HFR：八月对冲基金平均损失1.31%

　　【MarketWatch旧金山9月10日讯】周一，美国对冲基金研究公司(简称HFR)指出，八月份对冲基金平均损失了1.31%，表现是2006年5月以来最差的，次优抵押贷款危机引发的信贷市场动荡导致某些基金经理人损失惨重。

　　HFR指出，许多避险基金已进行清算，其他一些则收到了投资者退还投资的要求。今天HFR未透露这些基金的具体名称。

　　HFR的总裁肯尼斯-海因茨(Kenneth Heinz)在一份声明中写道：“七月底开始对冲基金表现的波动性增加，这一直持续至九月份，这在一定程度上与投资者对次优抵押贷款市场的恶化和此事影响消费者及企业获得流动性的担心有关。”

　　HFR表示，尽管八月出现下滑，HFR对冲基金指数进入今年以来仍增长了6.2%。

　　上个月新兴市场基金经理人的表现最差，他们平均损失了2.54%。全球宏观基金损失2.18%。以高收益率债务为投资重点的基金经理人损失1.97%，今年迄今这类基金下跌0.50%。

　　尽管如此，HFR指出，一些基金在八月初遭受了较大的损失，但在月末开始反弹。

　　HFR称，八月结束前量化基金 -- 这类基金利用电脑模型来产生是否交易的创意 -- 挽回了八月稍早时65%以上的损失。

　　HFR指出，八月份Equity Market Neutral基金 -- 该基金主要倚赖量化运作，但仅使用目前所有量化投资策略的一部分 -- 损失0.71%。

　　海因茨表示：“虽然许多经理人在八月出现亏损，但其中大部分人月中累计的亏损在月底时都有所下降。”

　　他还称：“通常情况下，量化基金的表现受模型决定因素的影响，其中包括投资者行为的持久性、

　　HFR指出，做空基金 -- 其经理人赌定股市将下滑 -- 连续第三个月增长，八月的平均回报率为1.29%。过去三个月中这种投资策略的基金增长近11%，而此前的十个月这类基金持续亏损。