齐鲁资管：期权套利暂时不存在任何机会
中国证券网讯(记者 浦泓毅)针对早盘期权的交易，齐鲁资管表示，期权的套利暂时不存在任何机会。交易频繁的合约价差较小，交易量较小的合约价差较大。近月期权的call和put都交易在38-41vol之间，远月在36-38vol之间，这和开盘前的预测是相符的。
前月(3月)期权的成交量明显比后月要大很多，其中call 2.4执行价(主要因为杠杆比较大)比较活跃，另外ATM 2.3执行价也获得了较高的成交量，ATM是gamma最高的，意味着随着价格的移动，Delta向上或向下的变动也是最大的。
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