⊙本报记者 商文

　　中国证券业协会昨日发布《证券公司风险控制指标动态监控系统指引(试行)》(以下简称《指引》)，要求证券公司应建立风险控制指标动态监控系统(以下简称动态监控系统)，实现风险控制指标的实时、动态监控和自动预警。

　　动态监控系统至少具备以下功能：能够覆盖所有影响净资本及其他风险控制指标的业务活动环节，动态计算净资本等各项风险控制指标，及时反映有关业务和市场变化对公司风险控制指标的影响；能够根据各项业务特点实施实时监控，按照预先设定的阀值和监控标准对净资本等风险控制指标进行自动预警；能够生成净资本等风险控制指标动态监控报表。

　　《指引》要求，证券公司应当至少每季度评估一次动态监控系统的有效性，并根据市场、业务发展、技术、监管环境的变化适时调整和完善，确保系统运行正常、数据准确、完整，并能有效支持证券公司开展敏感性分析和压力测试等。

　　在建立动态监控系统的同时，《指引》明确，证券公司应当建立健全风险监控信息报告制度，和全风险控制指标监控档案制度。根据业务状况和风险情况，确定不同风险监控信息报告的内容、格式、报告频率、报告对象、处理程序等。

　　《指引》明确，证券公司应通过动态监控系统跟踪净资本等各项风险控制指标的达标状况，及时掌握业务变动对净资本等风险控制指标的影响，风险控制指标达到公司规定的分级预警标准后立即进行核实，及时处理。如果风险控制指标达到监管部门的预警标准或不符合监管部门的规定标准，应依据监管要求及时向监管部门报告相关情况。

　　此外，证券公司在开展各项业务及利润分配前，应对净资本等风险控制指标进行全面评估，并进行敏感性分析，合理确定各项业务及分配利润的最大规模，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都满足相关要求。

　　按照规定，各证券公司应在《指引》施行半年内使动态监控系统建设、运行、管理等达到相关要求。《指引》发布前已建立动态监控系统的证券公司应对照《指引》评估本公司的动态监控系统，对未达到要求的事项进行整改。

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