(上接B34版)

　　3、 期末基金投资前十名股票明细

　　■

　　4、 期末按券种分类的债券投资组合

　　■

　　5、 期末债券投资前五名组合

　　■

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本报告期末本基金未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本报告期末本基金未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　8.1根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.8.3 其他资产构成

　　■

　　(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年12月31日。

　　1、本基金报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　■

　　2、 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

　　■

　　注：（1）业绩比较基准：65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数收益。

　　（2）本基金建仓期为基金合同生效日起六个月止，建仓结束时各项资产配置比例符合

　　合同约定。

　　（3）本基金图示时间为2004年7月23日至2010年12月31日。

　　十三、基金的费用

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）证券交易费用；

　　（4）基金信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；

　　（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H ＝ E ×1.5%÷ 当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H = E × 0.25%÷ 当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　（3）其它与基金运作有关的费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、认购费

　　（1）认购费率

　　投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资人选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资人选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

　　投资人选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用递减比例费率，具体费率如下：

　　■

　　投资人选择交纳后端认购费用时，按持有时间采用递减比例费率，具体费率如下：

　　■

　　认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

　　（2）认购费用的计算

　　如果投资人选择交纳前端认购费用，计算方法如下：

　　前端认购费用＝认购金额×前端认购费率

　　净认购金额=认购金额-前端认购费用

　　认购份数＝净认购金额/基金份额面值

　　如果投资人选择交纳后端认购费用，计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

　　后端认购费用= 赎回份额 × 认购日基金份额净值× 对应的后端认购费率

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用

　　基金份额面值为1.00元。基金份额份数保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

　　2、申购费

　　基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回” 。

　　3、赎回费

　　本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费用的25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换”。

　　4、基金转换费

　　基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行，基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。

　　（三）本基金不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，此项调整无须召开基金份额持有人大会。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书【更新】[2010年第2号]》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

　　2、在“第四部分 基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。

　　3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。

　　4、在“第十部分 基金的投资”部分，更新了截至2010年12月31日的基金投资组合报告。

　　5、在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了截至2010年12月31日的基金业绩。

　　6、根据最新公告，对“第二十三部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一一年三月十一日

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　000960

　　锡业股份

　　13，474，301

　　440，609，642.70

　　5.00

　　2

　　000792

　　盐湖钾肥

　　6，499，912

　　430，554，170.88

　　4.89

　　3

　　600418

　　江淮汽车

　　40，000，000

　　425，200，000.00

　　4.83

　　4

　　000630

　　铜陵有色

　　12，000，000

　　420，600，000.00

　　4.77

　　5

　　000559

　　万向钱潮

　　19，999，475

　　276，992，728.75

　　3.14

　　6

　　600362

　　江西铜业

　　5，999，955

　　271，017，967.35

　　3.08

　　7

　　601699

　　潞安环能

　　4，000，891

　　238，613，139.24

　　2.71

　　8

　　601168

　　西部矿业

　　9，699，925

　　182，746，587.00

　　2.07

　　9

　　600157

　　永泰能源

　　7，619，848

　　176，932，870.56

　　2.01

　　10

　　002384

　　东山精密

　　2，290，413

　　171，070，946.97

　　1.94

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　1，781，775，000.00

　　20.22

　　3

　　金融债券

　　296，170，000.00

　　3.36

　　其中：政策性金融债

　　296，170，000.00

　　3.36

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　可转债

　　448，580，413.25

　　5.09

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合计

　　2，526，525，413.25

　　28.67

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1001060

　　10央行票据60

　　7，000，000

　　683，970，000.00

　　7.76

　　2

　　113001

　　中行转债

　　3，500，000

　　384，510，000.00

　　4.36

　　3

　　0801047

　　08央票47

　　3，000，000

　　301，170，000.00

　　3.42

　　4

　　0801044

　　08央票44

　　2，000，000

　　200，720，000.00

　　2.28

　　5

　　080222

　　08国开22

　　2，000，000

　　197，400，000.00

　　2.24

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　7，620，831.54

　　2

　　应收证券清算款

　　391，914，339.35

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　42，349，578.73

　　5

　　应收申购款

　　5，696，508.37

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　447，581，257.99

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　113001

　　中行转债

　　384，510，000.00

　　4.36

　　阶 段

　　净值增长率(1)

　　净值增长率标准差(2)

　　业绩比较基准收益率(3)

　　业绩比较基准收益率标准差(4)

　　(1)-(3)

　　(2)-(4)

　　2004.7.26-2004.12.31

　　-0.51%

　　0.0064

　　-4.73%

　　0.0087

　　4.22%

　　-0.0023

　　2005.1.1-2005.12.31

　　16.93%

　　0.0097

　　-0.82%

　　0.0086

　　17.75%

　　0.0011

　　2006.1.1-2006.12.31

　　124.39%

　　0.0107

　　80.55%

　　0.0092

　　43.84%

　　0.0015

　　2007.1.1-2007.12.31

　　126.97%

　　0.0180

　　104.75%

　　0.0154

　　22.22%

　　0.0026

　　2008.1.1-2008.12.31

　　-51.68%

　　0.0216

　　-38.81%

　　0.0194

　　-12.87%

　　0.0022

　　2009.1.1-2009.12.31

　　68.90%

　　0.0180

　　62.08%

　　0.0132

　　6.82%

　　0.0048

　　2010.1.1-2010.12.31

　　6.58%

　　0.0136

　　-6.24%

　　0.0101

　　12.82%

　　0.0035

　　自基金合同生效以来

　　415.36%

　　0.0156

　　140.05%

　　0.0130

　　275.31%

　　0.0026

　　认购金额（M， 含认购费）

　　费率

　　M＜1000万

　　1.0%

　　M≥1000万

　　不超过1.0%

　　持有期限（N）

　　费率

　　N＜1年

　　1.8%

　　1年≤N＜2年

　　1.5%

　　2年≤N＜3年

　　1.2%

　　3年≤N＜4年

　　0.9%

　　4年≤N＜5年

　　0.5%

　　N≥5年

　　0