招商债券投资基金投资组合公告

　　(2003年第1号)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人———招商银行股份有限公司已于2003年7月11日复核了本公告。截至2003年6月30日，招商债券基金资产净值为2,375,993,143.40元，基金份额为2,375,218,87 4.50份，单位基金净值为1.0003元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按债券品种分类的债券投资组合

　　序号债券品种市值(元)占净值比例%

　　1国家债券1,590,872,497.80 66.96%

　　2金融债券30,000,000.00 1.26%

　　3企业债券7,401,302.30 0.31%

　　4可转换债券43,137,381.90 1.82%

　　　 合计1,671,411,182.00 70.35%

　　注：国债、可转换债券、企业债券、金融债券市值均不含应收债券利息。

　　(二)货币资金合计

　　截至2003年6月30日,本基金货币资金合计为256,341,293.77元,占基金资产净值的10.79%。

　　注：货币资金为银行存款、清算备付金之和。

　　三、基金投资前五名债券明细

　　序号名称市值(元)占净值比例%

　　1 21国债(12) 340,932,356.10 14.35%

　　2 21国债(10) 291,137,112.00 12.25%

　　3 99国债(8) 212,434,410.00 8.94%

　　4 02国债(15) 188,641,246.20 7.94%

　　5 21国债(15) 179,544,106.00 7.56%

　　四、报告附注

　　(一)根据基金契约,本基金为债券基金,不进行股票投资。

　　(二)各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的债券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。

　　(三)根据基金契约的规定，本基金于2003年4月28日设立后，投资建仓期为三个月，特殊情况下不超过六个月。

　　(四)本基金应收应付款项，包括：应收利息、深圳证券交易所交易保证金、买入返售证券、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额448,240,667.63元，与债券投资市值及货币资金之和相加后的基金资产净值为2,375,993,143.40元。

　　招商基金管理有限公司

　　　 2003年7月16日