10年期国债期货跌至上市以来新低

　　新浪期货讯 1月19日，国债期货再创新低，10年期主力合约T1803跌0.03%。今日国债期货小幅低开，随后快速反弹走高，临近午盘开始回落，尾盘再度跳水，盘中T1803最低价为91.430，再创合约成立以来新低。截至下午收盘，10年期国债期货主力合约T1803跌0.03%，5年期主力合约TF1803跌0.06%。 今日逆回购净投放800亿元 中国央行今日进行1300亿元7天逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有1500亿元逆回购到期。 1月19日Shibor全线上涨 隔夜Shibor报2.836%，上涨7.05个基点； 1周期Shibor报2.891%，上涨1.3个基点； 2周期Shibor报3.846%，上涨0.3个基点； 1个月Shibor报4.1113%，上涨1.92个基点； 3个月Shibor报4.7115%，上涨0.71个基点； 6个月Shibor报4.7216%，上涨0.62个基点； 9个月Shibor报4.7274%，上涨0.37个基点； 1年期Shibor报4.7384%，上涨0.52个基点 。 收益率难言顶 值得注意的是，昨日下午国家统计局公布了2017年GDP等经济数据。数据显示，中国2017年GDP同比增长6.9%，高于预期的6.8%，实现了七年来的首次提速。其中，2017年四季度GDP同比增长6.8%，高于预期的6.7%。 九州证券全球首席经济学家邓海清点评称，尽管2017年经济增速出现一定提升，但2017年四季度经济增速处于2016年以来的低位，在房地产投资下行明显、社会消费透支、出口面临高基数的情况下，这一轮经济复苏的增长高点已过，目前经济增速下行压力处于高位水平。 不过短期来看，经济基本面对债市的影响有所弱化。市场人士认为，在资管新规完全落地前，债市或将持续聚焦监管。申万宏源（5.590， 0.12， 2.19%）证券认为，伴随去杠杆将进入债市配置力量重构阶段，在此期间会对债市有扰动，但基于去杠杆已经进行一年多时间、机构已做出相应调整，因此此轮监管冲击已相对弱化，未来债市再出现2017年二季度和四季度大幅调整情形的概率低，但在监管过渡期、理财续发方式未明朗前，预计债市配置情绪都将偏谨慎。 具体到期债策略，宏源期货指出，中期来看，债市受到监管密集出台、月中缴税缴准、1月财政支出力度小以及春节临近等因素压制，交投将持续偏谨慎，期债仍有下跌空间，操作上建议逢反抽可做空，但当前现券收益率水平已不低，空单仓位不宜过高。[详情]

　　新浪财经讯   1月18日，中金所10年期国债期货主力合约T1803午后跌幅达0.3%，刷新历史新低。 央行周四开展1600亿元逆回购 净投放900亿元 周四（1月18日），央行开展800亿元7天、700亿元14天、100亿元63天期逆回购操作，对冲当日700亿元逆回购到期后，净投放资金900亿元，为连续第六日净投放，不过净投放规模缩窄。市场人士表示，本月税期扰动接近尾声，未来几日央行操作力度可能减弱。考虑到定向降准实施在即，加上临时准备金动用安排将开始发挥作用，春节前流动性供给有保障。 shibor利率全线上涨 隔夜shibor报2.7655%，上涨0.05个基点； 7天shibor报2.8780%，上涨0.00个基点； 3个月shibor报4.7044%，上涨1.09个基点。 [详情]

　　新浪期货讯 1月15日，国债期货震荡收跌，10年期主力合约T1803跌0.26%。今日国债期货全线低开，随后快速跳水，10年期主力合约盘中跌0.46%，午后开始震荡回升。截至下午收盘，10年期国债期货主力合约T1803跌0.26%，5年期主力合约TF1803跌0.15%。 今日净投放500亿元 中国央行今日进行700亿元7天逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作。今日将有1000亿元逆回购到期。 本周有4700亿逆回购到期 央行公开市场本周将有4700亿元逆回购到期，周一至周五分别是1000亿元、500亿元、1000亿元、700亿元和1500亿元；此外，周一还将有1825亿元MLF到期。 今日央行进行3980亿元MLF操作 央行进行3980亿元MLF操作，今日有1825亿元MLF到期，本月共有2895亿元MLF到期。 1月15日Shibor涨跌不一 隔夜Shibor报2.794%，下跌3.6个基点； 1周期Shibor报2.86%，下跌0.4个基点； 2周期Shibor报3.816%，上涨0.8个基点； 1个月Shibor报4.0904%，下跌2.3个基点； 3个月Shibor报4.683%，上涨0.39个基点； 6个月Shibor报4.7139%，上涨0.54个基点； 9个月Shibor报4.7116%，上涨0.64个基点； 1年期Shibor报4.7253%，上涨0.2个基点 。 华创债券认为，基本面方面，本周将公布重磅经济数据，12月经济基本面维持平稳，经济数据料难以对债市都成利好。资金面方面，一是公开市场到期量依旧较大；二是本周将面临缴税压力，资金面将逐步收紧。政策方面，2018年金融监管进入深水区，伴随监管落地机构进入被动去杠杆阶段，收益率仍有较大上行压力。海外方面，油价逼近70美元大关、10年期美债和欧元区国债大幅收益率上行、日本央行宣布减少长端国债的购买规模、美国核心通胀稳步上行等。以上利空因素短期内并不会消失，其对国内债市的影响也是持续性。在国内监管严格之势没有丝毫放松、资金面可能逐步收紧的情况下，海外市场可能将成为国内债市下跌的助推器，仍需警惕。[详情]

　　新浪期货讯 1月15日，国债期货午盘大跌，10年期主力合约T1803跌0.42%。今日国债期货全线低开，随后开启跳水模式，截至中午收盘，10年期国债期货主力合约T1803跌0.42%，5年期主力合约TF1803跌0.25%。 国债收益率再回4时代，创逾3年新高 今日国债收益率直线上升，根据统计，10年期国债收益率再度突破4%大关，当日最高收益率为4.05%，创下2014年10月以来新高。但10年期国债活跃券170025收益率报3.9625%，仍未突破4%大关。 今日净投放500亿元 中国央行今日进行700亿元7天逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作。今日将有1000亿元逆回购到期。 本周有4700亿逆回购到期 央行公开市场本周将有4700亿元逆回购到期，周一至周五分别是1000亿元、500亿元、1000亿元、700亿元和1500亿元；此外，周一还将有1825亿元MLF到期。 今日央行进行3980亿元MLF操作 央行进行3980亿元MLF操作，今日有1825亿元MLF到期，本月共有2895亿元MLF到期。 1月15日Shibor涨跌不一 隔夜Shibor报2.794%，下跌3.6个基点； 1周期Shibor报2.86%，下跌0.4个基点； 2周期Shibor报3.816%，上涨0.8个基点； 1个月Shibor报4.0904%，下跌2.3个基点； 3个月Shibor报4.683%，上涨0.39个基点； 6个月Shibor报4.7139%，上涨0.54个基点； 9个月Shibor报4.7116%，上涨0.64个基点； 1年期Shibor报4.7253%，上涨0.2个基点 。[详情]