本周资产证券化市场回顾(2020-09-26)

本周资产证券化市场回顾(2020-09-26)
2020年09月28日 07:58 固收彬法

天风研究·固收】孙彬彬

摘要

银行间市场:

本周有 11 期信贷资产支持证券和 5 期资产支持票据公开发行,总规模445.31 亿元。

下周银行间市场有 3 期信贷资产支持证券公开发行,总规模 137.79 亿元。

本周银行间资产支持证券成交 101 笔,成交金额 189.97 亿元,基础资产包括企业贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、不良贷款、信用卡贷款。

交易所市场:

本周有 16 期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括应收账款、小额贷款、租赁租金、不动产投资信托 REITs、信托受益权、企业债权。

本周有 15 期资产支持专项计划在交易所挂牌,均在深交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产为应收账款、企业债权、消费性贷款、租赁租金、小额贷款。

根据上交所、深交所公告,本周共有 17 期资产支持专项计划通过交易所审核,10 期在上交所,7 期在深交所,合计通过审核的 ABS 拟发行金额为596.33 亿元。

本周深交所资产支持证券成交 325.08 万份,成交金额 33.17 亿元,基础资产包括企业债权、不动产投资信托 REITs、小额贷款、应收账款、信托受益权,融资融券债权。

银行间市场

1、本周市场回顾

本周有 11 期信贷资产支持证券和 5 期资产支持票据公开发行,总规模 445.31 亿元。

20 橙益 1 优先的发行利率为 3.12%,与可比短融中票利差为-44bp

20 建元 7A1_bc7A2_bc7A3_bc 的发行利率分别为 3.15%3.50%3.75%,与可比短融中票利差分别为-54bp-19bp6bp

20 兴瑞 2 优先的发行利率为 3.26%,与可比短融中票利差为-43bp

20 幸福 1 优先 A、优先 C、优先 B 的发行利率分别为 3.45%4.50%4.00%,与可比短融中票利差分别为-24bp-814bp11bp

20 农盈利信 3 优先的发行利率为 3.20%与可比短融中票利差为-48bp20 招银和家 4A14A2 的发行利率分别为 3.30%4.07%,与可比短融中票利差分别为-38bp-39bp

20 招银和家 3A13A2 的发行利率分别为 3.30%4.07%,与可比短融中票利差分别为-39bp-38bp。

20 同煤商业 ABN001 优先的发行利率为 3.80%,与可比短融中票利差为 12bp。

20 重庆医药 ABN001 优先 A、优先 B 的发行利率分别为 4.15%、5.50%,与可比短融中票利差分别为 46 bp、162bp。

20 尚隽 ABN001 优先的发行利率为 4.58%,与可比短融中票利差为 90bp。

2、下周发行信息

2.1 发行计划

下周银行间市场有 3 期信贷资产支持证券公开发行,总规模 137.79 亿元。

2.1 产品信息

1)工元至诚 2020-3

发起机构:中国工商银行股份有限公司

基础资产:本期证券化交易的基础资产为中国工商银行股份有限公司的信用卡个人消费类不良贷款,共计 261,754 笔,全部未偿本金余额为 388,152.10 万元。借款人地区、职业、授信额度、年龄等分布较为分散,虽然单个借款人的回收情况存在较大波动性,但较好的分散性在一定程度上降低了资产池总回收金额的波动情况。

(2)建鑫不良2020-5

发起机构:中国建设银行股份有限公司

基础资产:本期证券化交易的基础资产为中国建设银行股份有限公司的个人住房抵押贷款,共计 15,490 户借款人,全部未偿本金余额为 580,626.50 万元。单户最大未偿本息余额占比为 0.19%,前 10 大借款人未偿本息余额占比为 1.16%,借款人分散度很高;入池贷款的抵押物分布于 33 个一级分行的 302 个城市,地区分散度很高,能有效降低抵押物变现处置时的集中风险。

(3)建元2020-8

发起机构:中国建设银行股份有限公司

基础资产:本期证券化交易的基础资产为中国建设银行股份有限公司的个人住房抵押贷款,共计 32,175 笔,全部未偿本金余额为 1,024,314 万元单笔资产最高未偿本金余额为975,323 万元,加权平均账龄为 5.19 年。截至初始计算日已经偿还初始贷款的 30.81%,资产信用质量较高。截至 2019 年末,中国建设银行的不良贷款率为 1.42%,信用实力较强。

3、银行间资产支持证券成交统计

本周银行间资产支持证券成交 101 笔,成交金额 189.97 亿元,基础资产包括企业贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、不良贷款、信用卡贷款。

交易所市场

1、基金业协会备案信息

本周有 16 期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括应收账款、小额贷款、租赁租金、不动产投资信托 REITs、信托受益权、企业债权。

2、交易所挂牌信息

本周有 15 期资产支持专项计划在交易所挂牌,均在深交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产为应收账款、企业债权、消费性贷款、租赁租金、小额贷款。

3、项目进度信息

根据上交所、深交所公告,本周共有 17 期资产支持专项计划通过交易所审核,10 期在上 交所,7 期在深交所合计通过审核的 ABS 拟发行金额为 596.33 亿元。

4、深交所资产支持证券成交统计

本周深交所资产支持证券成交 385.45 万份,成交金额 39.56 亿元,基础资产包括企业债权、不动产投资信托 REITs、应收账款、租赁租金、信托受益权,基础设施收费。

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