| OF对冲基金日记——20040831 |
| 起始日期：2004-2-24 |
初始资金： |
1,000,000 |
|
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| 国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
| 日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
| 26 |
ws411 |
5月19日 |
买 |
1807 |
50 |
1805 |
-1,000 |
| wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1702 |
1,500 |
| 29 |
al0410 |
6月7日 |
买 |
15980 |
8 |
16010 |
1,200 |
| cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
27620 |
-48,000 |
| 30 |
a0411 |
6月23日 |
买 |
2962 |
30 |
2786 |
-52,800 |
| m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2551 |
36,300 |
| 31 |
a0411 |
7月5日 |
买 |
2946 |
30 |
2786 |
-48,000 |
| m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2551 |
27,300 |
| 32 |
a0501 |
7月5日 |
买 |
2874 |
70 |
2737 |
-95,900 |
| m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2460 |
77,700 |
| 收益率： |
21.63% |
风险度： |
57.12% |
权益： |
1,216,330 |
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| 国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
| 日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
| 7 |
SHEcu0410 |
5月11日 |
买 |
24310 |
24 |
27620 |
397,200 |
| LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2788 |
-357,264 |
| 9 |
SHEcu0411 |
5月19日 |
买 |
23270 |
12 |
26770 |
210,000 |
| LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2767 |
-202,077 |
| 10 |
CBOTa0411 |
8月10日 |
买 |
570.6 |
4 |
620.4 |
82,369 |
| DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2786 |
-42,350 |
| 11 |
SHEal0412 |
8月23日 |
买 |
16210 |
44 |
16110 |
-22,000 |
| LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1703 |
37,215 |
| 收益率： |
76.11% |
风险度： |
64.71% |
权益： |
1,761,056 |
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