华夏债券投资基金投资组合公告(2003年第2号)

　　华夏债券投资基金投资组合公告

　　 (2003年第2号)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人--交通银行已于2003年7月16日复核了本公告。截至2003年6月30日,华夏债券投资基金资产净值为3,327,074,217.84元,基金份额为3,237,615,132.57份,单位基金净值为1.028元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按债券品种分类的债券投资组合

　　序号债券品种　市值(元)　　占净值比例

　　1国家债券　1,003,609,937.20　30.16%

　　2金融债券　　808,674,600.00　24.31%

　　3企业债券　　430,106,498.70　12.93%

　　4可转换债券　236,458,718.00　　　7.11%

　　　　　合　计　2,478,849,753.90　74.51%

　　(二)货币资金合计

　　截至2003年6月30日,本基金货币资金合计为26,730,841.52元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的0.80%。

　　三、基金投资前五名债券明细

　　序号债券名称　市值(元)占净值比例

　　1 21国债3 334,731,448.80 10.06%

　　2 02国开18　243,816,000.00　　7.33%

　　3 99国债8 238,320,370.00　　7.16%

　　4 21国债15　199,165,737.20　　5.99%

　　5 02国开15　174,580,000.00　　5.25%

　　四、报告附注

　　(一)根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。

　　(二)各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。

　　(三)基金买入返售证券余额合计为606,900,000.00元,占基金资产净值的18.24%；卖出回购证券余额合计为222,000,000.00元,占基金资产净值的6.67%。

　　(四)因基金申购赎回等原因,在6月30日,基金投资于债券的比例为74.51%,低于基金资产总值的80%。

　　(五)截至2003年6月30日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额821,493,622.42元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为3,327,074,217.84元。

　　华夏基金管理有限公司

　　2003年7月18日