基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一〇年十月二十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年2月11日至2010年9月30日)
■
注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为30-80%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日,基金经理的"离任日期"均为公司公告之日;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无投资风格相似基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
美国最新公布的9月份非农就业总数下降9.5万,降幅明显超出市场的预期,失业率维持在9.6%,与上月持平。房地产市场销售略有好转。9月制造业PMI降至56.3,为去年12月以来最低水平。库存指数则出现连续上升。美联储在9月21日货币决策例会后表示将在必要时采取进一步措施刺激经济增长,市场预期美联储在11月3日联储议息会议上将采取新的量化措施。日本在10月5日将利率目标从0.1%调降至0 - 0.1%之间。近期央行竞相启动量化宽松措施,贬值本国货币,这刺激了大宗商品价格的上涨,并有可能加大新兴市场输入型通胀的压力和本币升值压力。
国内经济呈见底回升的态势,而通胀率正处于见顶温和水平。9月的制造业PMI指数攀升2.1个百分点,工业增加值增长仍维持较高水平。8月末M1增速继续回落1个百分点至22%,M2增速则回升1.6个百分点至19.2%,增速差继续缩窄至3%。随着中央投资的下拨和地方政府的配套,预计未来的投资增速仍将维持较高水平。房地产投资的前景未必乐观,但整体的投资增速仍将较为可观。
2. 行情回顾
在经历上半年的大幅下挫后,市场在三季度触底反弹。随着经济基本面的好转,投资者信心开始恢复。同时,在货币政策不会收紧的预期下,资本市场活跃度明显加强。风格板块来看,中小股、概念股领涨主要品种,中小板涨29.74%,沪深300指数上涨14.53%。从行业指数表现来看,分化非常明显,以金融、地产和钢铁为代表的大盘股票涨幅落后,其中金融下跌1.6%,交运上涨11.3%,地产和钢铁上涨15%;涨幅较大的行业集中在有色金属和大消费板块,有色金属上涨42.1%,农业上涨36.4%,食品饮料上涨34.6%。
3. 运行分析
三季度市场处于反弹震荡阶段,其中消费、医药、成长类公司受到追捧。在三季度反弹初期本基金加大了股票仓位配置。在板块配置上,加大了医药,保险,消费、航空板块的配置。下阶段将关注全球货币宽松政策下的通胀主题、人民币升值等带来的投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年9月30日为止,本基金的单位净值为1.019元,本基金的累计单位净值为1.019元,季度内本基金净值增长率为11.86%, 同期基金基准增长率8.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度市场出现了持续反弹,但是反弹结构上偏重于增长类消费、医药、商业等行业和中小盘公司等,估值处于历史平均较高位置。而估值较低的银行、地产、保险、资源类等行业表现不好制约了市场指数的表现。
当市场参与者还在为国内未来中长期经济政策做出各自的判断和展望,并在投资策略上进行相应的配置的同时,9月底的美联储例会传递的信息使得市场参与者的心态发生较大变化,而日本的大幅降息使得全球面临着发达国家的货币竞争性贬值的可能。同时人民币也成为全球争议的焦点。未来大宗商品上涨、人民币升值会成为这段时间的热点。本基金下阶段的投资策略会保持较乐观仓位,并加大相关热点板块和估值较低板块的配置。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97 号)的有关规定,经与托管行中国招商银行股份有限公司商定,本公司自2010年6月30日起对旗下基金持有证券中国平安(代码:601318)采用“指数收益法”予以估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。以上在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。
2010年9月2日,根据中国平安复牌后的市场交易情况,并与基金托管人协商一致,本公司自2010年9月2日起对旗下基金持有证券中国平安采用交易当天收盘价进行估值。上述调整均已按要求公告。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站www.bocim.com
8.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人办公场所免费查阅,也可登录基金管理人网站www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十八日
基金简称
中银蓝筹混合
基金主代码
163809
交易代码
163809
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年2月11日
报告期末基金份额总额
4,643,977,751.62份
投资目标
在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票,并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略,以谋求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
本基金的整体业绩基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
中银基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益
-17,547,337.13
2.本期利润
558,586,745.05
3.加权平均基金份额本期利润
0.1081
4.期末基金资产净值
4,731,399,739.25
5.期末基金份额净值
1.019
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
11.86%
0.75%
8.97%
0.79%
2.89%
-0.04%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
甘霖
中银蓝筹基金经理、中银收益基金经理
2010-2-11
-
16
中银基金管理有限公司投资管理部权益投资助理总监、副总裁(VP),工商管理硕士。曾任武汉证券公司交易员、出市代表、交易部经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至今任中银收益基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理。具有16年证券从业年限。具备基金从业资格。
孙庆瑞
中银蓝筹基金经理、中银中国基金经理
2010-2-11
-
9
中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监,副总裁(VP),管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司,2006年7月至2010年5月任中银货币基金经理,2007年8月至今任中银中国基金经理,2006年10月至2008年4月任中银收益基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金从业资格。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
3,072,514,229.64
63.12
其中:股票
3,072,514,229.64
63.12
2
固定收益投资
1,056,698,861.20
21.71
其中:债券
1,056,698,861.20
21.71
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
400,000,000.00
8.22
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
322,648,750.27
6.63
6
其他各项资产
15,965,056.45
0.33
7
合计
4,867,826,897.56
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
146,196,765.27
3.09
C
制造业
1,905,019,145.56
40.26
C0
食品、饮料
460,682,497.43
9.74
C1
纺织、服装、皮毛
18,750.00
0.00
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
357,697,176.25
7.56
C5
电子
48,375,203.98
1.02
C6
金属、非金属
141,322,085.34
2.99
C7
机械、设备、仪表
196,042,098.57
4.14
C8
医药、生物制品
700,881,333.99
14.81
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
5,649,120.90
0.12
F
交通运输、仓储业
210,467,780.26
4.45
G
信息技术业
107,738,747.34
2.28
H
批发和零售贸易
226,290,831.34
4.78
I
金融、保险业
392,348,600.49
8.29
J
房地产业
23,686,144.30
0.50
K
社会服务业
3,125,715.90
0.07
L
传播与文化产业
15,299,861.00
0.32
M
综合类
36,691,517.28
0.78
合计
3,072,514,229.64
64.94
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000858
五 粮 液
8,131,821
279,165,414.93
5.90
2
601601
8,623,527
187,992,888.60
3.97
3
600518
10,034,610
187,245,822.60
3.96
4
601318
中国平安
2,734,578
144,631,830.42
3.06
5
601111
9,227,166
109,711,003.74
2.32
6
600866
7,845,336
101,989,368.00
2.16
7
600141
5,021,836
101,943,270.80
2.15
8
600028
12,202,758
100,062,615.60
2.11
9
000963
3,429,249
99,791,145.90
2.11
10
600690
4,184,082
98,367,767.82
2.08
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
222,072,000.00
4.69
3
金融债券
803,615,000.00
16.98
其中:政策性金融债
803,615,000.00
16.98
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
30,063,000.00
0.64
6
可转债
948,861.20
0.02
7
其他
-
-
8
合计
1,056,698,861.20
22.33
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
080225
08国开25
3,000,000
300,120,000.00
6.34
2
100303
10进出03
2,500,000
253,100,000.00
5.35
3
0801026
08央票26
1,000,000
101,060,000.00
2.14
4
0801023
08央票23
1,000,000
101,010,000.00
2.13
5
060208
06国开08
1,000,000
100,290,000.00
2.12
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,222,605.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
13,999,549.73
5
应收申购款
742,901.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
15,965,056.45
本报告期期初基金份额总额
5,445,576,468.62
本报告期基金总申购份额
28,579,018.83
减:本报告期基金总赎回份额
830,177,735.83
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
4,643,977,751.62
|
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