中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200603

中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200603
2020年06月03日 17:23 中债资信

一、公开市场

目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,202063日不开展逆回购操作。

二、货币市场

今日隔夜Shibor1.8850%,较昨日上行41.70BP;一周Shibor1.9710%,较昨日上行29.80BP;一个月Shibor1.4550%,较昨日上行3.30BP;三个月Shibor1.4550%,较昨日上行3.30BP;隔夜回购加权平均利率1.8368%,较昨日下行15.82BP;7天回购加权平均利率1.9700%,较昨日上行28.84BP

三、CBR收益率曲线及估值

今日AAA+曲线5年期内中短端小幅上行,变动最大值在8BP以内,7年期以上长端小幅下行,变动最大值在8BP以内;AAA及AAA-曲线3年期内中短端小幅上行,变动最大值在5BP以内,5年期以上中长端小幅下行,变动最大值在15BP以内;AA+、AA及AA-曲线1年期内中短端小幅上行,变动最大值在3BP以内,3年期以上中长端下行,变动最大值在21BP以内;A+、A及A-曲线整体小幅上行,变动最大值在9BP以内。

20200603到期收益率曲线

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