上交所核查20日沪市尾盘异动 对相关券商自律监管
对相关券商采取自律监管措施
⊙记者 王璐 ○编辑 孙放
针对12月20日尾盘权重股异动事件，上交所日前进行核查后认为，瑞银证券等四家境内交易代理证券公司当天在执行QFII客户所委托的“调仓”交易指令时，本应对证券交易价格造成的影响进行专业判断，并对指令的合规性进行审查，但却未能尽责。因此，上交所将于近日对上述四家证券公司采取相应的自律监管措施，并配合监管部门进行进一步调查。
12月20日尾盘，建设银行等沪市权重股突然放量大幅下挫，引起市场诸多猜测。22日下午，上交所发布官方微博，对异动原因作了简要说明。23日开盘后，相关个股的交易价格基本回归正常。通过核查，上交所发现，20日为新华富时A50指数成份股及权重调整生效前最后一个交易日，“UBS AG”、“香港上海汇丰银行有限公司”、“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“马丁可利投资管理有限公司”(其境内交易代理证券公司分别为瑞银证券、国泰君安、东方证券和中金公司)等四个QFII账户进行了相应调仓，导致市场异动。
据查，12月19日，上述四家境内交易代理证券公司分别收到其QFII客户次日将有大量交易需要操作的预告。20日13点后，四家证券公司陆续收到QFII客户买卖一揽子股票的指令，要求执行价格尽量接近20日收盘价。因此，四家证券公司将大部分指令集中在14点30分以后执行。在收盘前两分钟内，为保证未执行完毕的指令全部成交，瑞银证券交易员直接采用了跌停价申报的方式卖出“建设银行”等股票，其他三家证券公司交易员跟随以跌停价卖出，导致相关个股大幅下跌。其中，瑞银证券的下单行为对市场影响最大。经上交所与中金所联合核查，未发现与上述交易相关的沪深300股指期货合约有异常交易行为。
上交所核查后认为，四家证券公司12月20日执行QFII相关交易指令时，未尽到交易代理证券公司的专业责任，在尾盘以大幅偏离当时成交价的跌停价集中大单卖出股票，导致相关个股大幅异动，影响了市场秩序，违反了交易所会员管理规则、交易所证券异常交易实时监控细则等。
上交所有关负责人强调，证券公司作为专业的市场服务机构，在服务市场时具有对投资者投资行为的合规性进行把关和报告的职责，应坚持合法合规经营，自觉杜绝业务操作中不遵守规则的现象。证券公司应切实规范QFII委托指令的执行行为，避免再次发生影响市场正常交易秩序的类似情形。同时，包括QFII在内的所有交易主体都必须遵守中国法律法规和交易所的规则，共同维护证券市场秩序。
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