本基金根据2013年6月6日中国证券监督管理委员会[微博]《关于核准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】750号）和2013年10月18日《关于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2013】882号）的核准，进行募集。本基金的基金合同已于2013年12月5日正式生效。本基金为交易型开放式指数证券投资基金。

　　 重要提示

　　 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

　　 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，本招募说明书经中国证监会[微博]核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。

　　 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

　　 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年6月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计）。

　　 一、基金管理人

　　 （一）、基金管理人概况

　　 名称： 博时基金[微博]管理有限公司

　　 住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　 法定代表人：杨鶤

　　 成立时间： 1998年7月13日

　　 注册资本： 2.5亿元人民币

　　 存续期间： 持续经营

　　 联系人：沈康

　　 联系电话：（0755）8316 9999

　　 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安股权投资有限公司，持有股份6％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；上海丰益股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

　　 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　　 公司下设三大总部和十二个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部、市场销售总部以及宏观策略部、交易部、产品规划部、互联网金融部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

　　 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部和国际组。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。国际组负责公司海外投资业务中与权益类资产管理和研究相关的工作。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。机构业务线含战略客户部、机构-上海、机构-南方三大区域和养老金部、券商业务部两个部门。战略客户部负责北方地区由国资委[微博]和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售业务线含零售-北京、零售-上海、零售-南方三大区域，以及客户服务中心。其中，零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。

　　 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

　　 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

　　 截止到2014年3月31日，公司总人数为391人，其中研究员和基金经理超过94%拥有硕士及以上学位。

　　 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　　 （二）主要人员情况

　　 1、 基金管理人董事会成员

　　 杨鶤女士，硕士，董事长，深圳市五届人大代表，中国红十字会第九届理事会常务理事。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员，香港中银集团经济研究部副研究员，招商银行证券部总经理，深圳中大投资管理公司常务副总经理，长盛基金[微博]管理公司副总经理，中信基金管理公司总经理，招商银行独立董事，招商证券[微博]股份有限公司董事、总裁。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事长。?现任公司董事长，兼博时基金（国际）有限公司董事会主席、博时资本管理有限公司董事长，招商证券股份有限公司董事。

　　 桑自国先生，博士后，副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理、泰安营业部副总经理，中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长，永汇信用担保有限公司董事长、总经理，中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、副总经理。2011年5月进入中国长城资产管理公司，历任投资投行事业部副总经理、总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会副董事长。

　　 吴姚东先生，博士，北京大学光华管理学院[微博]EMBA，董事。1990年至1996年曾任职于湖北省鄂城钢铁厂，历任团委干部、下属合资公司副总经理等职。2002年进入招商证券股份有限公司，历任国际业务部分析师、招商证券武汉营业部副总经理（主持工作）、招商证券（香港）公司副总经理（主持工作）兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理，公司总裁助理。2013年5月加入博时基金管理有限公司，任公司总经理。现任公司总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事会副主席兼总裁（CEO）、博时资本管理有限公司副董事长兼总经理。

　　 孔德伟先生，硕士，董事。2001年起，历任瑞银集团（香港分行，日本有限公司）亚太区IT主管、首席营运官、首席财务官，法国巴黎银行（香港）总裁办公室董事总经理，瑞银集团（香港）瑞银企业管理（上海）董事总经理。2012年11月加入招商证券股份有限公司，现任招商证券股份有限公司总裁助理，协助公司总裁管理固定收益总部、证券投资部及国际业务部（招证国际）。

　　 王金宝先生，硕士， 董事。1988年起在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

　　 杨林峰先生，硕士，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理，上海市国资委[微博]直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

　　 何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞士银行投资银行部副主席。2008年1月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

　　 李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行[微博]、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行[微博]总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

　　 骆小元女士，学士，注册会计师（非执业）、高级经济师，独立董事，兼任中信银行外部监事。1982年起，先后在北京市委进出口委员会外经处、政财部财政科学研究所、中国注册会计师协会工作，历任中国财政学会会刊《财政研究》杂志副主编、编辑部主任，中国会计学会会刊《会计研究》、中国注册会计师协会会刊《中国注册会计师》编辑部主任、考试办公室主任兼全国注册会计师考试委员会委员、财务部主任、注册中心主任、总会计师等。2009年3月退休。

　　 2、基金管理人监事会成员

　　 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　 彭毛字先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长，中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作，先后任评估咨询部副总经理，债权管理部（法律事务部）副总经理，南宁办事处副总经理（党委委员），监察审计部（纪委办公室）总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事（总经理级）。2011年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　 林琦先生，硕士，监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　 赵卫平先生，硕士，监事。1996年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券公司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部总经理。2013年8月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

　　 3、高级管理人员

　　 杨鶤女士，简历同上。

　　 吴姚东先生，简历同上。

　　 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　　 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司[微博]从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　　 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监。现任公司副总经理兼社保组合投资经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　　 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长。

　　 4、本基金基金经理

　　 王红欣先生，博士。1994年起先后在RXR期货公司、Aeltus投资公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理（香港）公司工作。2012年10月加入博时基金管理有限公司。现任股票投资部ETF及量化组投资总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理（2013年1月9日至今）、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2013年1月9日至今）、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理（2013年12月5日至今）。

　　 5、投资决策委员会成员

　　 委员：吴姚东、董良泓、邵凯、邓晓峰、黄健斌、魏凤春[微博]、聂挺进。

　　 吴姚东先生，简历同上。

　　 董良泓先生，简历同上。

　　 邵凯先生，简历同上。

　　 邓晓峰先生，工商管理硕士。1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券[微博]工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理助理、特定资产管理部副总经理、股票投资部价值组投资副总监。现任权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监、博时主题行业股票(LOF)基金基金经理、社保组合投资经理。

　　 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金[微博]管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收益总部董事总经理兼高级投资经理。

　　 魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司。现任宏观策略部总经理兼投资经理。

　　 聂挺进先生，硕士。2004年起在招商局国际有限公司工作。2006年加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、研究部研究员兼基金经理助理、研究部资本品组主管兼基金经理助理、特定资产管理部投资经理、裕泽证券投资基金基金经理。现任研究部总经理兼股票投资部GARP组投资总监、博时卓越品牌股票基金、博时价值增长混合基金基金经理。

　　 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　 三、基金管理人的职责

　　 1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　 2、办理基金备案手续；

　　 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

　　 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　 7、依法接受基金托管人的监督；

　　 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

　　 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　 10、编制季度、半年度和年度基金报告；

　　 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　　 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

　　 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

　　 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

　　 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　 26、建立并保存基金份额持有人名册；

　　 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　 四、基金管理人的承诺

　　 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

　　 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　　 （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　 （2）不公平地对待管理的不同基金财产；

　　 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　 （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

　　 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

　　 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

　　 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

　　 五、基金经理承诺

　　 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　　 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　 六、基金管理人的内部控制制度

　　 1、风险管理的原则

　　 （1）全面性原则

　　 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

　　 （2）独立性原则

　　 公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

　　 （3）相互制约原则

　　 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

　　 （4）定性和定量相结合原则

　　 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

　　 2、风险管理和内部风险控制体系结构

　　 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

　　 （1）董事会

　　 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

　　 （2）风险管理委员会

　　 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

　　 （3）督察长

　　 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

　　 （4）监察法律部

　　 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

　　 （5）风险管理部

　　 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

　　 （6）业务部门

　　 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

　　 3、风险管理和内部风险控制的措施

　　 （1）建立内控结构，完善内控制度

　　 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

　　 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制

　　 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

　　 （3）建立、健全岗位责任制

　　 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

　　 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

　　 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

　　 （5）建立有效的内部监控系统

　　 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

　　 （6）使用数量化的风险管理手段

　　 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

　　 （7）提供足够的培训

　　 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

　　 二、基金托管人

　　 （一）、基金托管人情况

　　 （一）基本情况

　　 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

　　 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　 成立时间：1984年1月1日

　　 法定代表人：姜建清

　　 注册资本：人民币349，018，545，827元

　　 联系电话：010-66105799

　　 联系人：赵会军

　　 （二）主要人员情况

　　 截至2014年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工175人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　 （三）基金托管业务经营情况

　　 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月，中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003年以来，中国工商银行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的40项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　 二、基金托管人的职责

　　 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　　 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　　 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

　　 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

　　 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

　　 12、建立并保存基金份额持有人名册；

　　 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

　　 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

　　 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

　　 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

　　 三、基金托管人的内部控制制度

　　 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

　　 1、内部风险控制目标

　　 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

　　 2、内部风险控制组织结构

　　 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

　　 3、内部风险控制原则

　　 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

　　 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

　　 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

　　 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

　　 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

　　 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

　　 4、内部风险控制措施实施

　　 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

　　 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

　　 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

　　 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

　　 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

　　 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

　　 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

　　 5、资产托管部内部风险控制情况

　　 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

　　 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

　　 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

　　 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

　　 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议和有关证券法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　 三、 相关服务机构

　　 （一）、基金份额销售机构

　　 1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

　　 (1)中信建投证券股份有限公司

　　 注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　 办公地址： 北京市朝阳门内大街188号

　　 法定代表人：王常青

　　 联系人： 权唐

　　 电话： 010－85130588

　　 传真： 010－65182261

　　 客户服务电话：4008888108

　　 网址： http://www.csc108.com/

　　 (2)国信证券股份有限公司

　　 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　 法定代表人：何如

　　 联系人： 齐晓燕

　　 电话： 0755－82130833

　　 传真： 0755－82133952

　　 客户服务电话：95536

　　 网址： http://www.guosen.com.cn/

　　 (3)招商证券股份有限公司

　　 注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　 办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　 法定代表人：\宫少林

　　 联系人： 林生迎

　　 电话： 0755-82960223

　　 传真： 0755－82943636

　　 客户服务电话：4008888111；95565

　　 网址： http://www.newone.com.cn/

　　 (4)广发证券股份有限公司

　　 注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　　 法定代表人：孙树明

　　 联系人： 黄岚

　　 电话： 020－87555888

　　 传真： 020－87555305

　　 客户服务电话：95575或致电各地营业网点

　　 网址： http://www.gf.com.cn/

　　 (5)中信证券股份有限公司

　　 注册地址： 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

　　 办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　 法定代表人：王东明

　　 联系人： 陈忠

　　 电话： 010－84588888

　　 传真： 010－84865560

　　 客户服务电话：010-84588888

　　 网址： http://www.cs.ecitic.com/

　　 (6)中国银河证券股份有限公司[微博]

　　 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　 办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

　　 法定代表人：陈有安

　　 联系人： 田薇

　　 电话： 010-66568430

　　 传真： 010-66568990

　　 客户服务电话：4008888888

　　 网址： http://www.chinastock.com.cn/

　　 (7)海通证券股份有限公司

　　 注册地址： 上海市淮海中路98号

　　 办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

　　 法定代表人：王开国

　　 联系人： 李笑鸣

　　 电话： 4008888001

　　 传真： 021－63602722

　　 客户服务电话：95553

　　 网址： http://www.htsec.com/

　　 (8)申银万国[微博]证券股份有限公司

　　 注册地址： 上海市常熟路171号

　　 办公地址： 上海市常熟路171号

　　 法定代表人：丁国荣

　　 联系人： 黄维琳、曹晔

　　 电话： 021－54033888

　　 传真： 021－54038844

　　 客户服务电话：95523

　　 网址： http://www.sywg.com/

　　 (9)安信证券股份有限公司

　　 注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　 办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　 法定代表人：牛冠兴

　　 联系人： 陈剑虹

　　 电话： 0755－82825551

　　 传真： 0755－82558355

　　 客户服务电话：4008001001

　　 网址： http://www.essences.com.cn

　　 (10)中信证券（浙江）有限责任公司

　　 注册地址： 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

　　 办公地址： 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

　　 法定代表人：沈强

　　 联系人： 姚锋

　　 电话： 0571-86087713

　　 传真： 0571-85783771

　　 客户服务电话：0571-95548

　　 网址： http://www.bigsun.com.cn/

　　 (11)万联证券有限责任公司

　　 注册地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　 办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　 法定代表人：张建军

　　 联系人： 刘世验

　　 电话： 020-38286686

　　 传真： 020－22373718－1013

　　 客户服务电话：4008888133

　　 网址： http://www.wlzq.com.cn

　　 (12)渤海证券股份有限公司

　　 注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　 办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

　　 法定代表人：杜庆平

　　 联系人： 胡天彤

　　 电话： 022－28451861

　　 传真： 022－28451892

　　 客户服务电话：4006515988

　　 网址： http://www.bhzq.com

　　 (13)华泰证券股份有限公司

　　 注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　 办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　 法定代表人：吴万善

　　 联系人： 庞晓芸

　　 电话： 025－84457777

　　 传真： 025－84579763

　　 客户服务电话：95597

　　 网址： http://www.htsc.com.cn/

　　 (14)中信证券（山东）有限责任公司

　　 注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　 办公地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　 法定代表人：杨宝林

　　 联系人： 吴忠超

　　 电话： 0532-85022326

　　 传真： 0532-85022605

　　 客户服务电话：95548

　　 网址： http://www.citicssd.com

　　 (15)东吴证券股份有限公司

　　 注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号

　　 办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号

　　 法定代表人：吴永敏

　　 联系人： 方晓丹

　　 电话： 0512－65581136

　　 传真： 0512－65588021

　　 客户服务电话：4008601555

　　 网址： http://www.dwjq.com.cn

　　 (16)信达证券股份有限公司

　　 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　 办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　 法定代表人：张志刚

　　 联系人： 唐静

　　 电话： 010－63080985

　　 传真： 010－63080978

　　 客户服务电话： 4008008899

　　 网址： http://www.cindasc.com

　　 (17)东方证券股份有限公司

　　 注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

　　 办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层

　　 法定代表人：潘鑫军

　　 联系人： 胡月茹

　　 电话： 021－63325888

　　 传真： 021－63326729

　　 客户服务电话：95503

　　 网址： http://www.dfzq.com.cn

　　 (18)东北证券股份有限公司

　　 注册地址： 吉林省长春市自由大路1138号

　　 办公地址： 吉林省长春市自由大路1138号

　　 法定代表人：矫正中

　　 联系人： 潘锴

　　 电话： 4006-000-686

　　 传真： 0431-85096795

　　 客户服务电话：0431-85096709

　　 网址： http://www.nesc.cn

　　 (19)浙商证券股份有限公司

　　 注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　 办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　 法定代表人：吴承根

　　 联系人： 毛亚莉

　　 电话： 021-64318893

　　 传真： 0571－87901913

　　 客户服务电话：0571-967777

　　 网址： http://www.stocke.com.cn/

　　 (20)平安证券有限责任公司

　　 注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　 办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　 法定代表人：杨宇翔

　　 联系人： 郑舒丽

　　 电话： 0755－22626172

　　 传真： 0755－82400862

　　 客户服务电话：4008816168

　　 网址： http://www.pingan.com/

　　 (21)华安证券股份有限公司

　　 注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　 办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　　 法定代表人：李工

　　 联系人： 甘霖

　　 电话： 0551－65161821

　　 传真： 0551－65161672

　　 客户服务电话：0551-96518/4008096518

　　 网址： http://www.hazq.com/

　　 (22)国海证券股份有限公司

　　 注册地址： 广西桂林市辅星路13号

　　 办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　　 法定代表人：张雅锋

　　 联系人： 武斌

　　 电话： 0755－83707413

　　 传真： 0755－83700205

　　 客户服务电话：4008888100（全国），96100（广西）

　　 网址： http://www.ghzq.com.cn

　　 (23)中银国际证券有限责任公司

　　 注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　 办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　 法定代表人：许刚

　　 联系人： 王炜哲

　　 电话： 021－68604866

　　 传真： 021－50372474

　　 客户服务电话：4006208888；021-61195566

　　 网址： http://www.bocichina.com

　　 (24)华福证券有限责任公司

　　 注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　 办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　 法定代表人：黄金琳

　　 联系人： 张腾

　　 电话： 0591－87383623

　　 传真： 0591－87383610

　　 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

　　 网址： http://www.hfzq.com.cn

　　 (25)华鑫证券有限责任公司

　　 注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　 办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　 法定代表人：洪家新

　　 联系人： 陈敏

　　 电话： 021-64316642

　　 传真： 021-64333051

　　 客户服务电话：021-32109999，029-68918888

　　 网址： http://www.cfsc.com.cn

　　 (26)中国中投证券有限责任公司

　　 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　　 办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　　 法定代表人：龙增来

　　 联系人： 刘毅

　　 电话： 0755-82023442

　　 传真： 0755-82026539

　　 客户服务电话：4006008008

　　 网址： http://www.cjis.cn/

　　 (27)国金证券股份有限公司

　　 注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

　　 办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

　　 法定代表人：冉云

　　 联系人： 刘一宏

　　 电话： 028-86690070

　　 传真： 028-86690126

　　 客户服务电话：4006-600109

　　 网址： http://www.gjzq.com.cn

　　 2．二级市场交易代理券商

　　 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所[微博]会员资格的所有证券公司。

　　 3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

　　 （二）、登记结算机构

　　 名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　 法定代表人：金颖

　　 电 话：0755-25946013

　　 传 真：0755-25987122

　　 联系人：严峰

　　 （三）、出具法律意见书的律师事务所

　　 名称：上海市通力律师事务所

　　 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　 负责人：韩炯

　　 电话： 021- 31358666

　　 传真： 021- 31358600

　　 联系人：安冬

　　 经办律师：吕红、安冬

　　 （四）、审计基金财产的会计师事务所

　　 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　 办公地址： 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

　　 首席合伙人：杨绍信

　　 电话：021-23238888

　　 传真：021-23238800

　　 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

　　 联系人：沈兆杰

　　 四、基金的名称

　　 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

　　 五、基金的类型

　　 本基金为交易型开放式指数证券投资基金

　　 六、基金的投资目标

　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　 七、投资方向

　　 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一标的指数的公募基金。

　　 为了更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

　　 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　 八、投资策略

　　 本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。

　　 同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。

　　 为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

　　 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　 九、基金的业绩比较基准

　　 本基金的业绩比较基准为标普500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））（经估值汇率调整，以人民币计价）。

　　 十、基金的风险收益特征

　　 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。

　　 本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率风险。

　　 十一、基金的投资组合报告

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　 1 报告期末基金资产组合情况

　　 ■

　　 注：金融衍生品投资项下的期货投资，在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，具体投资情况详见下表：

　　 ■

　　 2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

　　 ■

　　 3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　　 ■

　　 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　　 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　　 ■

　　 注：所用证券代码采用当地市场代码。

　　 5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　 本基金本报告期末未持有债券。

　　 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　 本基金本报告期末未持有债券。

　　 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　　 ■

　　 注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见5.1报告期末基金资产组合情况下的备注。

　　 9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　 本基金本报告期末未持有基金。

　　 10 投资组合报告附注

　　 10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

　　 10.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　 10.3其他各项资产构成

　　 ■

　　 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　 10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　 十二、基金的业绩

　　 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　 自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　 ■

　　 十三、费用概览

　　 （一）、与基金运作有关的费用

　　 1、基金的管理费；

　　 2、基金的托管费；

　　 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　 4、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用；

　　 5、基金的指数使用费；

　　 6、基金份额持有人大会费用；

　　 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费，税务顾问费；

　　 8、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）；

　　 9、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；

　　 10、基金的银行汇划费用；

　　 11、与基金有关的诉讼、追索费用；

　　 12、基金上市初费及年费；

　　 13、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　 1、基金的管理费

　　 如果基金管理人为本基金聘请境外投资顾问，相关境外投资顾问费用应当从管理费中支取。

　　 本基金的管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提。计算方法如下：

　　 H＝E×0.6%÷当年天数

　　 H为每日应计提的基金的管理费

　　 E为前一日的基金资产净值

　　 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　 2、基金的托管费

　　 本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　 H＝E×0.25%÷当年天数

　　 H为每日应计提的基金托管费

　　 E为前一日的基金资产净值

　　 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　 3、指数许可使用费

　　 本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数使用费自基金首次挂牌之日起累计，累计计提的指数使用费取以下a）、b）中孰高者：

　　 a)按指数使用协议规定的费率每日计提金额的累计值；

　　 每日计提金额的计算方法如下：

　　 H＝E×0.10%÷当年天数

　　 H为每日应计提的指数使用费

　　 E为前一日的基金资产净值

　　 b）按指数使用协议规定的费用下限均摊到每日的累计值；

　　 指数使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次季度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

　　 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

　　 根据本条第（一）款“基金费用的种类”中包含的各项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　 4、除管理费、托管费及指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　 （二）、与基金销售有关的费用

　　 申购赎回费率

　　 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照相应标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。最高不超过0.5%。

　　 （三）、不列入基金费用的项目

　　 下列费用不列入基金费用：

　　 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　 3、基金合同生效前的相关费用；

　　 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　 （四）、基金税收

　　 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按各个国家税收法律、法规执行。

　　 十四、对招募说明书更新部分的说明

　　 1. 在“三、基金管理人”中，对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新；

　　 2. 在“四、基金托管人”中，对基金托管人中国建设银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；

　　 3. 在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构信息；

　　 4. 在“八、基金份额的折算与变更登记”中，对是否进行份额折算的情况进行了说明；

　　 5. 在“十、基金份额的申购与赎回”中，更新了申购赎回开放的时间；

　　 6. 在“十一、基金的投资”中，增加了 “基金投资组合报告”，数据内容截止时间为2014年3月31日，财务数据未经审计；

　　 7. 在“十二、基金的业绩”中，更新了基金的业绩数据，数据内容截止时间为2014年3月31日；

　　 8. 在“十五、基金的费用与税收”中，更新了与销售有关的费用；

　　 9. 在“二十、基金的境外托管人”中，更新了布朗兄弟哈里曼银行的托管业务情况；

　　 10. 在“二十四、其它应披露事项”中披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

　　 博时基金管理有限公司

　　 2014年7月19日

　　 博时基金管理有限公司关于公司

　　 董事、监事、高级管理人员以及其他

　　 从业人员在子公司兼职情况的公告

　　 博时基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司博时资本管理有限公司兼职情况如下：

　　 董事长杨鶤女士兼任博时资本管理有限公司董事长。

　　 总经理吴姚东先生兼任博时资本管理有限公司副董事长兼总经理。

　　 副总经理王德英先生兼任博时资本管理有限公司董事。

　　 副总经理董良泓先生兼任博时资本管理有限公司董事。

　　 副总经理邵凯先生兼任博时资本管理有限公司董事。

　　 财务部总经理冯秋英女士兼任博时资本管理有限公司监事。

　　 人力资源部总经理郑波先生兼任博时资本管理有限公司监事。

　　 博时资本管理有限公司不向以上人员支付薪酬。

　　 特此公告。

　　 博时基金管理有限公司

　　 二〇一四年七月十九日

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