深证创新指数编制方案

　　为了贯彻“十一五”规划关于建设创新型国家的精神，促进我国科技事业的发展，参照巨潮系列指数编制方法和国际惯例，编制深证创新指数(包括总收益指数和价格指数)。

　　一、 指数的选股原则

　　(一)入围标准：

　　1. 在深圳证券交易所上市交易的符合自主创新原则的A股；

　　2. 非ST、*ST股票；

　　3. 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

　　4. 考察期内股价无异常波动；

　　(二)成份股选样方法

　　首先，巨潮指数专家委员会对入围股票进行评议，赞同票数超过60%的股票作为备选股。其次，按照巨潮系列指数的选股原则进行挑选，选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重，再将上述指标按3：1的权重加权平均，计算结果从高到低排序，选取前40名构成深证自主创新指数初始成份股。

　　(三)定期调整方法

　　深证创新指数实施定期调整，时间定于每年5月进行，通常在当月第一周最后一个交易日后公布调整方案，当月20日(含20日)后的第一个星期一开始实施，如遇非交易日则顺延至交易日。

　　每年11月将对指数成份股进行一次跟踪调整。按照专家委员会的意见，从备选股中选出合适的成份股替代。

　　二、指数的计算方法

　　(一)基日

　　深证创新指数以2002年12月31日为基日，1000为基点。

　　(二)计算公式

　　深证创新指数采用派氏加权法编制，采用下列公式逐日连锁实时计算：

　　实时指数=

　　在上述公式中，子项和母项中同一成份股的权数相同，为该成份股的最新A股自由流通股数。子项中的乘积是成份股的实时流通市值，母项中的乘积是成份股的上一交易日收市流通市值，∑是指对纳入指数计算的成份股的流通市值进行汇总。

　　每个交易日集合竞价开市后用成份股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用成份股的实时成交价计算实时指数，收市后用成份股的收市价计算收市指数。

　　成份股当日无成交的，取上一交易日收市价。成份股暂停交易的，取最近成交价。

　　三、指数的调整计算

　　深证创新指数的调整计算是根据不同情况，在开市前对指数实时计算公式中的有关数据项分别或同时进行调整。

　　(一)调整成份股的范围

　　即调整子项和母项中∑的汇总范围，将某股票纳入(或剔出)指数的计算，包括：

　　1. 成份股样本定期调整。定期综合考虑成份股市场规模、交易活跃程度、规范运作情况等因素，重新排序，确定剔除和纳入成份股。

　　2. 成份股暂停或终止上市的，从暂停或终止上市之日起，将相应成份股从指数计算中剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。

　　3. 若成份股样本公司因重大违规行为(如财务报告重大造假)而可能被暂停或者终止交易的，将依据巨潮指数专家委员会的决定将其在指数样本中及时剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。

　　(二)调整母项中某成份股的上一交易日收市价

　　指某成份股的市场价格出现除权现象。

　　对于总收益指数，当上市公司进行派现、送股、配股、转增或其他除权情况，在除权除息日将母项中该成份股的股权登记日收市价更新为除权参考价。除权参考价以深圳证券交易所计算为准。

　　对于价格指数，当上市公司进行派现时，在除权除息日仍以该成份股的股权登记日收市价为准，不作更新。其他除权情况时，在除权除息日将母项中该成份股的股权登记日收市价更新为除权参考价。

　　(三)调整子项和母项中某成份股的权数即A股自由流通股数

　　1. 深证创新指数采用自由流通股数进行加权计算，具体数据以深圳证券信息有限公司公布的为准；

　　2. 成份股公司进行权益分配，在送股、转增上市当日，根据实际送股、转增数量对相应成份股的权数进行修正；

　　3. 出现公司国有股或法人股直接上市交易或经配售后上市交易、成份股公司增资发行新股、成份股公司回购股份、成份股公司配股及导致深证治理指数流通股数变化的其他情况的，在每月第二个交易周星期一(如遇非交易日顺延至交易日)，对上一月成份股流通股本数变化做统一调整。

　　4. 如成份股在尚未调整上述第(2)项的流通股变化之前，又发生了送股、转增等需要即时调整流通股本的情况，则在送股、转增除权除息日，一并调整上月发生而尚未调整的其它类型的流通股变化。

　　四、指数的维护和发布

　　1. 深证创新指数由深圳证券信息有限公司编制、发布、维护和管理。

　　2. 深证创新指数在交易时间内通过行情系统实时对外公布。收市指数在每个交易日收市后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外公布。

　　3. 深证创新指数由巨潮指数专家委员会负责设计。专家委员会分别于每年5月和11月定期对成份股的代表性进行考察，根据考察结果审议是否更换成份股。

　　4. 深证创新指数属于深圳证券信息有限公司资产，未经公司同意，任何单位或个人不得跟踪、交易该指数，或以该指数为评价基准。

　　5. 深圳证券信息有限公司不承担深证创新指数编制与发布过程中的任何错误和遗漏所导致的任何损失或责任。任何单位或个人因直接或间接使用该指数而导致的任何损失或责任均与深圳证券信息有限公司无关。

　　深圳证券信息有限公司

　　2006年2月24日