新浪财经讯 北京时间3月1日早间消息,据摩根大通(JPM)提交的监管文件显示,该行2012年中共有41个交易日出现了交易损失,高于2011年的27个交易日。
文件表明,摩根大通2012年中有3个交易日的损失超过日均在险价值(Average daily value-at-risk),这三个交易日都在第二季度。与此同时,在2012年的261个交易日中,摩根大通有220个交易日实现了交易收入,其中有8个交易日的收入超过2亿美元。
所谓“在险价值”是指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失;更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。而日均在险价值则采用历史模拟法,利用两年的历史数据进行计算 ,同时利用返回检验(Back-testing)方法进行校验。(文武/编译)