弃购新能源行业首单公募REIT，这家量化私募进入打新黑名单_新浪财经

　　来源：券业行家

　　已无缘“见证历史”的一家量化私募，因“打新”能源行业首单公募REIT违规，而被监管部门“拉黑”半年。

　　打新鹏华新能源REIT受罚

　　日前，中证协发布了《公开募集基础设施证券投资基金配售对象限制名单公告（2022年第2号）》。

　　与此前多次发布的打新主板、科创板、创业板股票的”黑名单“不同，本次的违规事项来自“鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金”（下称“鹏华新能源REIT”）项目。

　　据媒体报道，鹏华深圳能源REIT基金发行火爆，询价期间收到了82家网下投资者、283个配售对象的参与，全部配售对象拟认购数量总和为137.5亿份。机构网下询价有效认购倍数超过109倍，创目前业内已发行公募REITs的行业记录。

　　然而，横琴均成资产管理有限公司（简称：均成资产）旗下的两款产品“均成宏观对冲1号私募证券投资基金”（下称“宏观对冲1号”）和“均成CTA增强1号私募证券投资基金”（下称“CTA增强1号”），在网下认购过程出现了违反了《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》的规定的行为。

　　也因为此，中证协将其列入限制名单，自2022年8月1日起至2023年1月31日，为期半年。

　　未提前预留全额缴纳资金

　　出于好奇，行家探究了这家私募具体的违规事项。

　　话说，今年1月，中证协发布了《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（下称“细则”）。其中第十七条规定，网下投资者及相关工作人员在参与基础设施基金网下询价和认购业务时，不得存在下列11项违规行为：

　　（一）使用他人账户、多个账户或委托他人报价；

　　（二）与其他投资者、原始权益人、基金管理人或其财务顾问等利益相关方串通报价；

　　（三）利用内幕信息、未公开信息报价；

　　（四）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，未严格履行报价决策程序审慎报价或故意压低、抬高价格；

　　（五）未合理确定拟认购数量，拟认购金额超过配售对象总资产或资金规模；

　　（六）提供有效报价但未参与认购或未足额认购；

　　（七）未按时足额缴付认购资金；

　　（八）参与网下询价的配售对象及其关联账户通过面向公众投资者发售部分认购基金份额；

　　（九）获配后未恪守相关承诺；

　　（十）接受原始权益人、基金管理人或其财务顾问以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

　　（十一）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形或其他影响发行秩序的情形。

　　行家查看了鹏华深圳能源REIT基金发布于今年7月7日的《认购申请确认比例结果公告》，其中赫然写着，“未提前预留全额缴纳资金”，符合前述细则第十七条第七款。

　　从金额上看，两只产品合计缴款金额接近5亿元，不太可能是因为“缺钱”？那这是否因为疏忽所致呢？

　　规模超过20亿量化私募

　　据中基协信息，均成资产成立于2016年10月，2017年1月备案。目前共有90只产品，管理规模在20亿元到50亿元区间，已经属于行业前2%。

　　除位于珠海的注册地和位于深圳的办公地不一致外，这家私募没有别的“红字”提示和诚信信息。不过，“宏观对冲1号”和“CTA增强1号”两只产品，都有应披露未披露信息。

　　官网显示，均成资产是一家以量化投资为核心的专业资产管理公司，主要管理团队来自于北京大学。公司股权由核心基金经理司维100%控股。

　　据中基协备案信息，司维同时担任法定代表人、执行董事、信息填报负责人。早年他曾任职于一家光刻机公司，其后相继在私募机构深圳市多和美投资顾问有限公司、深圳嘉理资产管理有限公司从事投研工作。在深圳前海厚诚敏基金管理有限公司（已被协会注销资质）短暂任职后，创立均成资产。

　　合规风控负责人张春阳，曾在互联网和芯片领域的创业公司任技术职务。行家注意到，他在2016年3月到2018年4月期间，任职于深圳市富途网络科技有限公司（简称：富途），职位为高级研发工程师。而这家在境外运营的互联网券商，于2019年3月在纳斯达克上市。在富途IPO期间，这位技术人士转向“币圈”，曾任职于北京比特大陆科技有限公司。其后他跨界金融，担任均成资产合规总监。