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各会员单位：
根据财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会财库200112号文通知的精神,现将国债净价交易有关事宜通知如下：
一、净价交易概念
净价交易是指在现券买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下,由于国债交易价格不含有应计利息,其价格形成及变动能够更加准确地体现国债的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
二、实行净价交易应具备的技术条件
实行净价交易对国债交易报价系统及交易清算系统提出了新的要求,主要内容是：报价系统同时显示国债全价、净价及应计利息额；交易清算及交割单打印系统自动计算应计利息额并在交割单上分别列明结算价、净价及应计利息额净价＋应计利息＝结算价。
三、应计利息额计算方法
应计利息额＝票面利率÷365天×已计息天数
上述公式各要素具有以下含义：
1、应计利息额。零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额；附息国债是指本付息期起息日至交割日所含利息金额。
2、票面利率。固定利率国债是指发行票面利率,浮动利率国债是指本付息期计息利率。
3、年度天数及已计息天数。1年按365天计算,闰年2月29日不计算利息下同；已计息天数是指起息日至交割当日实际日历天数。
4、当票面利率不能被365天整除时,计算机系统按默认位数全额计算,交割单应计利息总额按“4舍5入”原则,以元为单位保留2位小数列示。
5、国债交易以每百元国债价格进行报价,应计利息额也须按每百元国债所含利息额列示。
四、具体实施办法
按照财政部、中国人民银行、中国证监会通知的要求,将于二00二年一月一日起试行国债净价交易,各相关单位应加紧设计软件和调试计算机系统。从本通知下发之日起至十二月十五日为程序开发调试阶段,十二月十六日起本所将组织联网测试。由于时间紧迫,请各会员单位务必抓紧落实,确保按进度完成该项工作。
五、有关联系部门
电脑工程部：苏凤娟电话：0755-2083500 2083333转3293
会员管理部：叶腾云电话：0755-2083333转3788
信息中心：洪雁电话：0755-2083333转3250
基金债券部：丁晓东电话0755-2083333转3470
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：
韩雪郁电话：0755-2083931 2083333转3752
附件：《深圳证券交易所国债净价交易技术方案》
深圳证券交易所
2001年11月15日
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