南方宝元债券型基金投资组合公告(2003年第2季度)

　　南方宝元债券型基金投资组合公告

　　(2003年第2季度)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中国工商银行已于2003年7月16日复核了本公告。

　　截止2003年6月30日,南方宝元债券型基金资产净值为2,854,110,215.74元,基金份额为2,862,857,373.85份,基金单位资产净值为0.9969元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　行业分类　　　　　　　市值(元)占基金资产净值比例%

　　A农、林、牧、渔业

　　B采掘业　　　　　　38,751,313.34　1.36

　　C制造业　　　　　　　178,462,335.75　6.24

　　C0食品、饮料　　　　　15,576,687.36　0.55

　　C1纺织、服装、皮毛　6,391,355.10　0.22

　　C2木材、家具

　　C3造纸、印刷　　　　　123,960.00

　　C4石油、化学、塑胶、塑料2,346,357.50　0.08

　　C5电子　　　　　　　6,015,660.89　0.21

　　C6金属、非金属　　　　79,249,292.22　2.78

　　C7机械、设备、仪表　　56,062,018.08　1.96

　　C8医药、生物制品　　　12,697,004.60　0.44

　　C99其他制造业

　　D电力、煤气及水的生产20,738,287.91　0.73

　　　和供应业

　　E建筑业

　　F交通运输、仓储业　52,396,204.24　1.84

　　G信息技术业　　　　49,434,348.40　1.73

　　H批发和零售贸易

　　I金融、保险业　　　　　　　2,433.80 0.0001

　　J房地产业　　　　　47,319,574.02　1.66

　　K社会服务业

　　L传播与文化产业

　　M综合类

　　合计　　　　　　　　387,104,497.46　　13.56

　　(二)按偿还期限分类的债券投资组合

　　偿还期限(年)　市值(元)　占基金资产净值比例%

　　三年　　　　40,947,071.60　　　1.43

　　五年　　245,401,218.40　　　8.60

　　七年　　715,589,828.00　25.07

　　十年　　694,386,618.00　24.33

　　十五年　　　40,436,986.50　　　1.42

　　二十年　281,796,753.60　　　9.87

　　合　计2,018,558,476.10　70.72

　　(三)货币资金

　　截止2003年6月30日,南方宝元债券型基金持有货币资金(含当日证券清算往来款)计134,026,540.17元,占基金资产净值的4.70%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号　股票名称　　　　市值(元)占基金资产净值比例%

　　1　万科A　47,319,574.02　1.66

　　2　宝钢股份　43,805,715.17　1.53

　　3　上海汽车　32,653,007.62　1.14

　　4　中兴通讯　26,834,984.48　0.94

　　5　中集集团　23,912,544.72　0.84

　　6　深圳机场　23,427,750.72　0.82

　　7　中国联 通 22,599,363.92　0.79

　　8　申能股份　19,063,110.40　0.67

　　9　金牛能源　18,905,640.60　0.66

　　10　　盐田港A　　　17,301,999.48　0.61

　　四、基金投资前五名债券明细

　　序号债券名称偿还期限(年)票面利率%　　市值(元)占基金资产净值比例%

　　1　03国债03　20　3.40　254,637,964.80　8.92

　　2　21国债15　　　7　3.00　225,170,528.40　7.89

　　3　20国债10　　　7　2.36　224,085,495.60　7.85

　　4　99国债08　10　3.30　216,991,130.00　7.60

　　5　21国债03　　　7　3.27　179,424,033.60　6.29

　　五、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算；已发行未上市证券采用成本价计算。

　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)截止2003年6月30日,基金未持有信用等级低于A级的企业债券。

　　(四)截止2003年6月30日,基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用合计为借方余额314,420,702.01元；与基金股票、债券市值、货币资金相加后等于基金资产净值。

　　南方基金管理有限公司

　　二零零三年七月十八日