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试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量中寻找市场节奏;利用量化、人工智能等技术颠覆传统认知,实战性强,擅长捕抓涨跌停板及大趋势行情,被众多客户誉为期货界的“独孤九剑”。【详细】

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每日行情回顾

  中粮期货 试错交易:4月12日市场观察

01  商品指数

■ 后市分析:180附近承压回落,今日再次走弱,冲击下方趋势线,若商品指数在区间内再次走弱,可关注市场中的短空机会,目前能化板块走势较弱可关注下跌的临界状态。静待后市收敛后的大方向。震荡中的震荡

数据来源:文华财经

02  IF

■ 后市分析:目前5000附近窄幅震荡,关注重心运行方向,后市大概率延续震荡走势,建议观望为主。震荡中的震荡

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 盘面板块涨跌互现

三大股指小幅低开,随后受白酒、券商等拖累,指数震荡走弱,创指一度跌近2%;临近午间维持低位整理;午后指数延续弱势,盘中集体跌逾1%,整体呈弱势盘整态势。盘面上,两市个股涨跌互半,涨停70余家。

截至收盘,沪指报3450.68点,跌0.92%;深成指报13813.31点,跌1.26%;创业板指报2783.33点,跌1.54%。

消息面上,板块涨跌互现,海南、餐饮、旅游、氢能源、港口航运、稀土等板块居涨幅榜前列;半导体、白酒、券商、航空、农业、银行、光伏等板块居跌幅榜前列。(来源:同花顺)

2. 北向资金净流出8.07亿元

4月9日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流出8.07亿元。其中沪股通净流出17.68亿元,深股通净流入9.61亿元。统计发现,北向资金连续4日净流出,净流出额分别为79.04亿元,28. 15亿元,17.03亿元,8.07亿元,合计132.29亿元。(来源:文华财经)

03  沪铜 

■ 后市分析:盘中延续震荡收敛状态,目前市场利多因素较多关注盘面动向,若能有效上破收敛区间,多单可跟随。上涨中的上涨

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 因产铜大国智利关闭边境再度引发供应担忧,伦铜继2月下旬飙升至近十年来的最高水平之后,在周二一举突破9000美元大关。但世界最大的铜生产商Codelco安抚市场,称智利的新一轮封锁不会对扰乱铜的供应。(来源:金十数据)

2. 今日国内现货铜价格上涨,长江有色金属网1#铜价报66780元/吨,涨300元,升水70-升水130;广东现货1#铜价报66690元/吨,涨360元;长江现货1#铜66800元/吨,涨350元,升水110-升水130;上海现货1#铜价报66770元/吨,涨380元。(来源:长江有色)

3. 伦铜周五下跌,削减本周涨幅,因最大消费市场中国的而通胀不断上升,引发人们对世界第二大经济体可能瘦金政策的担忧。(来源:文华财经)

04  锰硅  

■ 后市分析:近期下跌趋势明显,今日小幅下探,空头结构延续,若下周延续弱势可关注试空机会。下跌中的下跌

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 本周121家独立锰硅企业开工率周环比微增0.31%至63.67%,日均产量29880吨,较上周增加45吨。

2. 下游钢材生产利润较为丰厚,合金需求较为旺盛,但供给方面,内蒙再度发文督促合金去产能进程,宁夏等地不排除出台政策跟进。

3. 今日华北某大型钢厂4月锰硅合金招标价格出台,为6800元/吨,与询盘一致,较3月定价下跌550/吨,采购总量25000吨,其中唐钢新区6000吨、邯钢4200吨、宣钢6500吨、承钢4500吨、舞阳新宽厚3800吨,相较3月增加9270吨。

4. 今日锰硅价格:

(来源:文华财经)

05  铁矿

■ 后市分析:整体宽幅震荡状态,目前1000关口承压调整,关注调整后的方向,若盘中承压回落可关注区间内的短空机会。震荡中的震荡

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 全国45个港口进口铁矿库存环比降34.08万吨

全国45个港口进口铁矿库存为13098.82,环比降34.08;日均疏港量280.91降12.87。

量方面,澳矿6485.60增23.7,巴西矿4249.78降51.02,贸易矿6367.90降75.1,球团500.17增3.21,精粉926.79降4.7,块矿1844.62降26.93,粗粉9827.24降5.66。(单位:万吨)(来源:我的钢铁网)

2. 247家钢厂进口铁矿石库存小降,日耗微增

本期247家样本钢厂进口铁矿石库存总量11468.73万吨,环比减少19.61万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为287 63万吨,环比增加0.19万吨,库存消费比39.87,环比减少0.09。(来源:我的钢铁网)

3. 现货成交:4月8日全国主要港口铁矿石成交量升至200万吨以上

港口现货:全国主港铁矿累计成交201.1万吨,环比上涨43.6%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为123万吨,环比上涨50%);本周平均每日成交155.7万吨,环比上涨3.6%;本月平均每日成交151.1万吨,环比上涨40.3%。

远期现货:远期现货累计成交68万吨(4笔), 环比上涨94.3%(其中矿山成交量为8万吨);本周平均每日成交57.7万吨,环比下降22.7%;本月平均每日成交52.6万吨,环比下降41.6%。(来源:文华财经)

06  橡胶

■ 后市分析:盘中再次走弱,触及前低13700,触发空头信号。近期空头结构明显,关注下周能否走出下方空间。下跌中的下跌 

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 轮胎企业维持高开工率,但需关注山东环保督察对轮胎厂开工影响

本周样本轮胎厂开工小幅提升,半钢胎厂家开工率为73.37%,环比上涨0.17%,同比上涨12.30%;全钢胎厂家开工率为78.39%,环比上涨0.36%,同比上涨13.90%。

当前各工厂外贸订单量排满,对工厂开工形成支撑。另外,山东部分地区启动环保督查,对当地工厂开工形成定约束。(来源:文华财经)

2. 云南部分区域已经开始割胶,胶水收购价格较高

目前云南产区的白粉病情况已基本清晰,部分区域已经开始正常的割胶生产,据了解,当前的胶水收购价格在12000~12500元/吨不等,处于近几年来开割初期的较高水平。(来源:新浪财经)

3. 海南产区主要区域即将开割,浓乳具有生产利润优势

目前海南产区也已有小部分区域开割,中部核心产区预计将在一周内开割,目前海南产区公布的胶水收购价格大约在进浓乳厂15000元/吨,干胶厂12000~12500元/吨。(来源:新浪财经)

07  EG

■ 后市分析:目前仍在震荡收敛区间内,今日再次走弱冲击下方关键位,若化工板块再次联动走弱,可关注关键位或趋势线下方试空机会。震荡中的下跌

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 聚酯链依旧承压

乙二醇产量已经提升到100万吨月的水平,不过进口环节依旧维持偏低供应。此前因长 江天气原因出现封航现象,港口实际到港量有所减少,而海外进口量维持偏低的水平,在港口发货情况一般的情况下,库存仍呈现下降趋势。(来源:文华财经)

2. 国内乙二醇远端的供应压力还是比较大

在未来4-6月份将有超过400万吨的新增产能,并且此次新投的装置多为非煤装置,装置的稳定性和抗风险能力来更强。(来源:文华财经)

3. 4月8日华东地区乙二醇库存及发货情况:

截止到4月8日,华东地区主港乙二醇库存总量在52.65万吨,较上周四减少2.81万吨,降幅为5.07%,较本周一增加2.71万吨,增幅为5.43%。张家港日发货9100吨附近,太仓日发货3100吨附近。(来源:新浪财经)

08  纯碱 

■ 后市分析:触及空头趋势共振信号后跌破2000,今日再创新低空头结构明显,目前底仓空单继续持有,若后市跌破趋势线,下方空间将进一步打开。下跌中的下跌

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 纯碱开工尚处高位

3-4月纯碱装置检修不多,行业开工基本维持80%以上(4月8日开工率在85.4%),装置短停较多,整体供应保持充裕。据悉4月确定的仅湖北双环检修损失产量较大,5月江苏实联检修产量损失大。(来源:文华财经)

2. 现货市场表现持稳淡定

国内纯碱现货市场始终持稳续市,整体交投气氛不温不火。其中重碱市场盘整为主,价格变动不大,厂家整体出货情况尚可。目前国内重碱主流送到终端价格在1900-2000元/吨。(来源:文华财经)

3. 据统计,氨碱厂家加权平均开工91.2%,联碱厂家加权平均开工78.3%,天然碱厂加权平均开工100%;本周纯碱厂家产量在57.8万吨左右。(来源:文华财经)

09  鸡蛋 

■ 后市分析:趋势线下方空头结构明显,小幅反弹后今日依托关键位再次大跌盘中触发空头信号,目前空头思路不变,若盘中再次走弱,可继续关注试空机会。下跌中的下跌

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1.  供应端:淘汰积极性不高,短期供应充足

随着天气转暖,前期储存的鸡蛋急于出货,导致市场市场鸡蛋突然增多,现货再次走弱。3月份在产蛋鸡存栏量小幅下降0.47%,短期内养殖场淘鸡积极性普遍偏低,多以延淘观望为主,补栏量有限,空栏率增加。4月份新开产的蛋鸡数量或稍有增加,后期鸡蛋货源供应量稳中稍增。(来源:同花顺财经)

2. 需求端:近期市场采购谨慎,倾向于按需采购

后期虽有“三月三”利好,但仅对部分南方市场有所提振,对北方市场需求影响不大。之后随着气温逐渐升高,鸡蛋存储难度加大,下游采购心态趋于谨慎,多倾向于按需采购。且近期电商平台活动力度较大,鸡蛋售价偏低,批发市场高价销售不畅,蛋价上涨动力有限。(来源:同花顺财经)

3. 或继续维持窄幅波动调整态势

综合供需来看,供应稍有提升,但波动不大。需求方面,4月中旬需求暂无利好提振因素,下旬受五一假期影响,部分商超需求或有好转。故4月中上旬鸡蛋价格行情或继续维持窄幅波动调整的态势,下旬蛋价或稳中走高,但整体涨幅亦有限。(来源:金投网)

10  苹果

■ 后市分析: 今日再次走弱,整体下跌结构仍在,关注下周能否延续弱势再创新低。6000下方空头思路不变。下跌中的震荡

数据来源:文华财经

■ 产业信息:

1. 苹果产区走货平淡,基本面缺乏支撑

基本面:当前销区市场走货一般,清明节后走货量开始下滑,价格保持低位运行。陕西产区目前客商发自存货为主,果农性价比高的货源存量不多,好货价格依然较高,但走量不多,现货价格仍有下跌空间,部分果农开始着急出货。山东产区客商基本发自存货为主,通货价格持续弱势,成交量不大。当前销区市场依然走货缓慢,基本面无支撑,远月合约资金博弈为主。(来源:文华财经)

2. 苹果库存仍然较高,现货价格呈现回落态势

截至4月8日当周,全国苹果库存为762.61万吨,高于去年同期的630.35万吨。本周现货价格呈现回落态势,栖霞地区果农80#以上一二级好货2.5-2.6元/斤,低价2.2-2.3元/斤。苹果花期刚刚开始,天气扰动对价格的影响并未结束,或会对苹果10合约形成短期扰动,不过目前对于山东地区霜冻影响仍然有待进一步观察。(来源:同花顺财经)

3. 天气波动影响,不确定因素多

昨日山东部分地区遭遇霜冻灾害,受灾地区呈点状分布,有果农损失惨重。产区现阶段的气温较往年同期偏高,部分地区花期提前,陕西、山东等主产区逐步进入关键的开花期,市场对于天气波动较为敏感。霜冻消息虽然对短期需求有所有提振,但长期来看,目前多数产区气温正常,且AP2110合约交割标准放宽,远月基本面仍然偏弱。(来源:网易财经)

【策略交易部直播间】直播时间调整,即日起,周一至周四,晚19:30-20:30日常直播,周五晚19:30云课堂直播

直播间微信:cofco3622

中粮期货财富管理团队致力于投资者交易一致性的培养训练、高净值会员的权益孵化,目前承接北京总部策略交易部与昆山营业部,已形成相对完善的交易系统和先进的交易理念帮助投资者构建自己的交易系统。

--中粮期货策略交易部 交易总监尹中堃

风险揭示:

1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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4.本研报中所用K线图及价差、资金流向、成交量数据截取自文华财经赢顺云端软件。

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