 5+2年 AAA/AAA 上海新世纪 无担保 海通证券 3.2-4.2 上交所2020/2/25
20广越01-小公募 越秀集团 2月20日14:00-17:00 合计发行20亿元(未设基础规模可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券 2.7-3.7 上交所 2020/2/24
20广越02-小公募 越秀集团 2月20日14:00-17:00 合计发行20亿元(未设基础规模可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券 3-4 上交所 2020/2/24
20华发01-小公募 华发股份 2月20日14:00-16:00 合计发行15.8亿元(未设基础规模可回拨) 2+1年 AAA/AAA 中诚信,联合信用 无担保 华金证券/中信证券 2.8-4 上交所 2020/2/24
20华发02-小公募 华发股份 2月20日14:00-16:00 合计发行15.8亿元(未设基础规模可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合信用,中诚信 无担保 中信证券/华金证券 3-4.2 上交所 2020/2/24
20浦建01-小公募 浦东建设 2月20日14:00-16:00 9亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 上海新世纪 无担保 国泰君安 3-4 上交所 2020/2/24
20时代01-小公募 时代控股 2月20日14:00-16:00 合计发行13.16亿元(未设基础规模可回拨) 5+2年 AAA/AAA 联合信用,中诚信 无担保 西南证券/中山证券/中银国际证券 5.5-7 上交所2020/2/24
20时代02-小公募 时代控股 2月20日14:00-16:00 合计发行13.16亿元(未设基础规模可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信,联合信用 无担保 中山证券/西南证券/中银国际证券 5-6.5 上交所2020/2/24
20时代03-小公募 时代控股 2月20日14:00-16:00 合计发行13.16亿元(未设基础规模可回拨) 2+2年 AAA/AAA 中诚信,联合信用 无担保 中银国际证券/中山证券/西南证券 4-5.5 上交所2020/2/24
20长江01-小公募 长江证券 2月20日13:30-16:00 合计发行40亿元(未设基础规模可回拨) 3年 AAA/AAA 联合信用 无担保 华泰联合证券/长江证券承销保荐 2.5-3.8 深交所 2020/2/24
20长江02-小公募 长江证券 2月20日13:30-16:00 合计发行40亿元(未设基础规模可回拨) 5年 AAA/AAA 联合信用 无担保 长江证券承销保荐/华泰联合证券 2.8-4 深交所 2020/2/24
【非公开】
上海大唐融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)(疫情防控债)2月20日 不超过10亿1年 3.9%-4.9% AA+ 上交所 中金公司/海通证券
晋能集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 2月20日不超过10亿元 2年/3年不超过6.00% AAA 上交所中泰证券
邯郸市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券 2月20日 8+7亿 3+2年 4.5-5.5% AA+ 上交所 财达证券
东方资产管理(中国)有限公司 2月20日 不超30亿元 3+2年/2+2+1年3.7-5.0%/3.5-4.8% AAA AAA 中国东方资产管理(国际)控股有限公司全额担保 上交所 中信建投/光大证券/中银国际/平安证券/国泰君安
南京江北新区产业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券 2月20日 不超过13.5亿3年/3+2年(互拨) 3.5-4.5% AA+ 上交所 中金公司
安信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 2月20日 50亿 3年 3.00%-4.00% AAA AAA 深交所 安信证券
郑州航空港兴港投资集团有限公司 2月20日 不超13亿 3年 4-5% AAA 上交所 中信建投
德清恒丰建设发展有限公司 2月20日 不超过10亿元 3+2年 5.3%-6.3% AA AA+ 湖州莫干山高新集团有限公司AA+担保 交易所 中信建投
蚌埠投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 2月20日 6亿 3+2年 5.5-6.2%,发行人预期不超过6% AA AA 上交所 长城证券/中信建投
太仓市资产经营集团有限公司 2月20日 不超过1亿 3+2年 3%-4.50% AA+ 上交所东吴证券
【PPN】
20合川农业PPN001:【7-7.5】重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,重庆,发行:0220-0221,缴款:0224,主承:民生银行
20西宁城投PPN001:【4-5.1】西宁城市投资管理有限公司,2Y,AA+,4亿,国企,青海,发行:0220-0221,缴款:0224,主承:中信银行
20黄石城投(疫情防控债)PPN001:【4-5.5】黄石市城市建设投资开发有限责任公司, 3Y,AA,10亿,国企,湖北,发行:0220-0221,缴款:0224,主承:浦发银行/广发银行
20潞安PPN001:【4.5-5.5】山西潞安矿业(集团)有限责任公司, 3Y,AAA,20亿,国企,山西,发行:0220-0221,缴款:0224,主承:中国银行/光大银行
二级市场
【存款】(线下组)
今日线下存款长端价格略有下行,交投情绪清淡,基金鲜有存出。
7D | 14D | 1M | 2M | 3M | 6M | 9M | 1Y | |
最高价 | 2.00 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 2.65 | 2.75 | 2.80 |
较昨日变化 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
【利率债】(二级组)
今日利率债交投较为活跃,短端收益小幅下行,其他各期限收益小幅上行。
期限 | 债券代码 | 最低/最高 | 开盘/收盘 | 较昨日变动 | 成交笔数 | |
国债 | 1Y | 190012 | 1.93 | 1.93 | -1 | 2 |
3Y | 190011 | 2.39 | 2.39 | -0.5 | 1 | |
5Y | 190013 | 2.6075/2.615 | 2.61/2.615 | 0.5 | 26 | |
7Y | 190007 | |||||
10Y | 190015 | 2.8575/2.88 | 2.8675/2.88 | 1.75 | 82 | |
30Y | 190010 | 3.465/3.4 | 3.47/3.549 | 1.65 | 44 | |
国开债 | 1Y | 190211 | ||||
3Y | 190207 | 2.555/2.56 | 2.555/2.56 | 8 | ||
5Y | 190208 | 2.9625/2.985 | 2.9625/2.9775 | 1.5 | 48 | |
7Y | 190209 | 3.23 | 3.23 | 0 | 1 | |
10Y | 190210 | 3.35/3.365 | 3.36/3.365 | 0.75 | 189 | |
10Y | 190215 | 3.2575/3.29 | 3.2675/3.29 | 2.5 | 613 | |
20Y | 160205 | 3.625/3.63 | 3.625/3.63 | 0.5 | 3 | |
非国开 | 1Y | 190405 | 1.83 | 1.83 | 1 | |
3Y | 190407 | 2.62 | 2.62 | 1 | ||
5Y | 190409 | 2.995/3 | 3 | 0 | 11 | |
7Y | 190408 | 3.255 | 3.255 | 0.5 | 1 | |
10Y | 190406 | 3.38/3.3925 | 3.38/3.3925 | 0.5 | 44 | |
20Y | 160410 | |||||
地方债 | 1Y | 217D 15福建债17 1.95 中债2.0056 | ||||
3Y | 2.74Y 17福建债20 2.43 中债2.4544 | |||||
5Y | 4.98Y 20北京债06 2.87 中债 2.8827 | |||||
7Y | 6.92Y 20广东债01 3.07 中债3.0725 | |||||
10Y |
【信用债】(二级组)
短融、NCD
今天短融交投一般,利率较昨变化不大,期限以6M为主,多以平估值或略低估值成交,买卖主力仍为基金和银行。今日NCD整体需求偏弱,成交期限较散,收益率小幅波动。具体来看国股收益,2M2.20;5M2.45;8M2.63;11M2.67。机构方面,变化不大,买盘为大行、农商行;卖盘为基金、券商。
CP | |||
1-3m | 6m | 9-12m | |
AAA+ | |||
AAA | 79D 012000300.IB 20东航股SCP002 2.65 TRD AAA/-- 平安 中债 2.6533 09:40:25 | 181D 011902759.IB 19首钢SCP012 2.78 TKN AAA/-- 国利 中债 2.8206 14:48:54 | 336D 042000034.IB 20晋煤CP001 2.94 TKN AAA/A-1 国利 中债 2.9997 10:57:42 |
AA+ | 156D 011902613.IB 19夏商SCP012 3.05 TKN AA+/-- 国利 中债 2.9451 14:16:59 | ||
AA | |||
CD | |||
1-3m | 6m | 9-12m | |
股份制 | 69D 111910185.IB 19兴业银行CD185 2.40 TKN AAA/-- 国际 中债 2.4336 | 163D 111904062.IB 19中国银行CD062 2.58 TRD AAA/-- 国际 中债 2.5301 | 352D 112011027.IB 20平安银行CD027 2.72 TKN AAA/-- 平安 中债 2.7131 |
AAA | 79D 111914153.IB 19江苏银行CD153 2.50 TRD AAA/-- 国利 中债 2.4997 | 168D 111971946.IB 19长沙银行CD245 2.67 TKN AAA/-- 平安 中债 2.6424 | 352D 112012005.IB 20北京银行CD005 2.75 TRD AAA/-- 国际 中债 2.7131 |
AA+ | 15D 111992646.IB 19洛阳银行CD014 2.35 TRD AA+/-- 平安 中债 2.4004 | 177D 111984940.IB 19长安银行CD084 2.80 TRD AA+/-- 国际 中债 2.8088 | 280D 111974278.IB 19赣州银行CD199 2.85 TRD AA+/-- 国际 中债 2.9176 |
AA | 130D(休1) 111981386.IB 19泸州商行CD123 3.40 TKN AA/-- 信唐 中债 3.3105 |
中票
今天中票交投非常活跃,但整体收益率没有明显变化,仍然是高评级品种最受买盘青睐。参与机构来看,基金和券商有买有卖,银行资管买入为主。
1Y | 3Y | 5Y | 5Y以上 | |
AAA+ | 236D 101552037.IB 15中油股MTN002 2.68 TKN 中债 2.6815 AAA 国利 16:19:37 | 2.90Y 102000055.IB 20汇金MTN001 3.03 TRD 中债 3.0497 AAA 平安 14:26:48 | 4.90Y 102000054.IB 20汇金MTN002 3.36 GVN 中债 3.3538 AAA 中诚 16:23:52 | |
AAA | 247D 101560061.IB 15陕煤化MTN003 2.80 TKN 中债 2.8286 AAA 国利 13:45:38 | 2.68Y 101901415.IB 19华为MTN001 3.13 TKN 中债 3.0823 AAA 国利 10:36:44 | 4.77Y 101901616.IB 19大横琴MTN001 3.45 TRD 中债 3.4891 AAA 中诚 14:11:11 | 6.39Y 101652027.IB 16国开投MTN001 3.52 TKN 中债 3.5759 AAA 国利 13:54:20 |
AA+ | 2.91Y + 2Y 102000071.IB 20衡阳城投MTN001 3.47 TKN 中债 3.5174 AA+ 国利 15:24:28 | 4.54Y 101901199.IB 19郑州水投MTN001 3.59 TRD 中债 3.5962 AA+ 信唐 10:54:24 | ||
AA | 2.89Y 102000018.IB 20港闸国资MTN001 3.67 TKN 中债 3.6961 AA 国利 13:58:58 |
企业债、公司债
今日企业债公司债市场交投依旧,买盘情绪较好,AAA好资质3Y以内个券低估值成交为主,短久期个券交投活跃,弱资质个券交投较为清淡。
企业债 | |||
3Y | 5Y | 10Y | |
AAA+ | 266D 127327.SH 15国网06 2.64 TRD AAA 平安 中债 2.6844 | ||
AAA | 65D 124668.SH 14滇公路 2.75 TRD AAA 平安 中债 2.7936 | 4.08Y 1980079.IB 19扬子国投债01 3.44 TRD AAA 平安 中债 3.4443 | 8.02Y(休1) 1380076.IB 13中化股债02 3.79 TRD AAA 平安 中债 3.7941 |
AA+ | 2.75Y(休2) 1280405.IB 12豫铁投债 3.32 TKN AA+ 国利 中债 3.3481 | ||
AA | 2.19Y 127184.SH 15漳经发 3.39 TRD AA 平安 中债 3.3873 | 3.75Y(休2) 139291.SH 16昌吉债 4.85 TKN AA 信唐 中债 5.0394 | |
公司债 | |||
3Y | 5Y | 10Y | |
AAA+ | 1.59Y + 2Y(休2) 136722.SH 16石化02 2.88 TKN AAA 国利 中债 2.8803/3.1926 行权/到期 | 4.24Y 155420.SH 19南网03 3.32 TKN AAA 信唐 中债 3.3246 | |
AAA | 2.43Y + 2Y 155565.SH 19中交G1 3.05 TKN AAA 信唐 中债 3.1165/3.4601 行权/到期 | 3.53Y 143774.SH 18北汽集 3.17 TKN AAA 信唐 中债 3.2453 | 9.80Y 163058.SH 19川发08 3.95 TKN AAA 信唐 中债 3.9793 |
AA+ | 2.91Y + 2Y 163094.SH 20江东01 3.64 TKN AA+ 国利 中债 3.6174/3.9574 行权/到期 | ||
AA |
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、冯骏、倪逸芸、王昊、张鲲翼
一级组:王悦青、李恺天、高红、
线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁
二级组:郝斌、盛开、李依依、崔亚静、凌存远、杨旭
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