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各会员单位：
为配合股权分置改革试点，规范权证业务运作，深交所和中国结算深圳分公司对《深圳证券交易所数据接口规范》进行了调整。现将有关事项公告如下：一、交易数据接口规范约定了权证类证券产品的基本信息，增加了有关权证行权的申报及其撤单业务指令，相应的接口规范定义如下：
1、证券信息库SJSXX.dbf
对于权证类证券，新增如下约定：XXZQDM（证券代码）区间【030000，032999】是A股认购权证代码；区间【038000，039999】是A股认沽权证代码区间。XXYWJC(英文简称)字段长20个字符，格式为“NNNNNNSYYMMDDEYYMMDD”，其中最左边的六位为标的证券代码，中间的六位YYMMDD表示行权起始日，最右边的六位YYMMDD表示行权截止日。标的证券代码、行权起始日之间以“S”为间隔符，如果间隔符“S”后面为六位空格字符串，表示对应权证的行权起始日尚未确定或尚未被触发；行权起始日、行权截止日之间以“E”为间隔符，如果间隔符“E”后面为六位空格字符串，表示对应权证的行权截止日尚未确定或尚未被触发。例如英文简称“000001S050628E050828”表示权证的标的证券代码是000001，行权起始日是2005年6月28日，行权截止日是2005年8月28日。XXHYZL(行业种类)字段长3个字符，最左边的第1位字符代表权证类别，“C”表示认购权证，“P”表示认沽权证；中间1位字符代表权证行权方式，“A”表示美式权证行权、“E”表示欧式权证行权、“B”表示百慕大式权证行权；最后1位字符代表权证结算方式，“C”表示现金结算方式、“S”表示证券给付结算方式。XXMGMZ（每股面值）字段存放每百份权证的行权比例值，最大值为9999.99，精确到小数点后两位。XXSNLR(上年每股利润)字段存放每份标的证券的行权价格，最大值为9999.9990，精确到小数点后三位。XXBNLR(本年每股利润)字段存放每份标的证券的结算价格，最大值为9999.9990，精确到小数点后三位。2、行情库SJSHQ.dbf约定HQSYL2（市盈率2）字段对于权证证券，存放权证实时溢价率的百分比值，例如该值为20，则表示权证实时溢价率为20%。同时增加权证交易的成交量统计指标记录，代码为395041，简称为“股票权证”，用于统计所有以股票为标的的权证的总成交量。3、委托库SJSWT.dbf权证证券的行权代码与交易代码保持一致，通过WTYWLB（业务类别）来区分委托申报记录：若WTYWLB为“0B”、“0S”、“0C”之一，表示对应的权证申报记录为正常买卖交易/交易撤单类指令；若WTYWLB为“JB”、“JC”之一，表示对应的权证申报记录为行权/行权撤单类指令。增加权证行权申报记录：WTYWLB（业务类别）=‘JB’；WTWTSL（委托数量）=欲行权的权证数量（以份为单位）；WTWTJG填每份标的证券的行权价格；其余字段填相应值。增加权证行权撤单委托记录：WTYWLB（业务类别）=‘JC’；WTWTSL（委托数量）=原行权申报记录的权证数量；WTWTJG（委托价格）=0；其余字段填相应值。该类指令适用于对当天的行权申报记录即时撤单。4、回报库SJSHB.dbf增加权证行权申报记录被接受的回应记录：HBYWLB（业务类别）=‘JB’；HBCJSL（成交数量）=行权权证数量；HBCJJG（成交价格）=行权价格。增加权证行权业务的撤单回报记录：HBYWLB（业务类别）=‘JC’；HBCJSL（成交数量）≤0，其绝对值=原行权申报记录的权证数量；HBCJJG（成交价格）=0。同时，在交易主机自动撤单含义表中增加两条撤单原因：一条撤单代码为31，撤单原因说明为“禁止行权”，用于表示交易主机对当日禁止行权的权证行权申报记录的处理结果；另一条撤单代码为99，撤单原因说明为“其他错误”。二、在股份结算接口规范中修订了权证业务的回报。相应的接口规范定义如下：1、股份结算信息库SJSGF.dbf增加了T日的行权申请回报、T+1日行权交收回报、T+1日待处置证券回报和代为补入回报。行权申请回报的业务类别是‘W0’。若行权申请失败，则返回一条证券代码是权证代码的记录，错误代码说明失败原因。若行权申请被接受，则返回两条记录，一条是证券代码是权证代码的记录，表示应付权证数量及应收、应付资金；另一条记录是证券代码是标的证券的记录，表示应收应付标的证券的数量。根据权证的结算方式和权证类别的不同，行权交收回报的业务类别分为四类，W1为以现金方式结算的认沽权证行权回报、W2为以证券给付方式结算的认沽权证行权回报、W3为以现金方式结算的认购权证行权回报、W4为以证券给付方式结算的认购权证行权回报。所有行权交收回报记录中，GFSFZH（身份证号/注册号码）字段中包括行权委托日期及当日成交号码。若行权交收失败，则返回一条证券代码是权证代码的记录，错误代码说明交收失败原因。若行权交收成功，则返回两条记录，一条是证券代码是权证代码的记录，表示实际交收的权证数量及资金；另一条记录是证券代码是标的证券的记录，表示实际交收的标的证券的数量。如果是自动行权回报，则业务类别是W1和W3的记录中，其GFSFZH是空。如果是代为行权回报，则业务类别是W4的记录中，其GFSFZH中包括代为行权标识‘DWXQ’。当T日权证交易在T+1日交收失败时，结算系统将在T+1日返回待处置股份记录，业务类别为B8，其中资金金额为成交价格。如果结算公司在T+1日代为行权补入卖空权证，则返回补入结果，业务类别为‘W5’。三、在资金结算接口规范中增加了一个新的数据接口——资金清算库SJSQS.dbf，同时修订了资金结算信息库SJSZJ.dbf中的资金用途。相应的接口规范定义如下：1、资金清算库SJSQS.dbf目前仅包含T日权证的交易和行权的清算数据，结算参与人应据此在T+1日最终交收时点前完成资金交收。每条清算库的记录可以根据其清算交收净额进行稽核。所有权证的成交清算数据，其业务类别为‘00’。清算库于T日回报了各类权证行权应收、应付资金，其业务类别与T+1日SJSGF.dbf中的权证行权交收回报业务类别一致。2、资金结算信息库SJSZJ.dbf增加了权证交易及行权所使用的相关资金用途，IST用户可以下载最新的YWDM.DBF导入即可。由于权证的交易实行T+1日担保DVP交收，权证的行权实行T+1逐笔全额非担保交收，SJSZJ.dbf在T日将不会再有当日权证交易及行权的相关记录，而在T+1日才有其最终的交收结果记录。T+1日白天，结算参与人可以通过IST的资金余额查询功能，查询到尚未支付金额。四、请从网站www.SzSE.cn之“技术专栏”处（http://www.SzSE.cn/main/rulES/Catalog_1045.aSpx）下载《深圳证券交易所数据接口规范》（VEr4.34）。五、请从中国结算网站(http://www.chinaclEar.com.cn)中“市场制度-业务规则”处或交易所网站www.SzSE.cn“技术专栏”处下载《深圳证券交易所上市权证登记结算业务实施细则(测试发布稿)》。六、为使各会员单位的技术人员能够尽快理解权证业务和数据接口，交易所和结算公司的电脑工程部分别专门编写了《深圳证券交易所权证业务的技术指南（交易所部分）》和《关于权证登记结算业务与数据接口说明(测试用稿)》供大家参考，请从交易所网站www.SzSE.cn或中国结算网站www.chinaclEar.com.cn下载。七、请各会员单位根据相关业务说明和数据接口规范，于2005年8月上旬前做好相关技术准备工作。深交所和中国结算深圳分公司将择机组织联网测试，测试事宜另行通知。八、技术咨询电话：（交易）（0755）25918186
（结算）（0755）25946080特此通知。深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
二○○五年七月十五日
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