中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200602

中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200602
2020年06月02日 17:38 中债资信

一、公开市场

目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,202062日不开展逆回购操作。

二、货币市场

今日隔夜Shibor1.4680%,较昨日下行16.10BP;一周Shibor1.6730%,较昨日下行28.60BP;一个月Shibor1.4240%,较昨日下行0.20BP;三个月Shibor1.4620%,较昨日上行0.60BP;隔夜回购加权平均利率1.6786%,较昨日下行2.98BP;7天回购加权平均利率1.6816%,较昨日上行3.92BP

三、CBR收益率曲线及估值

今日AAA+曲线除10年期下行1.25BP外,其余期限整体小幅上行,变动最大值在5BP以内;AAA、AAA-及AA+曲线整体小幅上行,变动最大值在12BP以内;AA曲线除10年期下行0.80BP外,其余期限整体小幅上行,变动最大值在6BP以内;AA-曲线整体小幅上行,变动最大值在5BP以内;A+曲线除10年期下行0.59BP外,其余期限整体小幅上行,变动最大值在7BP以内;A及A-曲线整体小幅上行,变动最大值在7BP以内。

20200602到期收益率曲线

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