华安宝利配置证券投资基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3．1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．2 基金净值表现
3．2．1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3．2．2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安宝利配置证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年8月24日至2010年9月30日）
■
§4管理人报告
4．1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置型证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4．3 公平交易专项说明
4．3．1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
4．3．2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安宝利配置混合与华安动态灵活配置混合的基金合同，二基金属于配置型基金，2010年第三季度，二基金净值增长率分别为：华安宝利配置混合15．93％、华安动态灵活配置混合13．98％， 二基金的业绩增长率差异未超过5％。
4．3．3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4．4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析
6月底，上证综指跌至2400点左右，我们认为考虑Ａ股公司2009年25％的实际盈利增长以及2010年预期的20％盈利增长，Ａ股市场估值水平已经跌至2008年上证1664点的水平，而宏观经济与企业盈利能力则远远优于当初，因此判断市场下跌空间已经很小，机会大于风险，从而开始加仓，并在7月份上半月将仓位提升至较高水平，此后，在整个3季度一直维持高仓位操作。诚如基金二季报中提到的，我们开始加仓的股票以绩优蓝筹股为主，一些个股为基金带来了良好的收益，如食品饮料和医药类公司，但也有一些公司如银行等未能创造良好收益。
4．4．2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年9月30日，本基金份额净值为1．077元，本报告期份额净值增长率为15．93％，同期上证综指上涨10．73％，深圳成指上涨22．18％。
4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，日本降息以及美国的宽松货币政策将进一步强化通胀预期，有利于相关行业公司表现，其他可关注的主题还包括人民币升值，十二五规划等，市场机会仍将不断出现。但面对不断扩大的市场规模，Ａ股市场也有一定的资金压力，整体市场可能仍然呈现结构性特点。我们的主要策略将是选择有估值安全边际的公司，以获取良好收益。
§5投资组合报告
5．1 报告期末基金资产组合情况
■
5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5．4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5．8 投资组合报告附注
5．8．1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5．8．2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5．8．3 其他各项资产构成
■
5．8．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5．8．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6开放式基金份额变动
单位：份
■
§7备查文件目录
7．1 备查文件目录
1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》
2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》
3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》
7．2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。
7．3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十七日
基金简称
华安宝利配置混合
基金主代码
040004
前端交易代码
040004
后端交易代码
041004
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年8月24日
报告期末基金份额总额
3，776，657，304．74份
投资目标
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
投资策略
基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。
业绩比较基准
35％×天相转债指数收益率＋30％×天相280指数收益率＋30％×天相国债全价指数收益率＋5％×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险，政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（2010年7月1日－2010年9月30日）
1．本期已实现收益
37，483，906．89
2．本期利润
598，023，733．26
3．加权平均基金份额本期利润
0．1479
4．期末基金资产净值
4，067，420，207．76
5．期末基金份额净值
1．077
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
15．93％
1．02％
6．24％
0．48％
9．69％
0．54％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陆从珍
本基金的基金经理
2010－4－21
－
10年
经济学硕士，10年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员等职。2008年3月加入华安基金管理公司，任研究发展部高级研究员，2009年5月16日起至2010年4月21日担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理，2010年4月21日起担任本基金的基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
2，970，177，114．49
67．47
其中：股票
2，970，177，114．49
67．47
2
固定收益投资
1，025，053，971．03
23．29
其中：债券
1，025，053，971．03
23．29
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
352，049，358．99
8．00
6
其他各项资产
54，795，083．51
1．24
7
合计
4，402，075，528．02
100．00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
75，572，000．00
1．86
Ｂ
采掘业
153，763，363．20
3．78
Ｃ
制造业
1，717，046，935．19
42．21
Ｃ0
食品、饮料
291，766，000．00
7．17
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
62，830，047．50
1．54
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造纸、印刷
16，164，000．00
0．40
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
172，208，000．00
4．23
Ｃ5
电子
124，946，460．67
3．07
Ｃ6
金属、非金属
201，321，972．25
4．95
Ｃ7
机械、设备、仪表
281，986，347．10
6．93
Ｃ8
医药、生物制品
565，824，107．67
13．91
Ｃ99
其他制造业
－
－
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
17，798，000．00
0．44
Ｅ
建筑业
57，104，000．00
1．40
Ｆ
交通运输、仓储业
41，508，575．84
1．02
Ｇ
信息技术业
282，752，963．12
6．95
Ｈ
批发和零售贸易
181，585，583．42
4．46
Ｉ
金融、保险业
340，388，789．72
8．37
Ｊ
房地产业
－
－
Ｋ
社会服务业
－
－
Ｌ
传播与文化产业
－
－
Ｍ
综合类
102，656，904．00
2．52
合计
2，970，177，114．49
73．02
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000858
五 粮 液
7，100，000
243，743，000．00
5．99
2
601318
4，250，368
224，801，963．52
5．53
3
601607
9，800，000
219，030，000．00
5．38
4
000630
8，000，000
145，520，000．00
3．58
5
600028
15，055，776
123，457，363．20
3．04
6
600572
5，550，000
97，569，000．00
2．40
7
002024
5，793，086
92，515，583．42
2．27
8
600770
4，567，100
78，830，904．00
1．94
9
000998
2，800，000
75，572，000．00
1．86
10
600570
4，634，065
75，488，918．85
1．86
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
121，185，000．00
2．98
3
金融债券
182，832，000．00
4．50
其中：政策性金融债
182，832，000．00
4．50
4
企业债券
358，200，271．00
8．81
5
企业短期融资券
130，324，000．00
3．20
6
可转债
232，512，700．03
5．72
7
其他
－
－
8
合计
1，025，053，971．03
25．20
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113001
中行转债
1，100，000
115，786，000．00
2．85
2
113002
工行转债
664，870
74，219，438．10
1．82
3
0801035
08央票35
700，000
70，840，000．00
1．74
4
126002
06中化债
560，000
53，928，000．00
1．33
5
122033
09富力债
500，000
52，900，000．00
1．30
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1，989，488．08
2
应收证券清算款
35，907，426．90
3
应收股利
－
4
应收利息
13，771，215．72
5
应收申购款
3，126，952．81
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
54，795，083．51
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
125709
唐钢转债
27，859，000．73
0．68
2
110007
博汇转债
6，149，000．00
0．15
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明
1
600770
综艺股份
33，831，000．00
0．83
非公开发行
本报告期期初基金份额总额
4，065，277，714．55
本报告期基金总申购份额
94，947，375．44
减：本报告期基金总赎回份额
383，567，785．25
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额
3，776，657，304．74
|
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