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根据中国证监会和国家财政部的要求,本所将试行国债的净价交易制度。为了国债净价交易的平稳实施,本所制定了相应的技术方案。
一、国债净价交易的实施原则
1、实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算
价格,以结算金额结算价格成交量为基数计算交易经手费等费用。
2、报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和每百元应计利息额。
二、数据接口相关字段定义
国债净价交易在新版数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》TS-0401-001 ))!幕∩鲜迪�,相关字段定义如下：
1、证券信息库SJSXX.DBF
1 XXSNLR字段10：上年每股利润：对附息和零息国债,存放票面年利率；对贴现国债,存放贴现发行价。
2 XXSSRQ字段15：上市日期：对附息国债,存放本次付息起息日；对零息和贴现国债,存放发行起息日。
3 XXDJRQ字段16：到期/交割日；存放国债的到期日。
2、行情库SJSHQ.DBF
1国债的昨日收盘价、今日开盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘信息中的四个买价位和四个卖价位等字段为净价,成交金额以净价价格计算。
2 HQSYL1字段11：市盈率1：每百元国债应计利息额。该值按“四舍五入”原则精确到0.01元,只可做为行情揭示用。
3 HQSYL2字段12：市盈率2：存放到期收益率,供市场参考用。
到期收益率采取单利计算。计算公式为：
FV-PV D
Y＝—————÷———
PV 365
式中：Y为到期收益率；
PV为债券全价等于成交价格加应计利息；
D为交易当日至债券兑付日的实际天数；
FV为到期本息和。
3、委托库SJSWT.DBF和回报库SJSHB.DBF
对于国债,委托价格WTWTJG和成交价格HBCJJG均为净价。
4、股份结算信息库SJSGF.DBF
每日收市后通过股份结算信息库SJSGF.dbf向证券营业部发送下一交易日的国债每百元应计利息额数据。GFYWLB字段4：业务类别为‘X1’的记录,为国债每百元应计利息额的数据。各字段说明如下：
1 GFXWDM字段1：席位代码：证券营业部的席位代码；
2 GFZQDM字段2：证券代码：国债代码；
3 GFYWLB字段4：业务类别：为‘X1’；
4 GFWTGS字段6：委托序号：表示计息日期CCYYMMDD；
5 GFWTGS字段7：委托股数：表示应计利息天数；
6 GFQRGS字段8：确认股数：表示国债每百元应计利息额分母；
7 GFZJJE字段9：资金金额：表示国债每百元应计利息额分子；
8 GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日T＋1日的国债每百元应计利息额,单位为元,保留8位小数；
9 GFFSRQ字段11：发送日期：表示数据发送当日日期T日；
10其他未涉及的字段为空格。
5、证券交易统计库SJSTJ.DBF
对于国债,证券交易统计库SJSTJ.dbf中的TJMRZJ字段4：买入资金和TJMCZJ字段6：卖出资金均为结算金额。所有与金额相关的字段按“四舍五入”原则精确到0.01元。
深圳证券交易所
2001年11月17日
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