新浪财经讯 北京时间3月2日晚间消息，芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，以下简称“CBOE”)的波动指数(Volatility Index，简称“VIX指数”)显示，期权投资者正支付两倍于十年平均值的价格，以保护其2011年到期的期权可能会有的损失，暗示已经令美国股市蒸发10.4万亿美元的熊市还将维持两年时间。

　　数据显示，在CBOE的交易中，用于保护标普500指数未来两年跌势的合约价格今天上涨至15160美元，远高于去年的6875美元，这表明交易商认为，标普500指数在未来两年中的波动性将是2000年以来的两倍。

　　辛辛那提资产管理公司Huntington Asset Advisors的资深投资组合经理彼得·索伦蒂诺(Peter Sorrentino)称：“市场上正存在着确凿的恐慌情绪，一些投资者愿意以任何价格买入长期担保合约。人们已经失去了希望。”

　　美联储主席本·伯南克(Ben S. Bernanke)上周称，美国经济正处于“严重的萎缩状态”中，除非政府采取的金融系统拯救行动开始奏效，否则这种状态可能将一直持续到明年。

　　自2007年10月份达到高点以来，标普500指数已经下跌了53%；与此同时，商品期货价格和公司债价格的下跌去年令920家对冲基金破产，约占总数的9%。

　　根据标普500指数两年期合约所谓的隐含波动性指数，期权交易商预测当前状况几乎没有好转的计划。根据纽约期权数据提供商IVolatility.com编纂的数据显示，去年11月份这一指数上升至43.58的历史高点，此后一直保持在30以上。

　　上周，标普500指数下跌4.5%，至735.09点的12年低点，原因是联邦政府再度对花旗集团实施了救援，降低了股东所持该集团股份的比例，且政府报告显示美国第四季度GDP跌幅高于此前预期。

　　截至伦敦时间10:20(北京时间18:20)为止，标普500指数期货下跌1.9%，至720.10点，原因是亿万富翁投资者、享有“股神”盛誉的沃伦·巴菲特(Warren Buffett)称，今年美国经济仍将“步履蹒跚”，而且这种状况有可能延续更长时间，此后经济才会复苏。(唐风)

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